暗号通貨

Binance に上場されている最も流動性の高い暗号通貨 80 種について、時系列の価格リターンを調査し、トレンド除去された相互相関の存在を調べます。トレンド除去された相関行列のスペクトル分析と、この行列に基づいて計算された最小全域木のトポロジー分析を、移動ウィンドウのさまざまな位置に適用します。暗号通貨は、以前よりも相互相関が強くなります。平均相互相関は、過去から現在に向かうときの Epps 効果の増幅に似た方法で、特定の時間スケールで時間とともに増加します。最小全域木もトポロジーが変化し、短期スケールでは最大ノード次数が増加するにつれて集中化が進み、長期スケールでは分散化が進みますが、同時に相関も高まります。市場間の依存関係とは別に、暗号通貨市場と株式市場、商品市場、Forex などの一部の従来の市場との間のトレンド除去された相互相関も分析されます。暗号通貨市場は、同じ不安定な時期に他の市場との相互相関が高まっており、その際に暗号通貨市場自体も強い相互相関を示しています。

キーポイント: 金融市場、暗号通貨、マルチスケール分析、トレンド除去された相互相関、最小スパニングツリー、COVID-19

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