Kas ir Bollingera joslas?
Bollingera joslas (BB) astoņdesmito gadu sākumā izveidoja finanšu analītiķis un tirgotājs Džons Bollingers. Tos plaši izmanto kā tehniskās analīzes (TA) instrumentu. Būtībā Bollingera joslas darbojas kā oscilatora mērītājs. Tas norāda, vai tirgū ir augsta vai zema nepastāvība, kā arī pārpirkšanas vai pārpārdošanas nosacījumi.
BB rādītāja galvenā ideja ir izcelt, kā cenas tiek izkliedētas ap vidējo vērtību. Precīzāk, to veido augšējā josla, apakšējā josla un vidējā slīdošā vidējā līnija (pazīstama arī kā vidējā josla). Divas sānu joslas reaģē uz tirgus cenu darbību, paplašinoties, kad svārstīgums ir augsts (virzoties prom no vidējās līnijas), un samazinoties, kad svārstīgums ir zems (virzoties uz vidējo līniju).
Standarta Bollingera joslu formula nosaka vidējo līniju kā 20 dienu vienkāršu mainīgo vidējo (SMA), savukārt augšējā un apakšējā josla tiek aprēķināta, pamatojoties uz tirgus nepastāvību attiecībā pret SMA (ko sauc par standarta novirzi). Bollinger Bands indikatora standarta iestatījumi izskatītos šādi:
Vidējā līnija: 20 dienu vienkāršais mainīgais vidējais (SMA)
Augšējā josla: 20 dienu SMA + (20 dienu standarta novirze x2)
Apakšējā josla: 20 dienu SMA — (20 dienu standarta novirze x2)
Iestatījums apstiprina 20 dienu periodu un iestata augšējo un apakšējo joslu uz divām standarta novirzēm (x2) tālāk no vidējās līnijas. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu, ka vismaz 85% cenu datu pārvietojas starp šīm divām joslām, taču iestatījumus var pielāgot atbilstoši dažādām vajadzībām un tirdzniecības stratēģijām.
Kā tirdzniecībā izmantot Bollingera joslas?
Lai gan Bollinger Bands tiek plaši izmantotas tradicionālajos finanšu tirgos, tās var izmantot arī kriptovalūtas tirdzniecības iestatījumos. Protams, ir dažādi veidi, kā izmantot un interpretēt BB indikatoru, taču nevajadzētu to izmantot kā atsevišķu instrumentu, un to nevajadzētu uzskatīt par pirkšanas/pārdošanas iespēju rādītāju. Vēlams, lai BB būtu jāizmanto kopā ar citiem tehniskās analīzes rādītājiem.
Paturot to prātā, iedomāsimies, kā varētu interpretēt Bollinger Bands indikatora sniegtos datus.
Ja cena pārsniedz slīdošo vidējo vērtību un pārsniedz Bollingera augšējo joslu, iespējams, ir droši pieņemt, ka tirgus ir pārmērīgi paplašināts (pārpirkts stāvoklis). Vai arī, ja cena vairākas reizes pieskaras augšējai joslai, tas var norādīt uz ievērojamu pretestības līmeni.
Turpretim, ja noteikta aktīva cena ievērojami pazeminās un vairākas reizes pārsniedz vai pieskaras zemākajai joslai, pastāv iespēja, ka tirgus ir vai nu pārpārdots, vai arī tiek atrasts spēcīgs atbalsta līmenis.
Tāpēc tirgotāji var izmantot BB (kopā ar citiem TA rādītājiem), lai noteiktu savus pārdošanas vai pirkšanas mērķus. Vai vienkārši, lai iegūtu pārskatu par iepriekšējiem punktiem, kur tirgus piedāvāja pārpirktus un pārpārdotus nosacījumus.
Turklāt Bollingera joslu paplašināšana un saraušanās var būt noderīga, mēģinot paredzēt augstas vai zemas nepastāvības brīžus. Joslas var vai nu attālināties no vidējās līnijas, jo aktīva cena kļūst nepastāvīgāka (paplašināšanās), vai virzīties uz to, jo cena kļūst mazāk nepastāvīga (sarukums vai samazināšanās).
Tātad Bollingera joslas ir labāk piemērotas īstermiņa tirdzniecībai, lai analizētu tirgus nepastāvību un mēģinātu paredzēt gaidāmās kustības. Daži tirgotāji pieņem, ka, ja joslas ir pārāk paplašinātas, pašreizējā tirgus tendence var būt tuvu konsolidācijas periodam vai tendences maiņai. Alternatīvi, kad joslas kļūst pārāk saspringtas, tirgotāji mēdz pieņemt, ka tirgus gatavojas veikt eksplozīvu kustību.
Kad tirgus cena virzās uz sāniem, BB ir tendence sašaurināt vienkāršu slīdošā vidējā līnija vidū. Parasti (bet ne vienmēr) zems svārstīgums un nelielas novirzes ir pirms lielām un sprādzienbīstamām kustībām, kas mēdz notikt, tiklīdz nepastāvība atkal palielinās.
Jāatzīmē, ka pastāv tirdzniecības stratēģija, kas pazīstama kā Bollinger Bands Squeeze. Tas sastāv no zemas nepastāvības zonu atrašanas, kuras iezīmē BB kontrakcija. Izspiešanas stratēģija ir neitrāla un nesniedz skaidru ieskatu tirgus virzienā. Tātad tirgotāji to parasti apvieno ar citām TA metodēm, piemēram, atbalsta un pretestības līnijām.
Bollinger Bands vs Keltner Channels
Atšķirībā no Bollinger Bands, kuras pamatā ir SMA un standarta novirzes, mūsdienu Keltnera kanālu (KC) indikatora versijā tiek izmantots vidējais patiesais diapazons (ATR), lai iestatītu kanāla platumu aptuveni 20 dienu EMA. Tādējādi Keltnera kanāla formula izskatītos šādi:
Vidējā līnija: 20 dienu eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA)
Augšējā josla: 20 dienu EMA + (10 dienu ATR x2)
Apakšējā josla: 20 dienu EMA — (10 dienu ATR x2)
Parasti Keltnera kanāli mēdz būt stingrāki nekā Bollingera joslas. Tāpēc dažos gadījumos KC indikators var būt labāks par BB, lai noteiktu tendenču maiņu un pārpirktu/pārpārdotu tirgus apstākļus (skaidrākas pazīmes). Turklāt KC parasti nodrošina pārpirktus un pārpārdotus signālus agrāk, nekā to darītu BB.
No otras puses, Bollingera joslas parasti labāk atspoguļo tirgus nepastāvību, jo paplašināšanās un samazināšanās kustības ir daudz plašākas un skaidrākas, salīdzinot ar KC. Turklāt, izmantojot standarta novirzes, BB indikators mazāk sniegs viltus signālus, jo tā platums ir lielāks un līdz ar to to ir grūtāk pārsniegt.
Starp abiem BB indikators ir vispopulārākais. Taču abi rīki var būt noderīgi savā veidā – īpaši īstermiņa tirdzniecības iestatījumos. Izņemot to, abus var izmantot arī kopā, lai nodrošinātu uzticamākus signālus.
