Tehniskā analīze (TA) nav nekas jauns tirdzniecības un investīciju pasaulē. No tradicionālajiem portfeļiem līdz kriptovalūtām, piemēram, Bitcoin un Ethereum, TA indikatoru izmantošanai ir vienkāršs mērķis: izmantot esošos datus, lai pieņemtu pārdomātākus lēmumus, kas, iespējams, novedīs pie vēlamiem rezultātiem. Tā kā tirgi kļūst arvien sarežģītāki, pēdējās desmitgadēs ir radīti simtiem dažādu veidu TA indikatori, taču tikai daži ir redzējuši slīdošo vidējo rādītāju (MA) popularitāti un konsekventu izmantošanu.
Lai gan ir dažādas mainīgo vidējo vērtību variācijas, to galvenais mērķis ir nodrošināt skaidrību tirdzniecības diagrammās. Tas tiek darīts, izlīdzinot grafikus, lai izveidotu viegli atšifrējamu tendenču indikatoru. Tā kā šie mainīgie vidējie rādītāji ir balstīti uz pagātnes datiem, tiek uzskatīts, ka tie ir atpaliekoši vai tendencēm sekojoši rādītāji. Neskatoties uz to, viņiem joprojām ir lielas iespējas samazināt troksni un palīdzēt noteikt, kurp tirgus varētu virzīties.
Dažādi mainīgo vidējo vērtību veidi
Ir dažādi mainīgo vidējo vērtību veidi, ko tirgotāji var izmantot ne tikai dienas tirdzniecībā un svārstību tirdzniecībā, bet arī ilgtermiņa iestatījumos. Neskatoties uz dažādajiem veidiem, MA visbiežāk iedala divās atsevišķās kategorijās: vienkāršie mainīgie vidējie (SMA) un eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA). Atkarībā no tirgus un vēlamā rezultāta tirgotāji var izvēlēties, kurš rādītājs, visticamāk, noderēs viņu uzstādīšanai.
Vienkāršais mainīgais vidējais
SMA ņem datus no noteikta laika perioda un izveido datu kopas vidējo šī nodrošinājuma cenu. Atšķirība starp SMA un iepriekšējo cenu vidējo vidējo vērtību ir tāda, ka, izmantojot SMA, tiklīdz tiek ievadīta jauna datu kopa, vecākā datu kopa netiek ņemta vērā. Tātad, ja vienkāršais mainīgais vidējais aprēķina vidējo vērtību, pamatojoties uz 10 dienu datiem, visa datu kopa tiek pastāvīgi atjaunināta, iekļaujot tajā tikai pēdējās 10 dienas.
Ir svarīgi atzīmēt, ka visi SMA ievadītie dati tiek svērti vienādi neatkarīgi no tā, cik nesen tie tika ievadīti. Tirgotāji, kuri uzskata, ka jaunākajiem pieejamajiem datiem ir lielāka nozīme, bieži norāda, ka vienāds SMA svērums kaitē tehniskajai analīzei. Lai risinātu šo problēmu, tika izveidots eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA).
Eksponenciālais mainīgais vidējais
EMA ir līdzīgas SMA, jo tās nodrošina tehnisko analīzi, kuras pamatā ir pagātnes cenu svārstības. Tomēr vienādojums ir nedaudz sarežģītāks, jo EMA piešķir lielāku nozīmi un vērtību jaunākajiem cenu ievades datiem. Lai gan abiem vidējiem rādītājiem ir vērtība un tie tiek plaši izmantoti, EMA vairāk reaģē uz pēkšņām cenu svārstībām un apvērsumiem.
Tā kā EMA, visticamāk, prognozē cenu maiņu ātrāk nekā SMA, tās bieži vien īpaši iecienījuši tirgotāji, kas nodarbojas ar īstermiņa tirdzniecību. Tirgotājam vai investoram ir svarīgi izvēlēties slīdošā vidējā veida veidu atbilstoši savām personīgajām stratēģijām un mērķiem, attiecīgi pielāgojot iestatījumus.
