Kopsavilkums
Vai jūs domājat, ka jums ir lieliska ideja par tirgiem, bet nezināt, kā to īstenot, nezaudējot reālu naudu? Zināšanas, kā pārbaudīt tirdzniecības stratēģijas, ir būtiska laba sistemātiska tirgotāja spēja.
Atpakaļpārbaudes priekšnoteikums ir tāds, ka tas, kas strādāja pagātnē, var darboties arī nākotnē. Bet kā veikt atpakaļpārbaudi un kā novērtēt rezultātus? Apskatīsim vienkāršu atpakaļpārbaudes procesu.
Ievads
Atpakaļpārbaude ir viens no galvenajiem elementiem jūsu diagrammu veidošanas un tirdzniecības stratēģiju izstrādē. Tas izmanto sistēmu, kuras pamatā ir vēsturiskie dati, lai rekonstruētu darījumus, kas varētu būt notikuši pagātnē. Atpakaļpārbaudes rezultāti sniegs aptuvenu priekšstatu par to, vai ieguldījumu stratēģija darbojas.
Kas ir atpakaļpārbaude?
Pirmkārt, ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kas ir atpakaļpārbaude, varat izlasīt mūsu rakstu Kas ir atpakaļpārbaude? 》
Īsāk sakot, atpakaļpārbaudes galvenais mērķis ir parādīt, vai jūsu tirdzniecības ideja darbojas. Varat sākt, izmantojot pagātnes tirgus datus, lai redzētu, kā darbojas jūsu stratēģija. Ja izskatās, ka šai stratēģijai ir potenciāls, tā, visticamāk, darbosies arī reālā tirdzniecības vidē.
Kas jādara pirms atpakaļpārbaudes?
Pirms sākat atpakaļpārbaudi, jums ir jānosaka, kāda veida tirgotājs esat. Vai esat diskrecionārs tirgotājs vai sistemātisks tirgotājs?
Diskrecionārā tirdzniecība ir balstīta uz lēmumu pieņemšanu — tirgotāji izmanto savu spriedumu, lai izlemtu, kad atvērt un aizvērt pozīcijas. Šī ir salīdzinoši brīva un beztermiņa stratēģija, un lielākā daļa lēmumu ir atkarīgi no tirgotāja konkrētās situācijas novērtējuma. Tāpēc atpakaļpārbaude diskrecionārajā tirdzniecībā ir mazāk svarīga, jo šī stratēģija nav stingri noteikta.
Protams, tas nenozīmē, ka jums vispār nevajadzētu izmantot atpakaļpārbaudi vai imitētu tirdzniecību, ja esat diskrecionārs tirgotājs. Tas vienkārši nozīmē, ka testa rezultāti ir mazāk ticami nekā tie, ko iegūst sistemātiski tirgotāji.
Sistemātiska tirdzniecība ir vairāk piemērota muguras pārbaudei. Sistemātiskie tirgotāji paļaujas uz tirdzniecības sistēmu, kas nosaka un informē, kad atvērt vai aizvērt pozīciju. Sistemātiski tirgotāji kontrolē lielāko daļu stratēģijas aspektu, bet pozīciju atvēršanas un aizvēršanas laiku pilnībā nosaka stratēģija. Jūs varat iedomāties vienkāršu sistēmas stratēģiju kā divus soļus:
Kad A un B notiek vienlaicīgi, tiek ievadīts darījums.
Kad notiek X, izejiet no darījuma.
Daži tirgotāji dod priekšroku šai metodei. Tas var novērst emocionālu lēmumu pieņemšanu tirdzniecībā un nodrošināt saprātīgu garantiju tirdzniecības sistēmas rentabilitātei. Protams, nekādas garantijas nav absolūtas.
Tāpēc ir svarīgi pārliecināties, ka jūsu sistēmā ir ieviesti īpaši noteikumi par pozīcijas atvēršanas vai aizvēršanas laiku. Ja stratēģija nav skaidri definēta, rezultāti būs nekonsekventi. Kā jūs varētu gaidīt, šis tirdzniecības stils ir populārāks algoritmiskās tirdzniecības vidū.
Ja vēlaties automatizēt procesu, varat iegādāties atpakaļpārbaudes programmatūru — jūs vienkārši ievadiet savus datus, un sistēma veiks atpakaļpārbaudi jūsu vietā. Bet šajā piemērā mēs jūs iepazīstināsim ar manuālo atpakaļpārbaudes stratēģiju. Tas prasa nedaudz vairāk darba, taču tas ir pilnīgi bez maksas.
Kā pārbaudīt tirdzniecības stratēģiju?
Izmantojot šo saiti, varat atrast Google izklājlapas veidni. Varat izveidot savu veidni, pamatojoties uz šo pamata veidni. Tas var sniegt priekšstatu par to, kāda informācija varētu būt atpakaļpārbaudes izklājlapā. Daži tirgotāji dod priekšroku koda izmantošanai programmā Excel vai Python, šajā ziņā nav stingru noteikumu. Varat pievienot nepieciešamos datus, kā arī jebkuru citu informāciju, kas jums šķiet noderīga.
Pārbaudīsim dažas vienkāršas tirdzniecības stratēģijas:
Mēs pērkam vienu Bitcoin pirmajā ikdienas slēgšanas reizē pēc zelta krusta. Mēs uzskatām, ka tad, kad 50 dienu mainīgais vidējais rādītājs pārsniedz 200 dienu mainīgo vidējo rādītāju, tas ir zelta krusts.
