- 16. februārī BitVol indekss, kas mēra Bitcoin opciju 30 dienu implicēto nepastāvību, pieauga līdz 61,18, uzrādot ikdienas pieaugumu par 1,12%.
- Indekss, ko izstrādājis T3 Index un LedgerX, atspoguļo nepastāvību, ko rada faktiskās opciju cenas tirgū.
- Netiešo svārstīgumu aprēķina, izmantojot Black-Scholes opciju cenu noteikšanas formulu ar faktisko opcijas cenu un citiem parametriem, izņemot nepastāvību σ.
- Opcijas cena izriet no konkurences starp tirgotājiem, padarot implicēto svārstīgumu par tirgus dalībnieku viedokļu un gaidu rādītāju attiecībā uz turpmākajām tirgus izmaiņām.
- Netiešo nepastāvību uzskata par tuvu reālajam svārstīgumam noteiktā laikā.
