Duże banki przetrwają krach finansowy o wartości 685 000 000 000 dolarów pomimo bardziej ryzykownych bilansów pożyczkodawców: Rezerwa Federalna
Rok po trzech największych upadłościach banków w historii Stanów Zjednoczonych Rezerwa Federalna stwierdziła, że amerykańscy giganci bankowi mają wystarczającą ilość kapitału, aby przetrwać „scenariusz wysoce napięty”.
W corocznym teście warunków skrajnych Fed stwierdził, że 31 największych banków w kraju przetrwało symulację, w wyniku której pożyczkodawcy stracili około 685 miliardów dolarów na kartach kredytowych, pożyczkach korporacyjnych i nieruchomościach komercyjnych.
W dwuletniej symulacji przetestowano scenariusz, w którym giełda spadła o 55%, ceny nieruchomości komercyjnych spadły o 40%, a stopa bezrobocia osiągnęła 10%.
Chociaż wszystkie banki na liście mają wystarczający kapitał, aby przetrwać skutki finansowe, Fed twierdzi, że bilanse banków stały się w tym roku bardziej ryzykowne ze względu na wyższe salda kart kredytowych, niższe marże kredytowe i bardziej ryzykowne portfele kredytów korporacyjnych.
„Chociaż dotkliwość tegorocznego testu warunków skrajnych jest podobna do zeszłorocznej, test ten spowodował większe straty, ponieważ bilanse banków stały się nieco bardziej ryzykowne, a wydatki wyższe.
Celem naszego testu jest upewnienie się, że banki mają wystarczającą ilość kapitału, aby pochłonąć straty w skrajnym scenariuszu warunków skrajnych. Ten test pokazuje, że tak.”
W debacie wzięły udział JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs i Morgan Stanley.
W teście nie wziął udziału znajdujący się w trudnej sytuacji bank regionalny New York Community Bancorp, który jest obecnie 33. co do wielkości bankiem w USA.