Abstract:
Šajā pētījumā tiek pētītas cenu atdeves laikrindas 80 likvīdākajām kriptovalūtām, kas uzskaitītas Binance, lai noteiktu, vai nav tendences savstarpējās korelācijas. Izmantojot detrendētās korelācijas matricas spektrālo analīzi un no šīs matricas aprēķināto minimālo aptverošo koku topoloģisko analīzi, mēs analizējam dažādas pozīcijas kustīgā logā. Rezultāti liecina, ka laika gaitā kriptovalūtas ir kļuvušas arvien vairāk savstarpēji saistītas. Vidējās savstarpējās korelācijas palielinās noteiktā laika skalā, kas atgādina Epps efekta pastiprināšanos no pagātnes uz tagadni. Attīstās arī minimālo aptverošo koku topoloģija, kļūstot centralizētākai ar augstākiem maksimālajiem mezglu pakāpēm īsos laika posmos un izkliedētāk, tomēr joprojām ļoti korelējot ilgā laika skalā. Turklāt pētījumā tiek pētītas kriptovalūtu tirgus un tradicionālo tirgu, piemēram, akciju, preču un Forex tirgu, savstarpējās korelācijas. Tiek novērots, ka kriptovalūtu tirgū ir augstāks savstarpējās korelācijas līmenis ar šiem tradicionālajiem tirgiem nemierīgos periodos, kas sakrīt ar palielinātām iekšējām savstarpējām korelācijām.
Galvenie punkti:
- Finanšu tirgi
- Kriptovalūtas
- Daudzpakāpju analīze
- Detrended savstarpējās korelācijas
- Minimāls stiepšanās koks
- COVID 19
#Write2Earn! #BinanceTournament #CryptoTradingGuide #Megadrop
