トレーディングの聖杯は存在するはずですが、それは私たちが思っているほど勝利をもたらすものではありません。これは私たちのコミュニティにおける最新の短期戦略です。まずデータを見てみましょう。
半年の間に、BTC 契約では 15 分レベルの注文が出され、合計 72 件の取引が行われ、総合勝率は 72.22%、損益率は 2.915 でした。
この戦略についてハイレバレッジストレステストを実施した結果、最終的にこの戦略はレバレッジ50倍、ポジション比率25%で半年で30倍の利益を達成できるとの結論に達しました。月間最大ドローダウンはわずか 7%
このシステムの取引ロジックは何なのか、気になるはずです。
一言で言えば、このシステムは、リトレースメントのリスクを十分に低く抑えながら、システムに十分な空き領域を提供します。
1. 出来高と価格の計算: 迅速かつ正確かつ冷酷な取引のみを行い、出来高を第一に価格を第一に考え、短期的な利益を確保するために市場に参入する際に十分な取引量を確保します。
2. 動的ストップロス: ストップロスレベルを動的に計算することで、十分に低いストップロスレベルを確保しながら、取引に損害を与える短期的な変動を回避できます。
3. リトレースメントアルゴリズム: 短期的には頻繁に変動しますが、利益を維持するために、システムは十分な利益確定の余地を与えます。同時に、リトレースメントアルゴリズムのサポートにより、利益を確定することができます。相場が反転する可能性がある時期。
トランザクション プロセスは次のように動作します。
1. エントリーシグナル
過去のデータを計算し、いくつかのテクニカル指標と組み合わせることで、ロングポジションとショートポジションのエントリー機会をそれぞれ計算します。なぜなら、70% の確率で市場は統合されつつある可能性があるからです。そのため、ロングとショートのエントリー機会を1日2～3回にコントロールします。私たちが統計をとったところ、1日に2～3回のエントリーチャンスがあるときが長期的なリターンが最も良いことが分かりました。また、一部の大幅な横ばい取引も回避した。
2. 信号フィルタリング
実際、市場に参入する機会があるたびに市場に参入すると、全体の勝率は 60% 以上に達する可能性があります。ただし、私たちは 15 分で取引しているため、毎回市場に参入すると、それが得られることがわかりました。市場に参入した後、利益確定注文を出すまでに 1 ～ 2 日待たなければならない場合があるため、資金の利用率は非常に低くなります。
短期的には、注文レベルが小さいため、最も重要なのは資本稼働率です。これにより、利益注文を短期間で停止し、複利でポジションをロールすることができます。これは、一般的なトレンドを継続的に追跡する長期トレーディング戦略とは異なります。しかし、短期的にはポジションが変動し、複利が発生します。
この目的を達成するために、参入機会をフィルタリングするためにボリュームと価格の計算を導入しました。システムがエントリーシグナルを送信した後、この時点で取引量が非常に少ない場合は、量が優先されるため、長期間市場にエントリーすることはありません。おそらく、これを言うと感じないかもしれません。
たとえば、5月3日午後8時の連邦準備制度理事会は、15分レベルでBTCのポジティブトレンドを引き起こしました。システムはその夜8時30分にロングエントリーシグナルを発した。この瞬間、出来高は8時15分時点でKラインの8.5倍に達しました。価格よりも量を優先し、果敢に市場に参入しロングする
ご覧のとおり、1300U近くを獲得するのにわずか20分しかかかりませんでした。
3. ストップロス
ATRを通じて固定のストップロスレベルを計算しましたが、市場が横ばいになって急に始まった場合、ATRで計算されるストップロスレベルは非常に低く、短期的な変動によって簡単にダメージを受けてしまうことがわかりました。相場が上昇し続けるとエントリー注文が出てきますが、ATRのストップロス水準が大きすぎると大きな損失が発生します。
したがって、ATR ストップロスレベルを 5 倍に拡大しました。そうなんです、このように横ばい相場が8割始まると、当然損失が出るとさらに損失が大きくなります。
実際、ATR ストップロスでは、4 年半の 15 分間の履歴データを統計的に分析し、ATR に達しない注文もあるが、ATR に達する可能性があります。最低ストップロスポイントに達しており、一部はATRに達しています。しかし、どちらの方法であっても、非常に低いリスクレベルで単一のストップロスを制御します。
4. 利益確定とリトレースメント
ATR のストップロスレベルは非常に大きいため、大きなストップロスレベルで利益を確定するために固定損益率を使用します。つまり、システムは比較的大きな市場トレンドをとった場合にのみ利益を確定します。
しかし、テイクプロフィットポイントが大きすぎるためにヒットできない場合はどうすればよいでしょうか?
ここでリトレースメントアルゴリズムについて言及する必要があります。リトレースメントアルゴリズムをシステムに導入し、利益のストップポイントに達した場合に、最高のリトレースメント率を計算しました。一方的な市場利益は問題ではありませんが、リトレースメントアルゴリズムのサポートにより、大きな利益を得ることができます。計算したレバレッジとポジション比率を使用すると、平均して、リトレースメントごとにポジション全体で約 10% の利益を達成できます。そして、1つの注文が一方的な市場価格を捉え、史上最高の1つの注文で35％を超える利益ストップを達成しました。そして、これらはすべて短期的なものであり、量と価格の計算のおかげで、すべてが迅速に実行され、利益はすぐに確定します。
例えば4月2日夜の空売りですと、損益率に基づいて利益確定すると、たとえ損益率が1.2倍であっても、利益をストップするには3.28％の下落を経験する必要があります。もちろん、大規模な市場では、一方的な市場状況で利益が停止される可能性があります。
ただし、ご覧のとおり、システムが 1.46% 下落したとき、リトレースメント アルゴリズムが有効になり、利益が取り出されました。その後、価格は反転上昇を始めました。
この利食い手法の利点は、大きな市場でも大きな利益を得ることができることですが、大きな市場は毎日起こるわけではないため、通常、大きな利益を得ることができるリトレースメント アルゴリズムが存在します。
要約:
この戦略の総合勝率は 72.22%、損益率は 2.915 です。レバレッジを適切に活用すれば、半年でポジションをローリングすることで30倍以上の利益を達成することも可能です。重要なポイントがいくつかあります。
1. 出来高と価格の計算を通じて、撤退または急落しそうなポジションを見つけて市場に参入し、資本の利用率を向上させます。ポジション保有時間を短くすることで、契約手数料も効果的に削減できます。
2. ストップロスは大きいほど良く、小さいほど良くありません。前者の場合は損益率が非常に悪くなり、後者の場合は勝率が非常に悪く利益すら得られません。科学的なストップロスとは、注文には変動する十分な余地があるものの、損失は合理的な時点でストップできるということです。高い勝率と高い損益率を実現
3. 利益確定には実際には多くの方法があります。損益率に基づいて利益確定することに慣れている人もいれば、一方的な利益確定を使用することに慣れている人もいます。また、動的な利益確定を使用する人もいます。短期トレード戦略では、これらの利益確定手法を統合します。一方的な大きな市場で確実に利益を得ると同時に、反転前に状況を利用することもできます。短期的にはローリングポジションと複利に重点が置かれ、短期的なスピードが鍵となるため、これが短期的な利益確定の中核となります。
