如果说订单薄是可以纵观所有价位的挂单数量分布，那么聚合订单薄深度插值，就是可以直观查看盘价周围+1%的详细挂单情况。这个图的奥妙就在于，不论盘价跌到$1000，还是涨到$8000，它永远只显示盘价土1%范围内的订单分布。即:当盘价跌到$1000时，它显示$990-$1010之间的挂单分布，当盘价涨到$8000时，它显示$7920-$8080之间的挂单分布。于是有意思的事情发生了!右图可以看到:买单-卖单永远维持在+$500万这个位置，即:买单永远>卖单$500万。这在金融专业领域有个特有名词，叫:“碎单托底”，它的前身，叫”大单托底”，不懂的小伙伴可以请数一下身边有机构控盘经验的大佬，亦或者可以以此为关键词自行Google，于是你惊奇的发现:大单托底或者碎单托底，是开展出货动作的前置准备工作，因为拉升盘价的那短短几分钟，根本无法完成出货动作，更多的持仓，需要在震荡区间出货，那么为防止出货过程中出现不可控因素，就必须用非常临近的下托单将自己的操作范围，控制在一个非常狭窄的区间内。
于是乎，就形成了:下有大单托底、上有海量封单(现货ETH订单薄挂单分布图中的上压单，压单多了以后就有了一个专有名词，叫封单，顾名思义，封锁向上突进的通道)的这样一个安全操作区。A股的老玩家也许听说过一个笑话，叫把盘价赶进四笼，所谓的囚笼，指的就是这个安全操作区。大单托底用的是钱，海量封单用的是筹码。实际用于获利的仓位，基本上极限无法超过可调配资金总额的1/3，不是我们不想扩大占比，是实际操作过程中总会出现各种各样的因素导致这个占比极限就处在1/3上不去了。这就是实际坐庄控盘的真实方法论，此为龙计，鲜少被世人所知。
说回碎单托底，由于散户、大户、游资也存在海量的挂单，那么它是如何做到买单永远>卖单500万的呢?这就不得不说到量化，当盘价走到某一位置时，量化识别到此位置存在一单挂单，那么量化就偷懒省钱少挂一单，当散户、大户、游资的订单被执行后，量化就立即补挂一单弥合托底缺口。在量化不成熟之前，是没办法做到如此精确控制的，所以那个时候托底单很容易被发现，于是乎聪明的炒家就专门跟踪寻找托底单踪迹，而后赶在我们之前清空所有仓位。为此，我们曾经不得不单独调配一大组人，专门操作托底单，其目的就是为了掩盖行踪，但量化成熟后，这一切就变得不再复杂。那么现在问题来了，广大散户们，是不是突然意识到:将托底单和真实挂单分离，就显得格外重要!这个话题改天有兴致了再讲。
铺垫了这么多基础知识，现在讲讲现货市场与期货市场的联动。庄家挣钱的途径难道只有现货出货吗?当然不是，操作一轮短则俩月，多则一年!这么长时间耗费了，就单单挣那点现货的高抛低吸的利差?那也太小瞧金融从业者了!其实更大的利润，来自于期货市场。下面我用ETH这几天的走势来举例说明:
在现货控盘出货的全时段中，有效的控制期货市场的多空挂单差，就可在这个价格囚笼范围内，做小波段高倍率杠杆操作。比如右下图中的第一个区间，让未来需要买的(空单)多于未来需要卖的(多单)，价格自然就会出现小幅下跌;相反操作，看第二区间，价格自然就会出现小幅上涨第三区间，下跌;第四区间，上涨。说到这里，大家还觉得自己是锦鲤体质吗?
再说回正题，在实际操作过程中，由于在期货市场可以加高倍率杠杆，而现货市场只有一倍。最终大家发现:期货市场的盈利，要高于现货市场盈利的数倍乃至数十倍!于是乎就有人想到了为何不降低建仓成本，将更多的资金用于更有效的期货市场?但不论如何优化，传统金融领域从没想过完全不用自己一分钱建仓控盘，但这个世纪难题，在币国被实现了!市圈现在可以用别人的钱给庄家自己建仓，用别人的筹码给庄家自己做封单!然后庄家自己在期货市场大快朵颐!此创新却乃神乎奇迹，但也是罪恶的开端。自此之后超买超卖展见不鲜!搅动风云呼风唤雨!然而不知内幕的广大投资者，却成为了最惨的骸骨!
