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GEX+ 洞察：ボラティリティの買い手とブル・レシオ戦略

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観察されたブル・レシオ構造は、ボラティリティの買い手が戦略的な措置を講じており、潜在的な市場の変動に備えていることを示しています：

損益分岐点（プレミアム含む）：86k または 113k

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デルタダイナミクス：

90k のプットオプションの行使価格は現在の基準価格 97,455 に近いため、110k のコールオプションと比較して絶対的なデルタ値が高くなります。

このデルタの不均衡により、プットオプションのヘッジの強度が増し、その結果、最初からネットショートポジションが出現します。

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インプライド・ボラティリティとリスクプレミアム：

トレーダーはオプション（コールオプションとプットオプション）を購入し、ボラティリティが急上昇することを予期しています

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トレーダーはリスクプレミアムを得るためにオプションを販売し、+Gamma / -Vega ポジションを維持します。

トレーダーは通常、ボラティリティが急上昇することを期待してオプション（コールオプションとプットオプション）を購入します。それに対して、トレーダーはリスクプレミアムを得るためにオプションを販売し、その結果、ネットポジションに正のガンマと負のベガが現れます。

初期のヘッジはプットオプションのデルタ加重エクスポージャーに重点を置いており、基準価格に近いため、在庫に対して支配的な役割を果たしています。

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主要な機会：

清算クラスターは高レバレッジ領域を示しています：

連鎖反応を引き起こし、価格変動を拡大する可能性があります。

大規模な清算後、市場は安定し平均に戻る傾向があります。

注目すべきレベル：

サポートレベル：96,000：重要な取引量エリア、短期的なサポート。

94,000-92,000：主要な清算クラスター=潜在的な平均回帰のポイント。

平均回帰目標：98,000-100,000：高流動性エリア、可能な反発エリア。

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注目すべきは：

価格が 96,000 を超えて安定する→売り圧力が軽減されることを示します。

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潜在的な戦略：

買いゾーン：92,000-94,000（清算および取引量のサポート）。

目標：反発して98,000-100,000。

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最後のヒント：

リアルタイムの清算と注文フローのデータを追跡してください。清算が緩和され、ヘッジ圧力が弱まると、転換点が現れる可能性があります。