今日私たちが皆さんに紹介するのは、世界のトレーディング界で認められている 8 つの古典的なトレーディング システムです。そのほとんどはトレーディング マスターの古典的な作品の中で広く知られており、世界のトップの為替王も使用していることはよく知られています。取引用に！
1. タートル取引システム
1 つ目は、最も古典的な Turtle 取引システムです。
有名な金融投機家リチャード・デニスは、偉大なトレーダーが生まれたのか、それとも作られたのかを知りたいと考えていました。
この目的を達成するために、1983 年に彼は 13 人を採用し、取引の基本概念と彼自身の取引方法と原則を教えました。
その後 4 年間でタートルズは平均年間複利リターン 80% を達成したため、タートルズはトレーディング史上で最も有名な実験となりました。
デニスは、シンプルなシステムとルールがあれば、取引経験がほとんどない、またはまったくない人でも優れたトレーダーになれることを証明しました。
核となる取引哲学:
価格が20取引期間の最高点を突破したときにエントリーします。
価格が10取引期間の最低点を下回った場合に終了します。
システム 1:
エントリー：20日突破（過去20日間の高値または安値を上回る価格）をベースとした短期システム
イグジット: ロング ポジションの場合は 10 日目の安値、ショート ポジションの場合は 10 日目の高値です。価格変動がポジションから逸脱して 10 日にブレイクアウトした場合、ポジション内のすべてのユニットが決済されます。
システム 2:
エントリー: 50 日間のブレイクアウトに基づくよりシンプルな長期システム (価格が過去 50 日間の最高値または最低価格を超える)
出口：ロングポジションの場合は20日の安値、ショートポジションの場合は20日の高値となります。価格変動がポジションから逸脱して 20 日にブレイクアウトした場合、ポジション内のすべてのユニットが決済されます。
タートル取引システムは非常に古典的であるため、多くの取引専門家がこれに基づいて多くのタートル スタイルの取引システムを導き出しました。
2. ラリー・ウィリアムズ・ギャップ・トレーディング・システム
ラリー・ウィリアムズは、ウィリアム・インディケーターの創設者であり、現在米国で著名な先物トレーダー、著者、コラム編集者、資産管理マネージャーであり、「Secrets of Short-term Trading」という本の著者でもあります。
ロビンズカップ先物取引選手権で総合優勝を果たし、12 か月以内に 10,000 ドルを 110 万ドルに変えました。
ギャップ取引システムは、ある意味、心理的な取引システムであり、主に過剰な感情的反応によって引き起こされる価格変動を測定します。
基本コンセプト:
基本的なトレンドは、5～10日間ボックスレンジの下限付近で変動し、その後急落してトレンドラインを下回ると売り圧力が非常に高くなります。昨日の安値は、市場のエネルギーが反転し、さらなる急騰の波が到来する準備ができていることを示しています。
システム購入の機械的ルール:
終値は 5 日間の平均価格より 4% 低く、下降トレンドでシグナルが発生することが確実です。
始値は昨日の安値より 1% 安いです。
終値は昨日の安値を上回る反発となった。
3. トム・デマルコ TD 価格帯取引システム
SACのエグゼクティブ・バイス・プレジデントであるトム・デマルコ氏、債券ファンド・マネージャーのバンホジントン氏のCPOパートナー、40億ドルのヘッジファンド・マネージャーのレオン・クブマン氏の特別顧問、そしてシカゴ・マーカンタイル取引所の最大手の個人トレーダーの一人であるチャーリー・ディー・フランチェスカ氏の元パートナーがコンサルタントを務めているトム・デマルコ氏ソロス、JPモルガン、シティバンク、ゴールドマン・サックス、IBM、ユニオン・カーバイドなどの大手金融機関に。
トム・デマルコは、重要なのは買われ過ぎか売られ過ぎかではなく、買われ過ぎと売られ過ぎの期間にインジケーターがどれだけ長く続くかであると考えています。
売買圧力を正確に測定するために、彼はすべての価格変動を決定された供給と需要のレベルに結び付けるTD DeMarker II指標の作成方法を提案しました。
分子の値は、購入圧力の 2 つの尺度で構成されます。
8本棒グラフでは、その日の終値からその日の最安値を引いた差に、その日の最高値から前日の終値を引いた差が加算されます。
その日の最高値が前日の終値よりも低い場合、買い圧力部分には 0 の値が割り当てられます。
分母は、8 日間の分子値とそれぞれの売り圧力の値で構成されます。売り圧力は 2 つの指標で構成されます。
最初の部分は、前日の終値からその日の最安値を引いた値です。負の値の場合、売り圧力部分には値 0 が割り当てられます。
2 番目の部分は、その日の最高値からその日の終値を引いた差であり、2 つの部分を加算し、得られた値を分子の値に加算して分母を取得します。
