過去30日間、私は19の主要な暗号通貨の価格変動を分析し、どれが本当に市場をリードしているのかを把握しようとしました。これらのコインがどのように一緒に動くか、そして一つの変動が他にどのように影響を与えるかを理解することに焦点を当てています。しばしば暗号市場を特徴づけるボラティリティを考慮すると、これらの関係を認識することは投資家がより賢明な意思決定を行うのに役立ちます。
私が使用した方法論
私が使用したアプローチは、これらの暗号通貨の価格変動間の関係を分析し、相関行列を構築することを含んでいます。
相関の計算: 統計的手法を用いて、各暗号通貨の価格変動間のペアワイズ相関を計算しました。これらの相関値は、+1（完全な正の関係を示す）から-1（完全な負の関係を示す）までの範囲で、各ペアの暗号通貨間の関係の強さと方向を表しています。
結果の解釈:
正の相関: +1に近い相関値は、2つの暗号通貨の価格が同じ方向（共に上昇または下降）に動く傾向を示しました。
負の相関: -1に近い値は、逆の関係を示唆し、一方の暗号通貨の価格が上昇する一方で、もう一方が下降することを示しています。
弱いまたは相関なし: 0に近い値は、2つの資産の価格変動間に重要な関係がないことを意味しました。
主要なトレンドの特定: 相関行列を計算した後、資産間の強いまたは一貫した相関を特定するために結果をレビューしました。このプロセスは、どの暗号通貨が価格の動きを同期させているか、どの暗号通貨が独立して動いているかを見つけるのに役立ちました。
これらの相関を研究することで、どの暗号通貨が市場トレンドを推進する上で最も影響力があり、全体の市場の変化にどのように反応するかを明らかにすることを目指しました。
主要な発見:
強い正の相関:
ビットコイン (BTC) と イーサリアム (ETH): これらの暗号通貨の巨人は、ほぼ同時に動き、非常に強い相関を示します。これは、ビットコインが価格の急上昇や急落を経験すると、イーサリアムもそれに続く傾向があることを意味します。
BNBとイーサリアム (ETH): バイナンスコイン (BNB) とイーサリアムは、同様に強い正の相関を示し、しばしば同じ方向に動くことを示しています。
ソラナ (SOL) とイーサリアム (ETH): ソラナはイーサリアムとの強い相関を共有しており、より大きなブロックチェーンプラットフォームが互いの価格変動に影響を与える傾向をさらに強調しています。
アバランチ (AVAX) とイーサリアム (ETH): これら2つの間の強い関係は、ブロックチェーン空間での類似性により、市場トレンドに同様に反応する可能性があることを示唆しています。
ドージコイン (\u003cc-40/\u003e) とイーサリアム (ETH): ドージコインのミームコインとしての地位にもかかわらず、イーサリアムとの間に驚くほど強い相関を示しており、ユーティリティトークンでないトークンが市場の主要プレイヤーと一致することができることを反映しています。
一緒に動く暗号通貨:
XRP、LTC、ADA、DOT、SHIB、ATOM、$VET、そして\u003cc-84/\u003eを含むさまざまなアルトコインは、ビットコインとイーサリアムとの強い相関を示しています。これは、全体の市場トレンドが複数の暗号通貨の価格変動を駆動することが多いという考えを強化します。
シバイヌ (\u003cc-93/\u003e) は特に、イーサリアム、バイナンスコイン、ドージコインなどの主要な暗号通貨との強い相関を示しており、ミームコインが大きな市場トレンドと一緒に動く傾向があることを示しています。
なぜこれが重要か:
投資戦略: どの暗号通貨が一緒に動くかを理解することで、投資家はより良い意思決定を行うことができます。たとえば、すでにビットコインを保有している場合、イーサリアムやソラナをポートフォリオに追加することを検討するかもしれません。これらのコインは、市場のボラティリティの時に似たように振る舞う可能性が高いことを知っているからです。
分散投資: 一部の暗号通貨は異なる相関レベルを示しますが、強い相関を持つコインに頼ることは、あまり分散効果をもたらさないかもしれません。リスクを分散するためには、主要な保有資産との相関が低い資産を追加することが賢明かもしれません。
市場のセンチメント: 暗号通貨は似たような市場のセンチメントに反応する傾向があるため、イーサリアムとビットコインのような資産、またはドージコインとシバイヌのようなアルトコイン間に強い相関が存在します。これらの相関を理解することで、投資家は異なる市場条件でのさまざまなコインの振る舞いを予測するのに役立ちます。
結論:
主要な暗号通貨間の強い相関は、市場が波のように動くことを示唆しています。ビットコインとイーサリアムが価格の動きの多くをリードし、多くのアルトコインがその動きに従います。この情報を活用することで、投資家は市場でのエントリーとエグジットのタイミングをより良く取れるようになります。また、特に暗号通貨のようなボラティリティの高い市場で、異なる資産がどのように関連しているかを理解する重要性を強調します。
