Nella pagina dei dettagli del portafoglio di copy trading, puoi visualizzare i dettagli della performance del tuo portafoglio.
| Indicatore | Descrizione |
| Ritorno sull'investimento (ROI) | Un rapporto o una percentuale che riflette la redditività o l'efficienza del portafoglio. |
| PNL | Profitti/perdite realizzati + non realizzati |
| Indice di Sharpe | Misura il rendimento di un portafoglio rispetto al suo rischio. Maggiore è il valore dell'Indice di Sharpe, più attraente è il rendimento corretto per il rischio del portafoglio. |
| Drawdown massimo (MDD) | La perdita massima osservata dal picco al minimo della curva degli asset in un periodo specifico. |
| Percentuale di successo | (Giorni di vincita/numero di giorni con attività di trading o ordini di acquisto) * 100% |
| Giorni di vincita | Il numero di giorni con un PNL giornaliero positivo |
| Asset Under Management (AUM) | Importo dell'investimento del portafoglio del Lead trader + importo dell'investimento di copy trading totale |
| Saldo lead wallet | Saldo wallet + Profitti/perdite non realizzati |
| Durata | Periodo di tempo dalla creazione del portafoglio. |
Tieni presente che i dati ROI e PNL verranno aggiornati ogni 10 minuti.
Come calcolare il ROI e il PNL?
Il ritorno sull'investimento (ROI) riflette la redditività o l'efficienza di un portafoglio. Viene calcolato in modo simile al tasso di rendimento (valore patrimoniale netto), che impedisce le variazioni del capitale (ad es. depositi e prelievi).
- ROI = (Valore patrimoniale netto T - (T - 1) Valore patrimoniale netto) / (T - 1) Valore patrimoniale netto * 100%
- PNL cumulativo di un portafoglio = Saldo attuale del wallet - Importo iniziale - Importo del deposito accumulato + Importo del prelievo accumulato
Quando viene creato un portafoglio, il valore patrimoniale netto iniziale è 1. Quando si effettua un deposito o un prelievo, il valore patrimoniale netto verrà aggiornato immediatamente. Nelle seguenti formule, "T" rappresenta il tempo dopo un deposito/prelievo, mentre "T - 1" rappresenta il tempo prima di un deposito/prelievo.
- Dopo un deposito:
Valore patrimoniale netto T = (Saldo del wallet T - Importo del deposito) / (T - 1) Saldo del wallet * (T - 1) Valore patrimoniale netto
- Dopo un prelievo:
Valore patrimoniale netto T = (Saldo del wallet T - Importo del prelievo) / (T - 1) Saldo del wallet * (T - 1) Valore patrimoniale netto
- Nessun deposito/prelievo:
Valore patrimoniale netto = Saldo wallet T / (T - 1) Saldo wallet * (T - 1) Valore patrimoniale netto
Giorno 1 | Giorno 2 | Giorno 3 | Giorno 4 | |
Saldo del wallet | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
PNL del portafoglio | 0 | -100 | 0 | +150 |
Deposito | - | - | 1.000 | - |
Prelievo | - | - | - | - |
Valore patrimoniale netto | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Nota: il ROI ha i suoi limiti. Ad esempio, quando si confrontano due operazioni diverse, il calcolo del ROI non tiene conto del costo del tempo.
Come calcolare l'Indice di Sharpe?
L'Indice di Sharpe è calcolato come segue:
Per esempio:
ROI giornaliero | Media del ROI giornaliero | Deviazione standard del ROI del portafoglio | Indice di Sharpe annualizzato | |
Giorno 1 | 0% | 0% | - | - |
Giorno 2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
Giorno 3 | -2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
Giorno 4 | -8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
Note:
- Tasso privo di rischio = 0%;
- L'Indice di Sharpe verrà aggiornato ogni 12 ore, alle 01:00 e alle 13:00 (UTC);
- L'Indice di Sharpe visualizzato sul portafoglio si riferisce all'Indice di Sharpe annualizzato;
- Il valore non verrà visualizzato se si sta facendo trading con il portafoglio da meno di 30 giorni.
Come calcolare l'MDD?
Il Drawdown massimo (MDD) si riferisce alla perdita massima osservata del valore patrimoniale netto da un punto più alto (un picco) al punto più basso che si verifica dopo di esso durante un periodo specifico. Più alto è l'MDD, maggiore è il rischio.
Nota: l'MDD può misurare solo l'entità della perdita più grande che un portafoglio ha subito, ma non considera la frequenza di grandi perdite, non indica quanto tempo impiega il portafoglio a riprendersi da una perdita, né indica se il portafoglio si è già ripreso.
MDD = (M - N) / M * 100%
- M rappresenta il valore patrimoniale netto massimo nel periodo.
- N rappresenta il valore patrimoniale netto minimo che si verifica dopo il picco all'interno del periodo.
Come calcolare il tasso di vincita?
Tasso di vincita = Giorni di profitto del trader / (Ora corrente - Ora della prima operazione) * 100%
Nota:
- Arrotondato per difetto a 2 cifre decimali. ad es. 23,30%
- Se (ora corrente - ora della prima operazione) è inferiore a 24 ore, verrà conteggiato come 1 giorno.
Come calcolare i giorni di vincita?
Giorni di vincita = Numero di PNL giornalieri maggiori di 0
Nota:
- Utilizza tutti gli snapshot PNL che vengono acquisiti ogni giorno alle 23:59 circa.
- Se il saldo dello snapshot PNL è maggiore di 0, viene calcolato come 1 giorno di vincita
- Se il saldo dello snapshot PNL è inferiore a 0, non verrà considerato un giorno di vincita