この記事を読むと、取引すればするほど損失が増える理由とその修正方法がわかります。
期待値とは何ですか?
期待値#EV(期待値とも呼ばれる) は、アクションを実行するかどうかを検討する際に役立つアクションの値を計算するために使用される統計的確率の数学的概念です。
正の EV (EV+) を持つアクションは良いアクションとみなされ、負の EV (EV-) を持つアクションは悪いアクションとみなされます。
式: E(X) = x1p1 + x2p2 + .... +x(i)p(i)
(ここで、x(i) はケース i の結果、p(i) はケース i の発生率です)
2 つのケースのみが発生する場合の要約式:
EV = (%W x $W) – (%L x $L)
そこで：
EV: 平均利益/期待値。
%W: 勝つ確率。
$W: 獲得金額。
%L: 負ける確率。
$L: 失われる金額。
人生における例:
あなたともう 1 人が、各ハンド 100,000 のコイン トス ゲームをプレイします。どちらに賭けても、長期的には利益を得ることができます。そんな遊びは時間の無駄であり、娯楽以外の何物でもありません。その理由は、長期的に見て各人の勝利確率が 50% であることが簡単にわかるからです。ただし、相手が寛大であれば、勝つたびに 200,000 を獲得し、負けても 100,000 を失うだけで、すべてがうまくいきます。全然違う。
これで、プレイあたりの平均利益は次のようになります: EV = (50% x 200k) – (50% x 100k) = 50k
つまり、コインを投げるたびに平均して 50,000 を獲得できることになります。したがって、この遊びはあなたにとって完全に有益です。
1回のゲームでは負けることもありますが、1000回プレイすれば間違いなく大きな利益が得られます。
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例 2: ヘルメットを家に忘れてしまい、2 つの選択肢があるとします。1 つは 50,000 VND でヘルメットをレンタルするか、ヘルメットを着用せずに帰宅すると捕まって 200,000 VND の罰金を支払う可能性があります。
捕まる確率は30％です。
では、ヘルメットをレンタルするべきでしょうか、それともヘルメットなしで行くべきでしょうか?
上記の問題を考慮すると、帽子をレンタルしなかった場合、50,000 VND の 70% の利益か、200,000 VND の 30% の損失の 2 つのケースが考えられます。
式によれば、次のようになります。
EV(帽子レンタルなし)= 50 X 70% + (-200) X 30%= -25
こちらのEVはマイナス25,000VNDです
したがって、帽子をレンタルしないという決定はマイナスのEV行動であり、帽子をレンタルする必要があるということになります。
2人で行って2人とも帽子を持っていない場合も上記と同様で、捕まらないようにするには帽子を2つレンタルする必要があります。捕まる確率は変わりません。式は次のようになります。
EV(帽子レンタルなし)= 50 X 2 X 70% + (-200) X 30%= 10
ここでの EV は 10,000 VND です。つまり、帽子を 2 つレンタルしないという決定は、積極的な EV 行動であり、帽子をレンタルすべきではないことを意味します。
注: これはわかりやすい例ですが、私の意見では、ベトナムの交通安全規則に違反せず、自分の安全のためにヘルメットをレンタルする必要があります。 😉
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例 3: 株式/外国為替取引/取引コインなどの売買注文の例: 注文で勝つ確率が 55%、つまり 100 ごとであると仮定します。勝ち注文は 55 件、負け注文は 45 件あります。 （うまく賭けていて、負けた注文よりも勝った注文の方が多いことを考慮して）そして、あなたの総資金は 500 VND で、毎回 10 VND 利益を得るか、10 VND 銅を失ったときに損切りします。
したがって: EV = (55% x 10) - (45% x 10) = 1
上記の計算式によれば、EV+で利益が得られます。
ただし、これは取引所に手数料を支払う必要がない場合です。
実際、取引所は取引ごとに取引手数料を徴収します。通常、取引手数料は、取引量に対して #スポットの場合は 0.1% ～ 0.15%#Futureの場合は 0.02% の範囲です。
したがって、実際には次のように計算する必要があります (手数料 (HH) = 0.15% を含む)
EV = ((55% x 10) - HH) - ((45% x 10) + HH) =
