永久利益取引とは何ですか?

最近公開された映画「オール・オア・ナッシング」の中で、すでに王達ルーが勝率の計算方法を教えてくれていますが、この計算方法を総称してマーチンゲール取引と呼びます。

では、マーチンゲール取引とは何でしょうか?これについて大きな疑問がある場合は、説明させていただきますが、これはゲーム大会で最も一般的に使用される取引戦略でもあります。

方法は次のとおりです。まず、サイズを推測するようなゲームを見つけて (1 人が 1 人払い)、1 回のゲームにつき 1 元を賭けます。勝てばゲームオーバー、負ければ第2ラウンドでも2元を賭け続けます。 2ゲーム目に勝てばゲームオーバー、負ければ3ゲーム目でも4元を賭け続けます。

たとえて言えば、勝てば終わりです。勝つまで賭け金を 2 倍にします。

このようにして、獲得したお金は常に損失したお金よりも 1 元多くなり、ゲームを終了するときに常に利益を得ることができます。

この一見「保証された」戦略は「マルティナーレ戦略」と呼ばれます。

マーチンゲール戦略を投資に活用するにはどうすればよいですか?

特定の通貨が上昇する可能性があると考え、現在の価格 55 ドルで 100 ドルを購入し、ポジションを追加する間隔として 5 ドルを使用するとします。

次の数日間で、コインの価格が 5 ドル下がるごとに、前のレベルの 2 倍の数のコインを購入しました。価格が35ドルに下がるまで、私たちはすでに3,100ドルを保有していましたが、この時点で価格が上昇し始めたので、すべてのポジションを売却しました。

マーチンゲール戦略の利点は、不安定な市場状況において時間と資本コストを節約できることであることがわかります。

原価が下落し続けると、ポジションコストはどんどん下がっていきますが、同時に価格がわずかに反発する限り、損失をすぐに利益に変えて利益を得ることができます。

しかしその一方で、一方的な市場状況におけるこの戦略の欠点も明らかです。

基礎となる市場が一方的な上昇トレンドにあり、全体的なポジションが小さい場合、マーチンゲール戦略を使用しても大きな利益を得ることができない可能性があります。

原株が一方的な下落傾向にある場合、この戦略を使用するには、ポジションをカバーするためにポジションを倍増させ続ける必要があります。少しでも回復する限り、コストは徐々に減少します。ポジションを2倍にしてカバーするメリットが明らかになるため、「永久利益戦略」とも言えますが、この手法は巨額の投資を伴い、価格が反発しても最終的な利益は大きくなります。高くはなく、全体的なリスクリワードレシオも高くありません。高額な損失や多額の資金に耐えられるユーザーに適していますが、少額の資金には適していません

理論的には、資金に制限がなければ、マーチンゲール戦略が負けることはありません。しかし、実際の取引では、たとえ数千万の資金を持っていたとしても、一方的な大きな市場動向の前では無力であり、最終的にはポジションを清算するだけになってしまいます。