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加密期权波动率分析报告（3月28日）
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@TAS20200606
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3月29日 加密期权波动率研报 150亿美金史上最大规模期权交割日？会有大波么？ 一、核心观点： 1-昨天BTC的ETF是个小幅净流出状态 -104 million，现货市场平稳，整体本周流入大于流出，增量资金积极，中性偏多观点不变 2-今天150亿美金交割日，主观判断不会有大波动，隐含波动率之前说了，会是降波判断，预计下周会继续升波 3-山寨标的最近 #Doge 抓住了，如果你是星友，我反复提示过几次了，错过了你只能抽自己 二、BTC \ ETH \SOL ①现货 昨天现货整体波动较前天明显小了很多。新来到 70000 美元上方，提振了市场的信心，3大核心标的过去24小时上涨1%多一些 ②期权隐波 BTC 和 ETH 的隐波近端稍有回落，远端并无明显变化；从波动率锥角度看当下仍然处于高波区域，但是基于减半、 ETH 的 ETF，我个人尤其在看涨期权一侧，不推荐做空隐波的策略，盈亏比不佳。 Sol近期隐波回落明显，如果有做空Sol波动率的玩家，可以需要考虑是否调整一下节奏，我个人下注当量会少30% ③ 大宗交易 BTC 和 ETH 的交易记录中大都呈现出方向性统一的 Long Call/Call Spread 以及 Short Put/Put Spread 策略，如 BTC 26 APR 24 70000/85000 Call Spread（850 BTC per leg）以及 Sell ETH 26 APR 24 2800 Put（11237 ETH from Deribit） 甚至有大宗已经开始布局明年 20 万美金的 BTC 看涨期权了 buy BTC-28MAR25-200000-C Sol 最近都没有特别量大的大宗，无明显参考意义 buy SOL_USDC-26APR24-195-C 三、山寨期权 整体我最近围绕的核心标的就是这几个，都取得了或多或少斩获： #TON #Doge #Kaspa 想深入学习的，推荐 “Sober聊期权星球或者私教班” 未来只会涨价，不会降价，不会促销 四、其他资本市场 美股： 美联储沃勒在盘后发表鹰派讲话今年降息的次数或减少，同时他也称希望看到至少几个月的通胀数据好转然后再降息，今晚的核心 PCE 数据将成为本次讲话后的第一份重要通胀数据，且看其环比是否能如市场预期一般放缓至 0.3% 以下，展现出一个良好的转变。 A股： 最近大A市场每天盘中阴晴不定，非常容易多做多错。如果一直战略和战术打法有根，则会从容不少。我们每天分析波动率其实不是让大家每天都有操作，更多的还是围绕我之前写的那个小作为来做战术微调，或者躺平也是不错选择。（参考《2024年A股会牛么？》） 之前我提示的一些远端买入看涨期权的减仓也是由于清楚这一轮上行已经到了需要修正，同时等待第二轮还不知道是什么？ 现在就是无聊时间，容易做多错多，耐心等待就好。
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#Doge 一直买 Call ，一直爽 下车太早，主要是愿景不够
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我最近在 #XRP 上面就没赚过钱 大亏货，无缘和这个标的
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3月28日 加密期权波动率研报 BTC 突破71600后又闪崩，是要大跌么？ 一、核心观点： 1-昨日 BTC 的 ETF 净流出 295 million；预计减半之前 实际波动率都会宽幅震荡，时间点主要集中在美股开盘和亚盘下午3-4点。做期权末日轮玩家一定小心风险 2-从BTC和ETH的期限结构来讲，昨天宽幅震荡BTC恐慌情绪影响并不大；短期看跌端隐波仅比看涨端账上5-8个vol 二、BTC \ ETH \ SOL ①现货 昨晚现货宽幅震荡 71600 ——68500美元，上下3000美金，同时 ETH ，也是在3400-3600美元震荡。 临近到期的期权我最近半年操作习惯都是提前锁定获利，避免浮盈不落袋的情况。 近期Sol在冲高210美金之后，回落且实际波动率幅度越来越窄，目测在孕育着新一轮的大波动。 ② 期权隐波 整体3个核心标的，我们观察期限结构都能发现，市场在 进一步下调了中前端的隐含波动率。 Sol的隐波也从上一轮 140%，降低到110% 我个人不会做短期做多隐波的操作，这个时间段和波动率相对不明朗，减少操作布局远端相对安心一点。 星球内布局了2个ETH 的etf策略，更稳健一点。 ③ 大宗交易 昨天BTC出现了年底700多颗头寸的买入看涨期权下单27 DEC 24 100000-C 除此之外，中期也有一些大宗做了做空隐含波动率的交易： 例如： BTC Short 31 MAY 24-85000-C ，BTC Short 5 APR-68000/73000-Strangle， ETH 大宗做则做了 ETH Short 26 APR 24-4200-Straddle 为代表的看跌波动率和不看大涨的策略 Sol 无特别大宗交易，仅有开仓700颗头寸的看跌期权值得注意 buy SOL_USDC-5APR24-180-P 三、山寨期权 布局的一些 #Kas 、#Doge 有一些浮亏；整体还是偏中期考量，开仓实际未来会考虑以定投方式，收益会更加平滑一些 四、其他资本市场 美股市场： 昨天美股小幅上涨，我们之前布局的一些 TSLA \ TMF \ DPST的期权策略收益都比较稳健 美债市场表现平静TLT稳健爬坡。 A股市场： 没有GJD资金的A股就是下跌，3000点又成为保卫战。300大票相对坚挺，题材小票尾盘继续下跌。北水昨天净流出100亿。短期市场就是在没有新资金和新叙事的情况下，横久必跌的魔咒。 300的隐波在微盘开始上翘。小票的隐波则涨幅更大，说明资金用脚投票买入了不少看跌期权。我也一直提醒大家今年少碰小票，我个人甚至基本不做小票期权。 最后，又想深入学习期权的朋友欢迎加入“Sober聊期权星球”，未来不会做降价和促销，只会提价。 私教班也马上满员
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感谢期权星友支持 一起冲，加密期权
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