この記事の情報を得る代わりに、自分の時間を危険にさらすべきでしょうか?
リスクリワード比率は、特定の潜在的な利益を得るために取られる対応するリスクを反映します。
優れたトレーダーや投資家は、非常に慎重に賭けを選択します。彼らは、潜在的な欠点を最小限に抑え、潜在的な利点を最大化する投資を求めています。ある投資が別の投資と同じ利益をもたらし、リスクが少ない場合は、それがより良い選択となる可能性があります。
ご自身のリスクリワードレシオを計算する方法を学ぶことに興味がありますか?この記事を読んで調べてください。
導入
デイトレードを選択するかスイングトレードを選択するかにかかわらず、リスクに関するいくつかの基本的な概念を理解する必要があります。これらは、市場についての予備的な理解を提供し、取引活動や投資決定を導くための基礎を提供します。そうしないと、取引口座内の資金を保護し、増やすことができなくなります。
リスク管理、ポジションサイジング、ストップの設定について説明してきました。ただし、アクティブな取引戦略を採用する場合は、知っておく必要がある重要なことがいくつかあります。潜在的な報酬と関連するリスクはどれくらいですか?あなたの潜在的な強みと潜在的な弱みは何ですか?言い換えれば、リスクと報酬の比率はどのくらいでしょうか?
この記事では、取引のリスクと報酬の比率を計算する方法について説明します。
リスクリワードレシオとは何ですか?
リスク対報酬比 (R/R 比または R として表される) は、トレーダーが特定の潜在的な報酬を得るために取るリスクを計算します。言い換えれば、投資した 1 ドルごとに得られる潜在的な利益を反映しています。
計算自体は非常に簡単で、最大リスクを純目標利益で割るだけです。具体的には何をすればいいのでしょうか？まず、取引を開始したい価格レベルを確認します。次に、どこで利益を確定するか (取引が成功した場合)、どこにストップロスを置くか (取引が負けている場合) を決定します。適切な方法でリスクを管理したい場合、これは非常に重要です。優れたトレーダーは、取引を開始する前に利益目標を設定し、損切りを設定します。
エントリーとエグジットのターゲットポイントを特定したので、リスクリワードレシオを計算できます。潜在的なリスクを潜在的な報酬で割るだけです。比率が低いほど、投資したリスクの「単位」あたりの潜在的なリターンは大きくなります。実際にどのように機能するかを見てみましょう。
リスクリワードレシオの計算方法
ビットコインプラットフォームでロングポジションをオープンしたいとします。分析後、エントリー価格より 15% 高い価格で利益確定することを決定します。同時に、次のような質問もします。あなたの取引アイデアはどの価格レベルで失敗しますか?そこにストップロス注文を置く予定です。この例では、失敗レベルをエントリー価格より 5% 低く設定することにします。
通常、この割合は恣意的に選択できないことに注意してください。市場の分析に基づいて、いつ利益を確定するか、損失を確定するかを決定する必要があります。テクニカル分析インジケーターはこれを行うのに役立ちます。
現在、テイクプロフィットの目標は 15% で、潜在的な損失のコントロールポイントは 5% です。リスクリワードレシオとは何ですか?計算値: 5/15 = 1:3 = 0.33。それはとても簡単です。これは、投資したリスク単位ごとにリターンが 3 倍になる可能性があることを意味します。言い換えれば、1 ドルあたりに負うリスクも 3 倍に拡大する可能性があります。したがって、100 ドル相当のポジションを保持している場合、5 ドルの損失を犠牲にして 15 ドルの潜在利益を得る可能性があります。
ストップロスをエントリー価格に近づけることで、この比率を下げることができます。ただし、前述したように、エントリーポジションとエグジットポジションは恣意的な数値に基づいて計算されるべきではなく、合理的な分析に基づいて計算される必要があります。トレーディングポートフォリオのリスクと報酬の比率が高い場合、数字を「操作」しようとする価値はないかもしれません。リスクと報酬の比率が良好な他のセットアップを探し続けるのもよいでしょう。
異なるサイズのポジションでも同じリスク対報酬比を持つ可能性があることに注意してください。したがって、10,000 ドル相当のポジションを保有している場合、500 ドルの損失を犠牲にして 1,500 ドルの潜在利益を得ることができます (比率は依然として 1:3 です)。 ROI は、テイクプロフィットターゲットとストップロスの相対的な位置を変更した場合にのみ変化します。
リスクリワードレシオ
多くのトレーダーがこの計算を逆の方向、つまり報酬とリスクの比率を計算して行うことは注目に値します。なぜこれを行うのでしょうか?実際、これは単なる個人的な好みです。この方が理解しやすいと感じる人もいます。その計算は、リスクと報酬の公式の逆です。したがって、上記の例の報酬対リスクの比率は、15/5 = 3 となります。ご想像のとおり、報酬とリスクの比率が高い場合は、報酬とリスクの比率が低い場合よりも優れています。
報酬対リスク比が 3.28 のトレーディング ポートフォリオの例。
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リスクと報酬の分析
動物園で賭けをするとします。鳥小屋に忍び込んでオウムに手で餌をあげたら、1 ビットコイン差し上げます。これを行うことで潜在的なリスクは何ですか?危険なことは、してはいけないことをしてしまい、警察に逮捕される可能性があるということです。ただし、成功すると1ビットコインを獲得できます。
同時に代替案も提案させていただきます。虎の檻に忍び込み、素手で虎に生肉を与えたら、1.1ビットコイン差し上げます。これを行うことで潜在的なリスクは何ですか?もちろん警察に捕まってしまう可能性もあります。しかし、トラに襲われて致命傷を負う可能性もあります。一方で、オウムに餌をやるというギャンブルよりも見返りは少し良いです。なぜなら、成功すればより多くのビットコインを獲得できるからです。
どちらの方が有利に見えますか?厳密に言えば、動物園に忍び込むことは想定されていないため、どれも良い取引ではありません。それでも、トラに餌を与える賭けでは、ほんの少しだけ多くの潜在的な報酬を得るために、より多くのリスクを取ることになります。
同様に、多くのトレーダーは、損失を被るよりも多くの利益を得られるような取引の組み合わせを探しています。これは非対称機会（潜在的な利点が潜在的な欠点を上回る）と呼ばれます。
ここでもう一つ言及すべきことは、勝率です。勝率は、勝った取引の数を負けた取引の数で割ったものです。たとえば、勝率が 60% の場合、取引の 60% が利益を上げていることを意味します (これは平均率です)。この比率をリスク管理に適用する方法を見てみましょう。
それでも、非常に低い勝率で高い利益を達成できるトレーダーもいます。どうしてこれなの？なぜなら、彼らの個々のトレーディングポートフォリオのリスクリワードレシオがそれに一致するからです。リスクとリワードの組み合わせが 1:10 だけを選択した場合、9 回連続でトレードに負けても、残りのトレードで損益分岐点になる可能性があります。この場合、利益を得るには 10 回の取引のうち 2 回勝つだけで済みます。これがリスクと報酬の計算の力です。
要約する
リスクリワードレシオとは何か、そしてトレーダーがリスクリワードレシオを取引計画にどのように組み込むことができるかについて説明しました。資金管理戦略のリスク プロファイルを理解するには、リスクと報酬の比率を計算する必要があります。
リスクに関しては、トランザクション ログを保存することも考慮する必要があります。取引を記録することで、戦略のパフォーマンスをより正確に把握できます。さらに、さまざまな市場環境や資産クラスに柔軟に適用できます。
