Strauji augošajā kriptovalūtu pasaulē Binance marķieris BNB izceļas kā viena no ietekmīgākajām un visplašāk izmantotajām digitālajām monētām. Sākotnēji 2017. gadā palaida globālā biržas platforma Binance, BNB tika iecerēta kā lietderības marķieris, lai piedāvātu lietotājiem atlaides tirdzniecības maksām. Kopš tā laika tā pielietojums ir paplašinājies, pārsniedzot vienkāršu izmantošanu Binance, pārvēršot to par stūrakmeni dažādām finanšu operācijām un decentralizētām lietojumprogrammām BNB ķēdē.
Ar tirgus kapitalizāciju, kas regulāri ierindojas starp piecām labākajām kriptovalūtām pasaulē, BNB ir sevi pierādījis ne tikai kā smagsvara valūtu, bet arī kā visa kriptovalūtas sektora finanšu stāvokļa barometru. Šī ievērojamā pozīcija salīdzinājumā ar citām digitālajām valūtām, piemēram, Bitcoin un Ethereum, kas tirgū dominē pēc kapitalizācijas, nostāda BNB unikālā pozīcijā, lai gūtu labumu no tirgus svārstībām un jaunām tendencēm kriptovalūtu jomā.
Šajā rakstā mēs izpētīsim, kā BNB atšķirīgās īpašības var izmantot, lai izveidotu stabilu algoritmiskās tirdzniecības stratēģiju, kuras pamatā ir apvērsuma pieeja, izmantojot Bollingera joslas.
Bollingera joslas
Šis rādītājs ir ieguvis savu nosaukumu tieši no tā izgudrotāja Džona Bollingera, kurš analizēja cenu uzvedību, kad tās attālinājās vai tuvojas slīdošajam vidējam rādītājam. Bollingers nolēma iekļaut divas joslas, kas aprēķinātas kā vienkāršā vidējā cenu standarta novirze. Tāpēc Bollingera joslas veido 3 elementi, un tās aprēķina, izmantojot šādas matemātiskās funkcijas:
UpperBand = pēdējo N periodu vidējā cena plus 2 standartnovirzes;
MedianPrice = pēdējo N periodu vidējā cena (20 ir ieteicamais sākuma skaitlis);
LowerBand = pēdējo N periodu vidējā cena mīnus 2 standarta novirzes.
BNB piemērota reversās tirdzniecības stratēģija (Bollingera joslas).
Stratēģija, kas tiks pieņemta, ir automātiska sistēma ar “vidējās atgriešanas” loģiku, kas izmanto Bollingera joslas kā tirgus apvērses punktu. Kad cenas sasniegs augšējo joslu, mēs pārdosim, bet apakšējā diapazonā mēs pirksim.
Apskatāmā sesija parasti sākas pulksten 00:00 GMT un beidzas pulksten 23:59 GMT, lai tā sakristu ar Saules dienu, jo kriptovalūtas tiek kotētas 24 stundas diennaktī.
Pieņemot, ka darījums tiks veikts ar USD 10 000 par darījumu, tirdzniecība tiks slēgta, kad tiks sasniegts peļņas mērķis USD 3 000 kā pirmā vērtība. Būs ļoti noderīgi no sākuma izmantot arī fiksēto apturēšanas zudumu, ko mēs pieņemam, ka tas ir 1000 USD. Stop loss vajadzētu kaut kā aizsargāt ieguldīto kapitālu no darījumiem ar ļoti lieliem zaudējumiem.
Piemērojot šo stratēģiju BNB/USDT pārim 15 minūšu laika posmā, ir iespējams redzēt, kā šis “darba dzinējs” būtu darbojies no 2021. gada līdz mūsdienām. Iepriekšējie dati netiek ņemti vērā, jo, sākot ar 2021. gadu, BNB ir sācis nostiprināties starp galvenajām kriptovalūtām pasaulē. Šī parādība ir saistīta arī ar spēcīgo kopējo kriptovalūtu pasaules un jo īpaši DeFi sektora izaugsmi, ievērojami palielinot kopējo bloķēto vērtību (TVL) dažādās platformās, kuru pamatā ir BNB ķēde. BNB ir izmantots kā galvenais transakciju un pārvaldības marķieris daudzās platformās, kas ļāvis palielināt pieprasījumu un līdz ar to arī cenu, 2020. gadā pieaugot līdz vairāk nekā 15 reizēm par vidējo vērtību.
BNB piemērotās apvērses stratēģijas (Bollingera joslas) rezultāti
2., 3. un 4. attēlā ir redzami rādītāji, kas iegūti no vidējās atgriešanas stratēģijas, kuras pamatā ir Bollingera joslas: rezultāti ir iepriecinoši, ņemot vērā pieaugošo pašu kapitāla līniju. Tas noteikti ir labs sākumpunkts.
