安定した収益性について

トレーダーが優れているかどうかを測るのは、安定した利益を達成できるかどうかであると言う人もいます。
これは誤解を招きすぎると思います。
この文に時間的余裕を追加してみましょう。1 年などの短期間では、市場の状況が自社の取引システムと一致しない場合、高い確率で資本のリトレースメントが発生し、損失が発生するのが普通です。一年分のお金。
しかし、期間が 5 年など長くなり、システムの不利な期間と有利な期間の両方が市場に含まれる場合、平均所得がプラス成長を達成する可能性も高くなります。
したがって、トレーダーは自身のシステムを明確に理解し、不利な時期には損失をコントロールし、有利な時期には利益を放出することを受け入れる必要があります。 #交易策略

トレーディングは危険なゲームだ

取引の基礎となるロジックはリスク管理です。
単一のトランザクションの結果は不確実ですが、複数のトランザクションの結果はシステムの確率に近づきます。
しかし、どんなに確率が高いシステムであっても、確率が低い事象に遭遇することは避けられず、言い換えれば、確率が低いということ自体がめったに起こらないが必ず起こることです。
別の見方をすれば、取引において小さな確率の出来事に遭遇した場合、損失は避けられないということも理解できます。
さらに、取引が発生するたびに、個人がコントロールできるのは、損失額だけであり、いつ、どのくらい利益が得られるかは、個人のコントロールの範囲外です。
以上のことを踏まえると、トレードはリスクコントロールがすべてであると言えますが、損失を恐れず、あえて負けるということだけでなく、損失の程度をコントロールすることも必要であり、このバランスの把握がトレーダーには常に伴ってくることになります。彼のキャリア。 #交易策略

テクニカル分析とサーフィン

テクニカル分析でトレンドを解釈することは、サーフィンに似ています。
サーフィンをするときは、正しく波に乗っていれば、潮汐、共鳴、流体力学、その他の物理学について多くのことを知る必要はありません。
必要なのは、波がいつ上がるか、いつ下がるかを感知し、適切なタイミングで適切な動きをする本能と意欲を持っていることだけです。
テクニカル分析も同様で、現在のサイクルの小さなトレンドを分析し、適切なエントリーポイントとストップロスレベルを見つけて、後は市場に従うだけです。間違っていれば損失をストップし、間違っていれば従うだけです。基本的なことや人間の介入についてはあまり言及する必要はありません。
トレンドの形成過程は小さなトレンドから始まり、徐々に大きなトレンドへと発展していきます。
いわゆる小波から大波まで。 #交易策略

誤った突破について
市場契約参加者やクオンツトレーダーの増加に伴い、キーポイントの争奪戦は激化しており、具体的には偽突破の件数が大幅に増加しています。
トレンドフォロー戦略を使用するとストップロスの数が増加し、スイング戦略を使用すると利益の数が増加します。
客観的に言えば、全体的なトレンドの利益を掴みたい場合、頻繁な試行錯誤による小さな損失の代償と、大きなトレンドが来たときに乗りにくい小さな利益が複数重なることの代償です。
どちらの運用戦略にも一長一短があり、どちらの運用戦略が自分にとって受け入れやすいので、トレーダーはそちらを選択すべきですが、結局のところ、内なる葛藤に陥ることが多い戦略は長く続けることはできません。
取引が一貫性を失うと、長期的に利益を上げることは不可能になります。 #交易策略

ストップロスレンジについて
ストップロスの目的は、市場の逆変動が口座に壊滅的な打撃を与えるのを防ぐことです。
20% などの過度に大きなストップロス範囲は、口座がゼロに戻るまでに数回損失をストップする余裕がないため、意味がありません。
1％など小さすぎるストップロスは、市場の小さな変動を許容できず、損失が発生しやすいため意味がありません。
この観点から、ストップロスは少なくとも口座の保護と市場変動の許容という2つの条件を満たしている必要があります。
考えられる方法の 1 つは、ポジションをコントロールすることです。たとえば、ポジションの 20% を使用して、最初のストップロスが 10% の単一取引を行う場合、ポジションのリスクは 2% になります。 #交易策略

