幾何平均収益率の計算コードの一部を共有します。以前の関連する基礎知識は記事の中で既に説明されていますので、必要な方はご自由に取得してください。その中でVSソフトウェアとPython環境を使用する必要がありますので、必要な方は自分でチュートリアルを検索してインストールしてください。コードが必要な方はコメント欄にメッセージを残してください。直接コピー＆ペーストの形式は飲み込まれてしまいます。#交易理论
長期取引を経て、一人あたりの平均勝率と利益損失比を得ることができますが、注意が必要なのは、ある人は少しでも利益が出ると決済しますが、損失はずっと持ち続けるため、最終的には100%の勝率と誇張された利益損失比を得ることになります。そのため、コードの計算は取引者のレベルの単一評価にはならず、前述のドローダウン率や後に述べるシャープレシオと合わせて考える必要があります。
図からも示したパラメータから、利益損失比1:1の状況で毎回5%のポジションで1000回の市場価格取引（高手数料）を行う場合、勝率は63.15%に達する必要があり、そうでないと4.84%しか得られません。したがって、高頻度取引においては手数料が取引者が重視しなければならない無視できない部分です。