原文参照
オーバーフィッティングのクオンツ トレーディング戦略は異なります。サンプル データをフィッティングする際の過剰な最適化により、サンプル内のノイズの特性をフィッティングするため、履歴データの最適化による結果は多くの場合非常に優れており、これは実際の取引でのみ明らかです。一般化能力が低いことは、一般的に低汎化能力として知られています。実際のクオンツトレーディング戦略の開発プロセスでは、この特性によりオーバーフィッティングの判断がより困難になります。 #whycrypto #xiaoyiclub #ETH #Web3 #Binance
免責事項：第三者の意見を含みます。当社による財務上の助言ではありません。 利用規約をご覧ください。