機械的な取引ルールに従うことは、最も悪くない取引戦略です

複雑な市場では、機械的な一連の取引ルールを採用するのは少しばかげているように思えます。
いわゆる機械はニュースを無視し、人間の判断を無視し、変更のない出入りルールを採用し、それを長期間固執します。
この方法は確かに最良ではありませんが、個人のトレーダーにとっては最も悪くない戦略です。
未知の市場では、個人の決定が少なければ少ないほど、市場が決定することになりますが、市場の前では個人の思考は非常に単純です、少なくとも私はそう感じます。
この手法のもう 1 つの利点は、市場がどのような状況であっても、単一の損益がどのようなものであっても、トレーダーはある種の心の平安を得ることができるということです。 #交易策略

トレードの心構えは重要ですか?

トレードでは、より多くの人がトレードス​​キル、つまりさまざまな分析を通じて、より勝率の高いエントリーポジションを見つけることに夢中になっています。
この段階で、トレーダーはトレードが不確実なゲームであることを理解し、確率の重要性を理解しています。
しかし、テクノロジーよりも精神性が重要であると言うなら、多くの人はまだそれは少し間違っていると考えています。
ゲームでもあるチェスを例に説明してみましょう。
チェスのルールは非常に明確であり、チェスプレイヤーが習得するスキルも似ています。理論的には、少なくとも技術レベルでは、チェスプレイヤー間の勝敗の差はそれほど明白ではないはずですが、実際にはそうではありませんマスターの数は常に非常に少数です。
マスターはチェスのテクニックの秘密を習得しましたか?いや、マスターのメンタルのほうが安定している。
実際、これはトレーディングにも当てはまり、一貫したトレーディング ロジックとプラスの期待リターンがある限り、競争の残りはメンタルです。 #交易策略

「高く売って安く買う」というのは、スケールを変えれば「上昇を追いかけて下落を殺す」に過ぎない。

高く売って安く買うのが達人で、上昇を追いかけて下落を殺す者はネギだ、という人もいます。
しかし、本質的には両者は同じであり、観測のスケールが異なるだけです。
たとえば、価格が10元から20元に上昇する期間を観察すると、トレーダーは価格が10元から12元に上昇したときに市場に参入し（上昇を追いかけて）、価格が20元から18元に下がったときに市場から撤退します。元（衰退を殺す）。
しかし、大きな規模で見ると、12元でエントリーし、18元でエグジットするのが適切な高値売り、安値買いである。
つまり、観測スケールが異なると同じ行動をしても、異なる結論が得られるということですが、観測スケールの桁が違うだけです。
実際には、これら 2 つの概念だけではなく、トレードにおける多くの行動には、短期と長期、恐怖と貪欲など、対立するものの統一という属性があります。これについては後ほど説明します。 #交易策略

ポジションを決済する際の最小限の後悔戦略について (2)
前回の記事で述べたように、販売における利益の固定と利益の最大化の間には2つの矛盾があります。
スポット取引を例に挙げると、市場が当社の取引戦略と高度に一致している場合、単一の売り戦略（特定の移動平均を下回る、または早期サポートなど）を実行することで、利益を最大化することが容易になります。
ただし、「絶対最大利益」の追求を諦めた上で、分散した売り戦略（移動平均線、サポート、リトレースメント率などを併用するなど）を実施し、一定のルールに該当する場合にはポジションの一部を削減する方が穏当です。 、したがって、利益の中央値（最大でも最小でもありません）が得られます。
これが最低限の後悔戦略です。
ただし、どの方法であっても、価格がある程度まで下落するのを待って市場の終了を確認することになります。この「下落幅」の定義が方法によって異なるだけです。 #交易策略