Mēs pārdodam vienu Bitcoin pirmajā ikdienas slēgšanas reizē pēc nāves krusta. Mēs uzskatām, ka, ja 200 dienu mainīgais vidējais rādītājs ir zemāks par 50 dienu mainīgo vidējo rādītāju, tas ir nāves krusts.
Kā redzat, mēs arī definējam laika posmu, kurā stratēģija ir derīga. Tas ir, ja 4 stundu diagrammā parādās zelta krusts, mēs to neuzskatīsim par tirdzniecības signālu.
Laika periods šajā piemērā sākas 2019. gada sākumā. Tomēr, ja vēlaties iegūt precīzākus un ticamākus rezultātus, varat atgriezties Bitcoin vēsturiskajā cenu darbībā.
Tagad apskatīsim, kādus tirdzniecības signālus sistēma ģenerēja šajā periodā:
Pērciet @~$5400
Pārdodu par ~9200$
Pērciet @ ~ 9600 USD
Pārdodu par ~6700$
Pērciet @ ~ 9000 USD
Lūk, kā izskatās mūsu signāls, kad tas ir pārklāts ar diagrammu:
Mūsu pirmais darījums radīs peļņu aptuveni 3800 USD apmērā, savukārt otrā darījuma rezultātā tiks radīti zaudējumi USD 2900 apmērā. Tas nozīmē, ka mūsu realizētais P&L ir 900 USD.
Mēs arī aktīvi tirgojamies ar nerealizēto peļņu aptuveni 9000 USD apmērā uz 2020. gada decembri. Ja mēs būtu pieturējušies pie savas sākotnējās stratēģijas, mēs būtu noslēguši savu pozīciju pie nākamā nāves krusta.
Novērtējiet atpakaļpārbaudes rezultātus
Tātad, ko parāda šie rezultāti? Mūsu stratēģijai ir jāsniedz saprātīga atdeve, taču līdz šim nav bijis nekādu izcilu sniegumu. Mēs varētu ievērojami palielināt savu realizēto P&L, veicot pašreizējos atvērtos darījumus, taču tas neatbilst atpakaļpārbaudes mērķim. Ja mēs neturēsimies pie plāna, rezultāti nebūs ticami.
Pat ja tā ir tikai sistēmiska stratēģija, tai tomēr jāņem vērā konkrētais tā laika konteksts. Nerentablie darījumi no USD 9600 līdz USD 6700 notika 2020. gada marta avārijas laikā, ko izraisīja koronavīrusa pandēmija. Šādi melnā gulbja notikumi var ļoti ietekmēt jebkuru tirdzniecības sistēmu. Tādēļ mums ir jāatskatās tālāk, lai saprastu, vai šis zaudējums ir anomālija vai tikai stratēģijas blakusefekts.
Šis ir vienkārša atpakaļpārbaudes procesa piemērs. Ja mēs atgriezīsimies un pārbaudīsim to ar vairāk datu vai iekļaujam citus tehniskos rādītājus, tas varētu dot tai spēcīgāku signālu, padarot stratēģiju daudzsološāku.
Bet ko vēl var pateikt backtest rezultāti?
Nepastāvības mērīšana: jūsu maksimālie pieaugumi un kritumi.
Risks: naudas summa, kas jums jāpiešķir no visa portfeļa stratēģijas īstenošanai.
Gada atdeve: šīs stratēģijas procentuālā atdeve viena gada laikā.
Peļņa un zaudējumi: cik daudz darījumu sistēmā, visticamāk, būs ienesīgi un cik daudzi varētu radīt zaudējumus.
Vidējā darījuma cena: vidējā atvēršanas un slēgšanas pozīciju cena, ko veicāt stratēģijā.
Lūdzu, ņemiet vērā: iepriekš minētie piemēri nav izsmeļoši, lai izskaidrotu atpakaļpārbaudes spēku. Tas, kādus rādītājus vēlaties izsekot, ir pilnībā atkarīgs no jums. Neatkarīgi no tā, jo vairāk informācijas ierakstīsiet savā tirdzniecības žurnālā par savu iestatīšanu, jo vairāk iespēju jums ir mācīties no iegūtajiem rezultātiem. Daži tirgotāji ļoti stingri veic atpakaļpārbaudes, un tas var atspoguļoties viņu rezultātos.
Pēdējais faktors, kas jāņem vērā, ir optimizācija. Ja esat izlasījis mūsu rakstu par atpakaļejošu datumu, jūs uzzināsiet atšķirību starp atpakaļejošo pārbaudi un priekšpārbaudi (papīra tirdzniecība).
Secinājums
Mēs esam redzējuši tirdzniecības stratēģiju manuālās atpakaļpārbaudes pamatprocesu. Taču ir svarīgi atcerēties, ka pagātnes sniegums neliecina par turpmāko darbību.
Tirgus apstākļi strauji mainās, un jums ir jāpielāgojas šīm izmaiņām, ja vēlaties uzlabot savu tirdzniecības stratēģiju. Jums arī jāatceras, ka datiem nevar akli uzticēties. Veselais saprāts, lai gan bieži tiek ignorēts, ir arī ļoti noderīgs rīks rezultātu novērtēšanai.
Tālāka lasīšana
Iesācēju rokasgrāmata par kriptovalūtas svārstību tirdzniecību
Kas ir arbitrāžas tirdzniecība?
Kas ir tirdzniecības žurnāls un kā to izmantot
Kas ir kriptovalūtas īstermiņa tirdzniecība?
Kas ir uzvedības novirze? Kā izvairīties no uzvedības aizspriedumiem?
