Kas ir stohastiskā RSI?

Stochastic RSI jeb vienkārši StochRSI ir tehniskās analīzes indikators, ko izmanto, lai noteiktu, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots, kā arī lai noteiktu pašreizējās tirgus tendences. Kā norāda nosaukums, StochRSI ir standarta relatīvā stipruma indeksa (RSI) atvasinājums, un tādējādi to uzskata par indikatora rādītāju. Tas ir oscilatora veids, kas nozīmē, ka tas svārstās virs un zem centra līnijas.

StochRSI pirmo reizi aprakstīja Stenlija Krola un Tušara Čenda 1994. gada grāmatā Jaunais tehniskais tirgotājs. To bieži izmanto akciju tirgotāji, taču to var izmantot arī citos tirdzniecības kontekstos, piemēram, Forex un kriptovalūtu tirgos.

Kā darbojas StochRSI?

StochRSI indikators tiek ģenerēts no parastā RSI, izmantojot Stochastic Oscillator formulu. Rezultāts ir viens skaitlisks vērtējums, kas svārstās ap centra līniju (0,5) diapazonā no 0 līdz 1. Tomēr ir StochRSI indikatora modificētās versijas, kas reizina rezultātus ar 100, tāpēc vērtības ir diapazonā no 0 līdz 100, nevis no 0 un 1. Bieži tiek rādīts arī 3 dienu vienkāršais mainīgais vidējais (SMA) kopā ar StochRSI līnija, kas darbojas kā signāla līnija un ir paredzēta, lai samazinātu risku tirgoties ar viltus signāliem.

Standarta stohastiskā oscilatora formula ņem vērā aktīva slēgšanas cenu, kā arī tās augstāko un zemāko punktu noteiktā periodā. Tomēr, ja formulu izmanto StochRSI aprēķināšanai, tā tiek tieši piemērota RSI datiem (cenas netiek ņemtas vērā).

Stoch RSI = (pašreizējā RSI — zemākā RSI)/(augstākā RSI — zemākā RSI)

Tāpat kā standarta RSI, StochRSI visbiežāk izmantotais laika iestatījums ir 14 periodi. StochRSI aprēķinā iesaistītie 14 periodi ir balstīti uz diagrammas laika grafiku. Tātad, lai gan dienas diagrammā tiktu ņemtas vērā pēdējās 14 dienas (svečturi), stundas diagramma ģenerētu StochRSI, pamatojoties uz pēdējām 14 stundām.

Periodi var būt iestatīti uz dienām, stundām vai pat minūtēm, un to izmantošana ievērojami atšķiras atkarībā no tirgotāja (atbilstoši viņu profilam un stratēģijai). Periodu skaitu var arī pielāgot uz augšu vai uz leju, lai noteiktu ilgāka vai īsāka termiņa tendences. 20 periodu iestatījums ir vēl viena diezgan populāra StochRSI indikatora opcija.

Kā minēts, daži StochRSI diagrammu modeļi piešķir vērtības diapazonā no 0 līdz 100, nevis no 0 līdz 1. Šajās diagrammās viduslīnija ir 50, nevis 0,5. Tāpēc pārpirkuma signāls, kas parasti rodas pie 0,8, tiks apzīmēts ar 80, bet pārpārdotais signāls ar 20, nevis ar 0,2. Diagrammas ar iestatījumu 0–100 var izskatīties nedaudz savādāk, taču praktiskā interpretācija būtībā ir vienāda.

Kā lietot StochRSI?

StochRSI indikators iegūst vislielāko nozīmi tuvu tā diapazona augšējai un apakšējai robežai. Tādēļ rādītāja primārais lietojums ir identificēt iespējamos ieejas un izejas punktus, kā arī cenu maiņas. Tātad rādījums 0,2 vai zemāks norāda, ka aktīvs, iespējams, ir pārpārdots, savukārt rādījums 0,8 vai augstāks liecina, ka tas, iespējams, tiks pārpirkts.

Turklāt rādījumi, kas atrodas tuvāk centra līnijai, var arī sniegt noderīgu informāciju par tirgus tendencēm. Piemēram, kad viduslīnija darbojas kā atbalsts un StochRSI līnijas vienmērīgi virzās virs atzīmes 0,5, tas var liecināt par kāpuma vai augšupejošas tendences turpināšanos – īpaši, ja līnijas sāk virzīties uz 0,8. Tāpat rādījumi pastāvīgi zem 0,5 un tendence uz 0,2 norāda uz lejupejošu vai lācīgu tendenci.

StochRSI pret RSI

Gan StochRSI, gan RSI ir joslu oscilatoru indikatori, kas ļauj tirgotājiem vieglāk noteikt potenciālos pārpirkšanas un pārpārdošanas apstākļus, kā arī iespējamos apvērses punktus. Īsāk sakot, standarta RSI ir metrika, ko izmanto, lai izsekotu, cik ātri un cik lielā mērā mainās aktīva cenas saistībā ar noteiktu laika posmu (periodu).

Tomēr, salīdzinot ar stohastisko RSI, standarta RSI ir salīdzinoši lēns rādītājs, kas rada nelielu skaitu tirdzniecības signālu. Stochastic Oscillator formulas pielietošana parastajai RSI ļāva izveidot StochRSI kā indikatoru ar paaugstinātu jutību. Līdz ar to tā radīto signālu skaits ir daudz lielāks, dodot tirgotājiem vairāk iespēju noteikt tirgus tendences un potenciālos pirkšanas vai pārdošanas punktus.

Citiem vārdiem sakot, StochRSI ir diezgan nestabils rādītājs, un, lai gan tas padara to par jutīgāku TA rīku, kas var palīdzēt tirgotājiem ar palielinātu tirdzniecības signālu skaitu, tas ir arī riskantāks, jo tas bieži rada pietiekami daudz trokšņa (viltus signālus). ). Kā minēts, vienkāršu mainīgo vidējo vērtību (SMA) izmantošana ir viena no izplatītākajām metodēm, lai samazinātu ar šiem viltus signāliem saistītos riskus, un daudzos gadījumos 3 dienu SMA jau ir iekļauts kā noklusējuma iestatījums StochRSI indikatoram.

Noslēguma domas

Lielāka ātruma un jutīguma pret tirgus kustībām dēļ stohastiskais RSI var būt ļoti noderīgs rādītājs analītiķiem, tirgotājiem un investoriem gan īstermiņa, gan ilgtermiņa analīzei. Tomēr vairāk signālu nozīmē arī lielāku risku, un šī iemesla dēļ StochRSI ir jāizmanto kopā ar citiem tehniskās analīzes rīkiem, kas var palīdzēt apstiprināt tā radītos signālus. Ir arī svarīgi paturēt prātā, ka kriptovalūtu tirgi ir nepastāvīgāki nekā tradicionālie un tādējādi var radīt palielinātu viltus signālu skaitu.