ポジションを決済する際の最小限の後悔戦略について

利益の出る注文はいつ発行されますか?これは標準的な答えがない質問ですが、考慮する必要があります。
「達人は売れる」という言葉を聞いたことがある人も多いと思いますが、売れるとはどういうことなのでしょうか？最高点で販売することは、それが素晴らしいものでなければならないことを意味しますか？
スポットを例に、まず販売の目的について話しましょう。
販売には少なくとも 2 つの目的があります。1 つは利益を確定することであり、もう 1 つは利益を最大化することです。
わずかな上昇の後、売るのが遅すぎると価格がエントリー価格に戻る可能性があり、利益が確定しないことを意味します。
大幅な上昇中に市場から早期に撤退することは、利益を最大化できないことを意味します。
市場の上昇幅は不確実ですが、これが矛盾であり、私の友人たちが販売を困難に感じている根本的な理由です。
解決策はたくさんありますが、簡単に言えば、後悔を最小限に抑える戦略を実行することです。次の記事で #交易策略 について引き続き説明しましょう。

ニュースに基づいて良い取引をすることができますか?

為替相場のボラティリティの高さと、最近の秒ニュースなどのニュースとの間に一定の正の相関関係があることは否定できません。
しかし、一般のトレーダーとしてはニュースの解釈が異なり、ニュース入手の遅れからニュースを必然的な運用根拠とみなすのは難しいと判断する。
もちろん、一つの事例として、メッセージで収益を上げている人は確かにたくさんいますが、ここで私が言っているのは、再現性と一貫性のある動作ロジックを持つことです。
長期的には、ニュースによって損害を受ける可能性の方が、利益を得る可能性よりもはるかに大きくなります。
ニュースは私たちをさらに傷つけ、私たちはニュースに対して何もすることができないので、最善の方法はニュースを取引の根拠として使用しないことです。
どう思いますか？ #交易策略

無効なストップロスを防ぐにはどうすればよいですか?

ロングするときにストップロスが設定され、市場が下向きにお金を失い、その後上昇し続ける場合、この種のストップロスは無効なストップロスです。
多くの友人がこのような経験をしていると思いますが、この状況にどう対処しますか？
まず第一に、なぜストップロスを設定する必要があるのか​​を理解する必要があります。
ストップロスの目的は、間違った方向に進んだときに壊滅的な打撃を受けることを避けることです。
つまり、ストップロスとは、起こり得る損失を現実の損失として扱い、小さな損失を利用して破滅を回避することであり、簡単に理解すると保険に加入することです。
元の質問に戻りますが、無効なストップロスを防ぐにはどうすればよいでしょうか?
個人的には、特に警戒する必要はなく、自分のシステムの許容範囲内であれば、あえてストップロスを取り入れるべきだと考えています。
どう思いますか？ #交易策略

価格は絶対的なものであり、価値は相対的なものです。

たとえば、パイの価値に関して、強気な人はそれを 100 万と見るかもしれませんが、強気な人はそれが無価値であると考えるかもしれませんが、これは正常です。
しかし、何はともあれ、現時点ではパイの価格は固有の数字を持っています。
価値の計り知れないことと価格の一意性に基づいて、興味深い結論が導かれます。
現時点では、価格はすべての市場参加者の間で合意されたバランスポイントであり、ロング当事者とショート当事者の間の相互妥協、つまり中庸の状態です。
価格の本質はバランスです。 #交易策略

トレーディングでは努力は必ず報われるのでしょうか？

必ずしもではありませんが、最初に結果について話しましょう。

お金を払えば報酬が得られるという線形思考があり、限定されたシステムの枠組みの中で線形思考や因果論が成立します。
たとえば、学生のテストのスコアには一般的にこのような特徴がありますが、トレーディングなどの複雑なシステムでは、非線形思考、つまり確率が働きます。
多くの場合、ミクロレベルで不確実性を受け入れると、マクロの確実性、ミクロとマクロのスワップの可能性が高まります。
これは、正しい言葉と反対の言葉について『道経経』にも書かれていることです。
その理由は、私たちが置かれている環境が完全な線形でも完全な非線形でもなく、むしろカオスな状態に近いためかもしれません。
これはトレーディングにおいて特に当てはまり、単一の不確実な結果を受け入れ、損失をコントロールすることがトレーディングの要点である可能性があります。 #交易策略

