【ソル期オプションのDDHツール使用、実盤教育】

ddhは中国語で動的ヘッジと呼ばれ、パラメータ設定を通じてデルタニュートラルを実現します。

ヘッジ閾値の設定では、正負の偏離デルタ値に達した際にヘッジがトリガーされ、デルタニュートラルが再調整されます。

したがって、閾値が小さいほど、トリガーが頻繁に発生します。

ダブル売りオプションはできるだけ臨界点でトリガーされます。

臨界点の計算方法は？図の通りです。

私は238でダブル売りを開設し、コール255を売り、プット222を売りました。

時間価値は合計84ドルです。

閾値を上昇または下落12ドルに設定し、ヘッジをトリガーします。

12×ガンマ総値0.88、概ねデルタ総値10.5程度です。

図の通り↓

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