4. ローレンス・マクミラン・ボラティリティ取引システム
オプション取引の専門家であるローレンス・マクミラン氏は、かつてトムソン・マッキノン証券会社で株式裁定取引を担当する上級副社長を務めていた。著書に『オプション戦略投資』および『マクミラン・オン・オプション』。
ボラティリティとは、標準偏差の式を使用して計算できる価格変化の速度を指します。過去のボラティリティは、10 日、20 日、50 日、100 日などのさまざまな期間に応じて比較できます。
システム購入の機械的ルール:
歴史的なボラティリティはショートポジションに配置されています。つまり、変動範囲がますます狭くなり、嵐の前の静けさを示唆しています。
過去のボラティリティを計算する時間は 5、10、20、30、100 で、その標準偏差を求めます。
ac指標とao指標は5日連続で低下した。
5. マーティン・プリングル・スイング・トレーディング・システム
今日のテクニカル分析分野で最も影響力のあるリーダーの一人であるマーティン・プリングル氏は、カナダテクニカル分析協会のジャックフロスト記念メダルを受賞しました。
システムコンセプト: 価格の変動が激しい場合、反転が差し迫っています。このアイデアは、取引高の変動と組み合わせて使用して、2 つの収束効果を検証し、勝つ確率を高めることもできます。
システムの機械的買いルール: 28 日移動平均に対するその日の終値の比率が -10 未満である。
6. コンスタンスブラウンデリバティブオシレーター取引システム
コンスタンス・ブラウン、証券分析のマスター、ファンドトレーダー、航空力学的投資ウェブサイトの創設者。
システムコンセプト：
RSI 相対強度インジケーターで三重平滑化を実行します。計算手順は次のとおりです。
14日間のRSIインジケーターを計算します。
14 日間の RSI 指標の 5 日間の平均を計算します。
ステップ2の計算結果の3日間の平均を計算します。
手順 2 と 3 の計算結果の差を棒グラフで求めます。
7. イルカ取引システム
基本的な哲学: トレンドに合わせて取引し、適切に注文する
トレンド判定期間中に移動平均線とMACDのトレンド指標を使用することで、取引期間中のトレンドを判断し、トレンドに沿った取引を行うことができます。
エントリー期間とエグジット期間中のKDインジケーターのゴールデンクロスとデッドクロス中に、取引期間の右側で注文を行うことによって。
1 取引セッション選択ルール
個人の取引習慣に基づいて主な取引期間を選択してください。
判断の原則は、自分の得意な取引期間を選択したいメイン取引期間とし、メイン取引期間の前の期間をトレンド判断期間とし、メイン取引期間の次の期間をエントリーとします。退出期間。
2. 傾向判定ルール
トレンド判定期間の MA26 移動平均と MACD を使用して、メイン取引期間の現在のトレンドを判断します。
価格は MA26 を上回っており、MACD 値 > シグナル > 0: トレンドはロング市場です。ロングに進みます。
価格が MA26 を上回っており、MACD シグナル > 値 > 0: トレンドは上下または上方調整であり、ロングポジションを閉じてショートを試みます。
価格は MA26、MACD Value<SIGNAL<0 を下回っています。トレンドはショートマーケット、ショートです。
価格は MA26、MACD Signal<VALUE<0 を下回っています。トレンドは下降反発または下方調整であり、ショート ポジションを閉じてロングを試みます。 <p>
8. Victor Sporandi の 123 ルール取引システム
プロの証券トレーダー兼ファンドマネージャーであるビクター・スポランディは、バロンズ誌によって「ウォール街のターミネーター」と称賛されました。彼は、12 年連続で損失を出さずに投資利益を上げたという素晴らしい記録を持っています。
トレンドを特定し、トレンドに従うことは、すべてのテクニカル アナリストの追求です。ダウ理論に基づいて、ビクター スポランディはこの複雑で困難な課題を特定しました。
123 ルールに簡略化すると次のようになります。
(1) まずトレンドラインがブレイクされます。
(2) 上昇トレンドが新高値を更新しなくなり、下降トレンドが新安値を更新しなくなります。
(3) 下降トレンドでは、価格は前回の反発高値を突破します。または、上昇トレンドでは、価格は前回の短期リトレースメント安値を下方に交差します。
基本的な考え方は次のとおりです。
下降トレンドにおいて、価格が新たな安値に達したが、下落を続けることができず、前の安値を再び超えて上昇した場合、トレンドが逆転する可能性があります。
123 ルールはシンプルで効果的ですが、エントリーポイントが遅く、通常はかなりの市場トレンドを逃してしまうため、ビクターはさらに、本質的に誤ったブレイクスルーの現象を観察するための 2B ルールを提案しました。