真実の言葉は裏腹、損得も裏腹。

金融市場の本質は人間性を増幅させるものです。
この市場に来る人の目的はお金を稼ぐことであり、市場をカジノ、現金自動預け払い機、または自分自身を証明する手段とみなすかどうかにかかわらず、市場は人間の本性と切り離すことができません。
真実の格言が『道経経』から来ているとすれば、それは基本的に、何かを手に入れたいなら、反対の方向を見なければならないことを意味します。
トレードとはそういうものだと思いますが、儲けたいなら損失をコントロールする努力が必要です。
どう思いますか？議論は歓迎です。
#交易策略

トレーディングは無限のゲームです

まず選択権についてお話したいと思います。
チェスをプレイするようなものであるという選択の権利は理解しています。次の手で動かす駒がまだある限り、ゲームはプレイし続けることができます。
選択できる手が多ければ多いほど、多世界と同様に、その後のチェス ゲームの展開の可能性がより豊かになります。
選択肢がなくなるとゲームオーバーとなります。
同じことはトレーディングにも当てはまりますが、トレーディングにおけるさまざまな選択肢は、確実にポーカー テーブルに留まることを優先することです。
市場に存在している限り、市場から利益を得る可能性があります。
利益は確率が非常に低い必然的な出来事であり、時期は不確実ですが必ずやってきます。 #交易策略

満足感を遅らせることで利益が得られるでしょうか?

マシュマロの実験では、子供たちは待つことで 2 つのキャンディーを得ることができます。この種の満足感は決定的であり、比較的簡単に達成できます。
トレーディングでは、満足を先延ばしにする傾向がある人でも、利益結果が不確実であるため、小さな利益（すぐに満足）を選択する可能性が高くなります。
別の観点から見ると、満足を先延ばしにする傾向があるのは少数派であり、取引においては少数派自体が一定の利点を持っています。
少数派そのものと優位性との間には因果関係はないが、取引上の優位性が得られる確率という点では、少数派が確率的に有利である。
少数の人がより多くの選択肢を持っているため、集団効果により、特定の重要な瞬間に大多数が選択肢を減らすことになります。
そのため、取引を遅らせても満足できない可能性もありますが、満足（利益）の確率を大幅に高めることができます。

継続的な取引は良い取引です
取引には多くのリンクがあり、良い取引には各リンクを正しく実行する必要がありますが、悪い取引には 1 つの間違ったリンクを実行するだけで済みます。
この観点から見ると、トランザクションのあらゆる側面が重要であるように思えますが、なぜ「一貫性」について個別に言及する必要があるのでしょうか?
取引に一貫性がないと犬が尻尾を噛むという悪循環に陥ってしまうからです。
この悪循環から抜け出すことができなければ、本当の意味でトレードの扉に入ることができません。 #交易策略

勝率が低いことの利点についての簡単な説明

トレードの3要素は勝率、オッズ、取引頻度ですが、今日はまず勝率についてお話します。
一般的に、誰もが高い勝率を好みますが、人間の観点から見ると、人は自分自身を肯定することを好み、自分が間違っていることを認めたがりません。
同時に、人々は将来についてより確信を持つ傾向があり、確実性とは安全を意味します。おそらくほとんどの人は、最後に食事をしたかどうかの不確実性を好まないでしょう。
間違いを認めることを嫌い、確実性を求めるという人間のコード設定の根底にあるこれら 2 つの設定に基づいて、トレードで高い勝率を追求するのは当然のことです。
しかし
多くの人が高い勝率を好むのであれば、低い勝率に基づいたトレード戦略のほうが確率的に有利になるのは当然ですが、結局のところ、「バカ」が 10 回中 7 回負けてもなお勝ち続けることは一般的ではありません。
どう思いますか？ #交易策略