Tirgošanās ar emocijām bieži vien ir problēma, kas traucē pieņemt racionālus spriedumus. Iepriekš minētā pieeja ir atbilde, ko piedāvā algo tirdzniecība, izmantojot tirdzniecības automatizāciju. Nākamajā rakstā mēs apskatīsim algo tirdzniecību, tās definīciju, tā darbību, plusus un mīnusus.
Algo tirdzniecības definīcija
Algo trading ir saīsinājums no algoritmiskās tirdzniecības — datora algoritma izmantošana, lai automātiski pieņemtu pirkšanas vai pārdošanas lēmumus finanšu tirgos. Algo trading darbojas, analizējot tirgus datus un veicot darījumus tirgotāja vārdā saskaņā ar tirgotāja noteiktajiem noteikumiem. Lai to panāktu, mērķis ir izstrādāt tirdzniecības loģiku, kas ir efektīvāka un bez subjektīviem spriedumiem, kas tirgotājiem ir pakļauti tirdzniecībai.
Kā darbojas Algo Trading
Tomēr tas nav visveiksmīgākais vai efektīvākais algo tirdzniecības veids. Tomēr, ja vēlaties iegūt sākumpunktu vai vienkārši zināt, kā tas darbojas praksē, jums vajadzētu sākt ar šiem vienkāršajiem un ierobežotajiem piemēriem.
Stratēģijas definēšana
Tirdzniecības stratēģijas izstrāde ir sākuma posms algo tirdzniecībā. Tas var būt balstīts uz cenu pieaugumu vai kritumu vai noteiktiem tehniskiem modeļiem. Piemēram, vienkārša tirdzniecības stratēģija var būt pirkšana, kad cena pazeminās par 5%, un pārdot, kad cena pieaug par 5%.
Algoritma programmēšana
Nākamais posms būtu datoralgoritma ieviešana, pamatojoties uz šo stratēģiju. Tas nozīmē, ka vadlīnijas un prasības ir jāievada datorā, kas var uzraudzīt tirgu un veikt darījumus bez cilvēka līdzdalības.
Atpakaļpārbaude
Algoritmam tiek veikta atpakaļpārbaude, izmantojot iepriekš savāktos tirgus datus, lai noteiktu, kā tam būtu veicies pagātnē, pirms tas tika izmantots. Tas uzlabo stratēģijas efektivitāti un pilnveidošanu.
Izpilde
Kad šis algoritms ir rūpīgi pārbaudīts, mēs esam gatavi to savienot ar biržu vai platformu, lai sāktu darījumus. Tas pastāvīgi skenē tiešsaistes tirgu un nosaka tirdzniecības iestatījumus, ko uzskata par piemērotiem saviem apstākļiem, un atver tirdzniecību ar autopilotu. Mūsdienās lielākajai daļai platformu ir API, ar kuru palīdzību algoritmi var programmatiski tirgoties tirgū.
Uzraudzība
Algoritms ir jāuzrauga pēc tā aktivizēšanas, lai pārliecinātos, ka tas darbojas labi. Piemēram, duetam var būt nepieciešama atkārtota pielāgošana, kad mainās tirgus vai ja ir jārisina citi veiktspējas rādītāji. Tie varētu būt reģistrēšanas mehānismi, lai reģistrētu algoritma darbību, vai veiktspējas pasākumi, kurus var pārbaudīt vēlāk.
Algo tirdzniecības stratēģijas
Šeit ir daži norādes gadījumi, kas varētu būt noderīgi algo tirdzniecības stratēģijās.
Apjoma vidējā svērtā cena
VWAP var izmantot tirdzniecības stratēģijā, kuras mērķis ir izpildīt pasūtījumu par vidējo svērto cenu vai pēc iespējas tuvāk tai. Tā mērķis ir izvairīties no lielām cenu pārmaiņām no stāšanās spēkā un pasūtījuma daļas tiek pabeigtas veiktā pasūtījuma ietvaros vai no izplatīšanas dažādās biržās. Tas tiek darīts, sadalot lielus pasūtījumus mazākās daļās un sadalot tos laika gaitā, cerot saņemt vidējo tirgus noteikto cenu.
Laika svērtā vidējā cena
TWAP stratēģija ir ļoti līdzīga VWAP stratēģijai attiecībā uz darījumu uzsākšanu noteiktā laika posmā, bet neņem vērā apjomu. Šī taktika tiek izmantota, lai novērstu liela pasūtījuma ietekmi uz tirgu un tirgus cenu, līdz to var sadalīt laika gaitā.
Apjoma procents (POV)
POV ietver darījumu veikšanu atkarībā no iepriekš noteiktas tirgus apjoma daļas. Apsveriet algoritmu, kas mēģina izpildīt darījumus, kas veido 10% no kopējās tirgus aktivitātes noteiktā laika periodā. Šī ir stratēģija, kas maina izpildes ātrumu atbilstoši tirgus aktivitātei un ir paredzēta tirgus ietekmes mazināšanai.
Algo tirdzniecības plusi
Efektivitāte
Rīkojumi tiek izpildīti ātri, izmantojot algo tirdzniecību, un parasti milisekundēs, tāpēc tas var nodrošināt tirgotājiem nopelnīt pat ar nelielu tirgus kustību. Tas ir noderīgi gan Bitcoin, gan altcoin tirdzniecībai.
Tirdzniecība bez emocijām
Algoritmi ir balstīti uz noteikumiem un nav pakļauti emocijām, piemēram, FOMO vai alkatībai. Tas var samazināt iespēju pieņemt ātrus spriedumus, kas varētu negatīvi ietekmēt tirdzniecības rezultātus.
Algo tirdzniecības mīnusi
Sistēmas atteices
Tehniskās problēmas ietver ierīces darbības traucējumus, tīkla problēmas un programmatūras kļūdas var ietekmēt algo tirdzniecības sistēmas. Tie var kļūt diezgan dārgi, ja netiek pareizi apstrādāti.
Tehniskā sarežģītība
Algo Trading prasa programmēšanas valodu un finanšu instrumentu zināšanas. Tas var būt šķērslis vairākiem tirgotājiem.
Noslēguma domas
Algoritmiskā tirdzniecība ir darījumu veikšana atklāti, izmantojot datoru, izmantojot iepriekš noteiktus norādījumus. Ir priekšrocības, tostarp efektivitāte tirdzniecībā un emociju izslēgšana no tirdzniecības procesa. No otras puses, tam ir sarežģītās tehniskās sistēmas trūkums un sistēmas bojājumu risks. Tāpēc tirgotājiem ir ļoti svarīgi apzināties, kā darbojas algo tirdzniecība, un uzraudzīt savu algoritmu rezultātus, lai iegūtu vislabāko no šī konkrētā rīka.