Wiadomości ChainCatcher, według CryptoSlate, rynek opcji Bitcoin odnotował znaczną zmienność w 25 Delta Skew w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Tygodniowy wskaźnik 25 Delta Skew na platformie Deribit śledzi różnicę w implikowanej zmienności pomiędzy opcjami sprzedaży i kupna 25 Delta, a wskaźnik jest dość zmienny. Odchylenie wahało się od około -15% przy najniższych poziomach do ponad 15% przy najwyższych wartościach od stycznia, co podkreśla zmieniające się nastroje wśród inwestorów opcyjnych i postrzeganie ryzyka przez rynek.
Najnowsze dane pokazują, że skośność gwałtownie wzrosła w wyniku bieżącej korekty Bitcoina. Ten rodzaj ruchu często odzwierciedla zmiany wśród traderów pomiędzy nastawieniem niedźwiedzim i byczym.
Podano, że 25 Delta Skew odnosi się do opcji sprzedaży z deltą -25% i opcji kupna z deltą 25%, aby wykazać różnicę w poglądzie rynku na implikowaną zmienność. Skośność 25 delta oblicza się jako różnicę między implikowaną zmiennością opcji sprzedaży przy 25 delta a zmiennością implikowaną opcji kupna przy 25 delta, znormalizowaną przez zmienność implikowaną ATM. Wskaźnik ten koncentruje się na kontraktach opcyjnych wygasających w ciągu 1 tygodnia.