= (5.5 - (0.15% x 500) - (4.5 + (0.15% x 500))
= (5.5 - 0.75) - (4.5 + 0.75)
= - 0.5
したがって、たとえ負けた注文よりも勝った注文の比率が高くても、長期的には依然として損失を被ることになります。これは、最大 55% の勝率で非常に良いプレーをした場合に当てはまります。 50% 勝った場合、損失はさらに大きくなります。
より正確に言えば、この場合、取引手数料がトレーダーの長期損失の原因となります。各売買注文には 0.15% の手数料がかかるため、100 件の注文には最大 15% の手数料がかかります。
毎日 100 件の注文をすると、損益がわからないまま、1 日ですでに 15% の取引手数料がかかってしまいます。
したがって、ほとんどの場合、注文を減らして、より長い注文をすることを検討します。私は時間枠内で短波を取引しませんが、再取引手数料の問題を最小限に抑えるために、デイリーからスイング、さらにはポジションまで長めの注文をする傾向があります。または、それでも時間枠に従って短波を取引する場合は、そうします。取引手数料を最小限に抑えるため、そしてもちろん十分な期間が経過した後にプラスの平均EVを確保するために、総資本と比較して非常に少ない量の資本で1つの注文を出します。もちろん、自分の資本金額や、分割できる注文ごとの資本の比率に基づいて、注文が不足しすぎたり、注文数が多すぎたりしないようにバランスを見つける必要があります（手数料）ただし、注文が大きすぎない場合、または注文数が少なすぎる（利益が減少する）場合は、プラスの EV が最適であることを意味します。
したがって、短期注文の取引 (ショートサーフィンとも呼ばれます) は、長期的にはプレイすればするほど、注文あたりの資金が大きすぎると損失を被る可能性が高くなり、取引手数料が高くなりすぎて、短期的な平均 EV の減少。市場の有利な変化により平均 EV がプラスになるまでに資金が不足してしまいます。
カジノも同様です。なぜいつも家が勝つのですか？彼らは常に家が有利になるように計算しているからです。そしてこの利点は、彼らは常にEV+を持っており、プレイヤーは常にEV-でプレイすることです。
彼らは不正行為をする必要はなく、数学と統計的確率、つまり大数の原理を使用してプレイヤーに勝つことができます。
そして、プレイヤーは短期的にしか勝てませんが、長期的には必ず負け、勝っても負けてもプレイヤーは決して止まりません。
ベトナムの宝くじも同様です。
70 勝するために 1 を賭けますが、勝つ確率はわずか 1% です
では、EV はどのように計算されるのでしょうか?
EV = (1% x 70) - (99% x 1) = -0.29
==> 明らかに EV であり、プレイすればするほど損失が大きくなります。運良く何度か勝ったとしても、長期的には必ず負けます。
ロトをプレイする: EV = (26% x (80-23) ) - (74% x 23) = -2.2
==> 宝くじをするのもEVです、長い目で見れば必ず負けます!!!
サッカー: 50:50 の比率、95 勝のみ、100 敗
EV = (50% x 95) - (50% x 100) = -2.5
==> EVと長距離は明らかに負ける!!!
そう考えると、トレーダーやプレイヤーは、自分の不利益を喜んで受け入れてプレーし、短期間で勝てる幸運なときはプレーしようと考えることがありますが、そう考える人はほとんどいません。トレードやプレイを続ければ、長期的には負けることになります。
統計によると、あなたがトレーダーである場合、90% が負けているトレーダーであり、成功しているトレーダーはわずか 5 ～ 10% です。また、この数字を見て、十分に理解していなくても上位 10% に入ることができると想像しないでください。現在、私のデジタル ボットは自信を持ってその 5 ～ 10% の中にあります (プログラミング歴 16 年、コイン投資歴 8 年、先物取引取引歴 6 年、100% 自動ボット取引歴 4 年です。>> 医師 優れた外科医とは、優れた外科医です。多くの手術を行う医師であり、優れた思考力を持っています。)
最後に、これはいくつかの研究された文書に基づいた個人的な意見であるため、欠点や異なる視点があることは避けられませんが、皆さんがあまり批判的でないことを願っています 😞
要約すると、EV+ を使った行動は良い行動ですが、1 つのケースで勝てるとは限りませんが、長期的には良い結果をもたらすでしょう。
人生の他のケースで意思決定を行うために EV を計算してみてください。
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