Lai dažādotu sistemātiskās tirdzniecības stratēģiju grozu, šajā rakstā tiks mēģināts novērtēt, vai ir iespējams pietuvoties tirdzniecībai Ethereum (ETH) ar “vidējās atgriešanas” stratēģiju, kuras pamatā ir viltus izlaušanās. Tāpat kā lielākā daļa kriptovalūtu, arī Ethereum vēsturiski ir parādījusi pārsvarā tendences sekošanu, tāpēc tendences maiņas meklēšana varētu šķist neproduktīva izvēle.
Ņemot vērā neseno kriptovalūtu tirgus attīstību, varētu būt lietderīgi apsvērt iespēju savā portfelī iekļaut stratēģiju, kas izmanto “vidējās atgriešanas” tendences priekšrocības, kas, šķiet, arvien vairāk parādās arī šajā tirgū, ko veicina pieaugošā likviditāte.
Lai to paveiktu, tiks mēģināts definēt tirdzniecības sistēmu, kas var izmantot viltus izlaušanos iepriekšējās sesijas zemajos līmeņos, kas arvien biežāk izraisa atsitienus, nevis lejupejošu tendenci. Pārkāpjot iepriekšējās dienas zemāko līmeni, tiks izpildīts nosacījums, lai ieietu ilgi, ja cena atgriezīsies tikko pārspētajā zemajā līmenī.
Ethereum (ETH) vidējās atgriezeniskās tirdzniecības sistēmas struktūra un sākotnējie rezultāti
Stratēģija, kas tiks veidota tikai garajā pusē, paredz ienākšanu pēc lācīgām tirgus kustībām ar domu, ka iepriekšējās dienas zemākā līmeņa pārsniegšana var novest pie atsitiena.
Sesija tiek aprēķināta, izmantojot biržas laiku (parasti Griničas laiks, GMT) no pusnakts līdz 23:59, ņemot vērā vēsturisko datu sēriju no 2016. gada līdz šodienai (2024. gada maijs). Vienam darījumam ir noteikta fiksēta summa 10 000 ASV dolāru apmērā, sākotnējais apstāšanās zaudējums ir 3 000 ASV dolāru.
Pozitīvi rezultāti tiek iegūti jau pašā sākumā, pieaugot pašu kapitāla līnijai. Turpmākajos attēlos ir redzams, kā sistēmas kopējā peļņa pārsniedz 71 000 USD tikai 75 darījumos ar vidējo darījumu 1100 USD. Šie rezultāti varētu šķist pārāk pozitīvi, taču patiesībā tie liecina par joprojām aptuvenu stratēģiju, ņemot vērā dažus ļoti ilgtermiņa darījumus, ko apstiprina vidējā darījuma augstā vērtība.
Lai gan tas nodrošina interesantus rādītājus, zemais operāciju skaits padara statistiku ne pārāk stabilu, turklāt tā nav īpaši piemērojama reālajā tirdzniecībā, ņemot vērā daudzu darījumu ilgumu.
Tāpēc ir lietderīgi ierobežot darījumu ilgumu, iespējams, meklējot kompromisu starp vidējo darījumu un operāciju skaitu, optimizējot izmantotos parametrus.
Optimizācija, lai noteiktu ideālo darījumu ilgumu
Vispirms mēs centīsimies ierobežot darījumu ilgumu, uzliekot slēgšanu pēc noteikta dienu skaita. Optimizējot no 5 līdz 120 dienām, tiek atrastas 4. attēlā redzamās vērtības. Kā redzams diagrammā 5. attēlā, aptuveni 55 dienas ir apgabals ar labām vidējās tirdzniecības vērtībām un tīrās peļņas izņemšanas brīdī. Tas joprojām ir diezgan ilgs ilgums, salīdzinot ar notikumu, kas ģenerē ienākšanu tirgū (iepriekšējo zemāko punktu viltus izlaušanās), taču optimizācija parāda, ka ar īsāka termiņa darījumiem nav iespējams sasniegt vērā ņemamus rezultātus. Tāpēc, piemēram, mēs izvēlēsimies slēgt darījumus ne ilgāk kā pēc 55 dienām.
Sistēmas kopējā peļņa ir samazinājusies līdz aptuveni 46 000 USD ar vidējo darījumu 130 USD, vērtības ir zemākas nekā iepriekšējās, taču noteikti reālākas, ņemot vērā, ka tās tiek iegūtas 354 operācijās, kas padara statistiku stabilāku un tirdzniecības laiku. horizonts ilgtspējīgāks. Tomēr joprojām varētu būt iespējas uzlabot rādītājus un tuvoties stratēģijai, ko var apsvērt tiešraidē. Piemēram, var filtrēt ierakstus pēc cenu modeļiem, mēģinot darboties tikai tad, kad ir ideāli apstākļi.
Cenu modeļu analīze, lai uzlabotu Ethereum vidējās atgriezeniskās tirdzniecības sistēmas rezultātus
Šajā sakarā tiks izmantots patentēts saraksts, kurā ir apkopotas daudzas cenu kombinācijas, kas atšķiras viena no otras, un tas palīdzēs saprast, kurās situācijās Ethereum (ETH) vislabāk darbojas, ja tiek pārbaudīta viltus izlaušanās loģika.
Gadījums “PtnNeutYes=4” (6. attēls) apzīmē dienas pēc sesijas ar nelielu pārliecību. Tās ir dienas, kurās dienas sveces “ķermenis” (atvērts-aizvērts) nebija lielāks par 75% no dienas sveces kopējā diapazona (augsts-zems). Tāpēc gribētos izvairīties no situācijām, kad “ķermenis” ir lielāks par 75% no kopējā sesijas diapazona.
Tiek atzīmēts, kā patiesībā MyPtn numurs 4 spēj palielināt vidējo tirdzniecības apjomu (152 $) un tīro peļņu (49 209 $). Arī izņemšana samazinās un ir -6 697 USD. Labs uzlabojums, kas redzams arī no pašu kapitāla formas, kas ir noteikti regulārāka (7. attēls).
Šie labie rezultāti absolūtās peļņas izteiksmē noteikti ir tālu no tiem, kas būtu sasniegti ar vienkāršu Ethereum (ETH) “iegādāties un turēt” no 2016. gada līdz šodienai (9. attēls). Taču jāņem vērā, ka “pirkt un turēt” svārstības nav salīdzināmas ar tām, kuras piedzīvo tirdzniecības sistēma, padarot pirmo noteikti par mazāk ilgtspējīgu pieeju. Papildus tam jāatzīmē, ka tirdzniecības sistēma izmanto fiksētu izmēru, savukārt “pirkt un turēt” piemērošana ir kā iegūtās peļņas reinvestēšana.
Pēdējie apsvērumi par vidējo atgriešanās tirdzniecības sistēmu Ethereum
Noslēgumā ir parādīts, kā ir iespējams darboties ar vidējo atgriešanas pieeju pat tādā instrumentā kā Ethereum, kas parasti seko tendencēm, kas, palielinoties mercato kriptovalūtai, sniedz arvien vairāk iespēju apgriezties. Šajā rakstā izstrādātā tirdzniecības sistēma noteikti nav gatava dzīvajai tirdzniecībai, taču lasītājam tiek atstāts uzdevums turpināt eksperimentēt un optimizēt šo ideju, lai to pilnveidotu un pārveidotu par reālu darbības stratēģiju.
Uz tikšanos nākamreiz un veiksmīgu tirdzniecību!
Andrea Ungera