要約:
この研究では、Binance に上場されている最も流動性の高い 80 の暗号通貨の価格リターンの時系列を調査し、トレンド除去された相互相関の存在を特定します。トレンド除去された相関行列のスペクトル分析と、この行列から計算された最小全域木のトポロジカル分析を使用して、移動ウィンドウ内のさまざまな位置を分析します。調査結果によると、暗号通貨は時間の経過とともに相互相関が高まっています。平均相互相関は特定の時間スケールで上昇し、過去から現在までの Epps 効果の増幅に似ています。最小全域木のトポロジも進化し、短期スケールでは最大ノード次数が高くなり、より集中化され、長期スケールではより分散化されますが、それでも高い相関が維持されます。さらに、この研究では、暗号通貨市場と株式、商品、外国為替市場などの従来の市場との間のトレンド除去された相互相関を調査します。暗号通貨市場は、不安定な時期にこれらの従来の市場との相互相関のレベルが高く、内部相互相関の増加と一致することが観察されています。
要点:
- 金融市場
- 暗号通貨
- マルチスケール分析
- トレンド除去された相互相関
- 最小スパニングツリー
- COVID-19
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