Rūpīgāk analizējot rezultātus, var pamanīt, ka vidējais tirdzniecības apjoms ir aptuveni 41 USD, kas salīdzinājumā ar vienas operācijas summu (10 000 USD) ir līdzvērtīgs 0,41%, kas negarantē darbības izmaksu segšanu. .
BNB piemērotās reversās tirdzniecības stratēģijas (Bollinger Bands) optimizācija
Mēģinot definēt citu darbības logu, var sasniegt labāku rezultātu. Tāpēc mēs turpinām optimizēt operācijas sākuma laiku un tā ilgumu (izteiktu 15 minūšu joslu skaitā). Optimizācijas rezultāti ir redzami 5. attēlā. Darbojoties no 00:00 līdz sekojošo 60 joslu beigām vai līdz 15:00, vērtības ievērojami uzlabojas: sistēmas kopējā peļņa pieaug līdz 222 450 USD ar vairāk nekā 30% mazāk darbību ( 2875), līdz ar to vidējā tirdzniecība pieaug līdz 77 USD.
Rezultāti noteikti ir labāki, taču tie norāda uz joprojām aptuvenu stratēģiju ar lielāku vidējo darījumu, bet tomēr ne pārāk augstu, un diezgan lielu izņemšanu salīdzinājumā ar tīro peļņu (Neto peļņa/Max DD = 3.6).
Lai turpinātu, varētu mēģināt optimizēt sākotnēji hipotēzes stop loss un ņemt peļņas vērtības. Faktiski no pirmās optimizācijas apstāšanās zudumam ir apstiprināts, ka 1000 USD vērtība, kas ir 10% no pozīcijas vērtības, nodrošina interesantus rezultātus. Turpinot tālāk, 6. attēlā redzams, ka mainot peļņas ņemšanu pa $500 soļiem, ir interesanti un diezgan stabili rezultāti ap $5000-6000. Šo vērtību palielināšana uzlabo metriku, taču ne ļoti būtiski, tāpēc varētu izvēlēties, piemēram, izmantot 6000 USD.
Modeļu pievienošana BNB lietotajai apvērses stratēģijai (Bollingera joslas).
Ņemot vērā, ka stratēģija joprojām veic daudzus darījumus (apmēram 2800 4 gadu laikā), iespējams, joprojām ir vietas, lai tālāk filtrētu operācijas. Lai to izdarītu, varat izmantot dažus cenu modeļus, kas var noteikt labākos apstākļus darbību veikšanai, filtrējot tos, kuriem ir mazāka veiksmes iespējamība.
Šim nolūkam izmantosim patentētu sarakstu, kurā iekļautas daudzas dažādas cenu kombinācijas, kas palīdzēs saprast, kādās situācijās BNB šķiet labāk reaģēt uz šīs sistēmas ieejas loģiku.
Analizējot dažādas modeļu kombinācijas, piemēram, tiek konstatēts, ka, kavējot darbību, kad modeļi “PtnLN=19” rodas garajai pusei un “PtnSN=11” īsajai pusei, tiek panākts labs kompromiss starp galvenie atskaites parametri (Neto peļņa, Vidējā tirdzniecība, Max Intraday Drawdown). Izmantojot modeli PtnLN=19, būs jāizvairās no ilgstošas darbības, ja pēdējās sesijas sveces aizvēršanās bija lielāka par 0,5% no aizvēršanās pirms 2 sesijām. Tā vietā izmantojot PtnSN=11, tas neļaus ievadīt īsu, ja iepriekšējā sesija apstiprināja lejupslīdi (atzīmējot gan zemāko zemāko, gan zemāko augstāko).
Tiek atzīmēts, kā šī filtru kombinācija faktiski spēj palielināt vidējo tirdzniecību (240 USD) un tīrā peļņa pieaug virs 400 000 USD. Pat izņemšana samazinās un ir -39 702 USD. Labs uzlabojums, kas redzams arī no regulārākas akciju līnijas formas (8. attēls), lai gan šķiet, ka 2023. gada otrajā pusē tā ir zaudējusi savu spīdumu. Tikai laiks apstiprinās optimizācijas posmā izdarīto izvēli.
Secinājumi par stratēģiju
Apvērsuma stratēģija ar Bollinger Bands ir izrādījusies diezgan interesanta attiecībā uz BNB/USDT pāri, lai gan tai būtu nepieciešami papildu uzlabojumi, lai tā būtu gatava tiešraidē darboties tirgū. Lai gan šī konkrētā kriptovalūta ir izveidota, tā joprojām ir diezgan jauna un piedāvā daudzas iespējas tirgotājiem, kuri vēlas izmēģināt dažādas pieejas tirgum. Kā vienmēr, lasītāja ziņā ir eksperimentēt un attīstīt šo ideju līdz galam.
Līdz nākamajai reizei un veiksmīgu tirdzniecību!
Andrea Ungera