Kā izmantot mainīgos vidējos rādītājus
Tā kā MA izmanto iepriekšējās cenas, nevis pašreizējās cenas, tām ir noteikts nobīdes periods. Jo plašāka ir datu kopa, jo lielāka būs kavēšanās. Piemēram, mainīgais vidējais rādītājs, kas analizē pēdējās 100 dienas, uz jaunu informāciju reaģēs lēnāk nekā MA, kas ņem vērā tikai pēdējās 10 dienas. Tas ir vienkārši tāpēc, ka jauns ieraksts lielākā datu kopā mazāk ietekmēs kopējos skaitļus.
Abi var būt izdevīgi atkarībā no tirdzniecības iestatījumiem. Lielākas datu kopas ir izdevīgas ilgtermiņa ieguldītājiem, jo ir mazāka iespēja, ka tās būtiski mainīsies vienas vai divu lielu svārstību dēļ. Īstermiņa tirgotāji bieži dod priekšroku mazākai datu kopai, kas ļauj veikt reakcionārāku tirdzniecību.
Tradicionālajos tirgos visbiežāk tiek izmantoti 50, 100 un 200 dienu MA. 50 dienu un 200 dienu mainīgos vidējos lielumus rūpīgi uzrauga akciju tirgotāji, un jebkādi pārtraukumi virs vai zem šīm līnijām parasti tiek uzskatīti par svarīgiem tirdzniecības signāliem, īpaši, ja tiem seko krustošanās. Tas pats attiecas uz kriptovalūtu tirdzniecību, taču tā 24/7 nepastāvīgo tirgu dēļ MA iestatījumi un tirdzniecības stratēģija var atšķirties atkarībā no tirgotāja profila.
Crossover signāli
Protams, pieaugošais MA norāda uz augšupejošu tendenci, bet MA kritums norāda uz lejupslīdi. Tomēr mainīgais vidējais rādītājs vien nav īsti uzticams un spēcīgs rādītājs. Tāpēc MA tiek pastāvīgi izmantoti kombinācijā, lai pamanītu bullish un lācīgu krustošanās signālus.
Šķērsošanas signāls tiek izveidots, kad diagrammā krustojas divi dažādi MA. Vācīgs krosovers (pazīstams arī kā zelta krusts) notiek, kad īstermiņa MA šķērso virs ilgtermiņa, kas liecina par augšupejošas tendences sākumu. Turpretim lācīgs krustojums (vai nāves krusts) notiek, kad īstermiņa MA šķērso zem ilgtermiņa mainīgā vidējā rādītāja, kas norāda uz lejupejošas tendences sākumu.
Citi faktori, kas jāņem vērā
Visi līdzšinējie piemēri ir bijuši dienu izteiksmē, taču tā nav obligāta prasība, analizējot MA. Tie, kas nodarbojas ar dienas tirdzniecību, var būt daudz vairāk ieinteresēti par to, kā aktīvs ir veicies pēdējo divu vai trīs stundu laikā, nevis divu vai trīs mēnešu laikā. Vienādojumos, ko izmanto, lai aprēķinātu mainīgos vidējos, var pievienot dažādus laika posmus, un, ja vien šie laika periodi atbilst tirdzniecības stratēģijai, dati var būt noderīgi.
Viens no galvenajiem MA mīnusiem ir to kavēšanās laiks. Tā kā MA ir atpalikuši rādītāji, kas ņem vērā iepriekšējo cenu darbību, signāli bieži vien ir par vēlu. Piemēram, bullish krosovers var ieteikt pirkumu, bet tas var notikt tikai pēc ievērojama cenas pieauguma.
Tas nozīmē, ka pat tad, ja augšupejoša tendence turpināsies, potenciālā peļņa var būt zaudēta šajā periodā starp cenas pieaugumu un pārejas signālu. Vai vēl ļaunāk, viltus zelta krusta signāls var likt tirgotājam iegādāties vietējo topu tieši pirms cenas krituma. Šos viltus pirkšanas signālus parasti sauc par vēršu slazdiem.
Noslēguma domas
Slīdošie vidējie rādītāji ir spēcīgi TA rādītāji un viens no visplašāk izmantotajiem. Spēja analizēt tirgus tendences uz datiem balstītā veidā sniedz lielisku ieskatu tirgus darbībā. Tomēr paturiet prātā, ka MA un krustojuma signālus nevajadzētu izmantot atsevišķi, un vienmēr ir drošāk apvienot dažādus TA indikatorus, lai izvairītos no viltus signāliem.