Federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija (FDIC) un Federālā rezervju sistēma (Fed) ir paudušas bažas par lielāko ASV banku izpildi, pieprasot pārskatīt.
Dzīves testamenti ir būtiski plāni, kuros sīki aprakstīts, kā bankas risinātu iespējamo krīzi un izbeigtu operācijas, neizraisot plašāku ekonomisko satricinājumu. Pārbaude īpaši atklāja nepilnības Bank of America, Citigroup (Citi), Goldman Sachs un JPMorgan Chase plānos.
ASV varas iestādes sludina lielākās bankas
Tika konstatēts, ka katrai no šīm vadošajām bankām ir trūkumi to attiecīgajās dzīves gribās, īpaši saistībā ar to stratēģijām atvasināto finanšu instrumentu pozīciju likvidēšanai.
Bank of America plāns tika atzīmēts, jo tā nespēja izmantot datumus ārpus parastajiem biznesa procesiem, lai novērtētu resursu vajadzības tā atvasināto instrumentu portfeļa likvidēšanai. Tas rada bažas par tās spēju īstenot vēlamo noregulējuma stratēģiju faktiskās finanšu krīzes laikā.
Bank of America korporatīvais centrs Ziemeļkarolīnā. Autori: WSJ
Goldman Sachs tika kritizēts par veidu, kā tas rīkojas ar savu atvasināto instrumentu portfeli, jo īpaši par spēju segmentēt portfeli tā, lai tiktu ņemtas vērā tirdzniecības līmeņa īpašības.
Gan Fed, gan FDIC nepiekrita sarežģītībai un precizitātei, kas nepieciešama, lai precīzi novērtētu iziešanas laiku un izmaksas, kā arī par grūtībām atvienot portfeli noregulējuma scenārijā.
Saistīts: Amerikas parādu katastrofa vai nu pastiprinās, vai sagraus kriptovalūtu
JPMorgan Chase arī saskārās ar kritiku par savu atvasināto instrumentu atlaišanas stratēģiju. Regulatori norādīja, ka banka nespēj aktualizēt noteiktus ekonomiskos nosacījumus, aprēķinot nepieciešamo kapitālu un likviditāti, lai operatīvi atbrīvotu savu atvasināto instrumentu portfeli. Šī nespēja apdraud bankas noregulējuma plānošanu un vispārējo finanšu stabilitāti.
Citigroup rada lielākas bažas
Citigroup bija visbiežāk pieminētā banka, ar kuru FDIC un Fed ir problēmas. Regulatoriem nepatīk Citi dzīves gribas trūkumu nopietnība. FDIC priekšsēdētājs Martins Gruenbergs ir norādījis, ka Citi plāns nav ticams, norādot, ka tas nesekmēs sakārtotu noregulējumu saskaņā ar ASV bankrota likumu.
Regulatori arī konstatēja būtisku trūkumu Citi datu pārvaldībā, jo īpaši tās spēju precīzi atbrīvot savu atvasināto instrumentu portfeli. Šī problēma nozīmē, ka Citi aprēķini par noregulējuma kapitāla un likviditātes vajadzībām ir neatbilstoši, radot ievērojamus riskus krīzes scenārijā.
Citigroup iekšpuse. Autori: New York Times
Pretēji tam, Fed ir ieņēmis nedaudz maigāku nostāju, klasificējot Citi trūkumus kā mazāk nopietnus. Lai gan FDIC konstatējums ir simbolisks, tam ir nozīme normatīvajā ziņā. Ja viena aģentūra norāda, ka plānam ir nepilnības, bet otrai - kā nepilnības, tiek uzskatīts, ka plānam kopumā ir trūkumi.
FDIC uzsvēra, ka līdz brīdim, kad Citi atrisinās šīs datu uzticamības problēmas, tai ir efektīvi jānodrošina, lai tās pārvaldības kārtība kompensētu šīs nepilnības.
Džejs Hamids