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Ciao a tutti, sono NAT, continuiamo a chiacchierare!
2. Interesse aperto/Posizione/Importo del contratto aperto, Interesse aperto (OI) rappresenta il "numero totale" di contratti aperti
: Si riferisce all'open interest detenuto dai partecipanti al mercato entro un certo periodo!
/
OI è la stessa quantità di long e short → significa che quando apri un contratto long da 1 BTC, deve esserci un reverse trader che apre un contratto short da 1 BTC~
Osservando esclusivamente la relazione tra prezzo e OI (senza considerare altri fattori) lazy bag:
Aumento del prezzo + aumento dell'OI = posizione lunga aperta
Aumento del prezzo + diminuzione dell'OI = posizione short chiusa
Diminuzione del prezzo + aumento dell'OI = posizione short aperta
Calo del prezzo + calo dell'OI = posizioni lunghe chiuse
/
L'interpretazione è semplice, ma ci sono molti punti da considerare quando la si utilizza. Ecco alcuni semplici esempi:
I partecipanti al mercato aumentano le posizioni, l'OI aumenta
Poiché, come accennato in precedenza, OI è uguale a long e short, ciò che dovremmo giudicare è quale parte è più aggressiva al momento? Qual'era il risultato?
Ex:
Quando osservi un aumento dell'OI/aumento dei tassi di finanziamento → nuovi long entrano nel mercato, ma il prezzo va lateralmente/in basso, tassi di finanziamento elevati possono portare ad un atteggiamento ribassista, perché andare long senza modificare profitti e perdite consumerà margine, il che significa che qualcuno potrebbe assorbire questi nuovi acquirenti~
Il mercato crolla e il tasso di finanziamento aumenta. L'elevato tasso di finanziamento può far scendere ulteriormente il prezzo. Alcune persone utilizzano la leva finanziaria per acquistare. Se il prezzo scende ulteriormente, ciò potrebbe portare alla liquidazione a cascata!
/
Come mostrato nell'immagine allegata, il prezzo viene scambiato lateralmente a un minimo periodico, il tasso di finanziamento è in aumento e l'OI è in aumento. Il prezzo non è aumentato in modo significativo e c'è una lenta tendenza al ribasso, ma l'OI è ancora in aumento e finalmente le posizioni lunghe vengono liquidate → OI forte calo, rimbalzo dei prezzi!
Grazie per la visione, se avete domande inviate un messaggio privato su Twitter NAT_BLAVE 🫶🏻
Degen Dog dà il benvenuto a tutti coloro che vogliono unirsi 👨🏻💻
2. Interesse aperto/Posizione/Importo del contratto aperto, Interesse aperto (OI) rappresenta il "numero totale" di contratti aperti
: Si riferisce all'open interest detenuto dai partecipanti al mercato entro un certo periodo!
/
OI è la stessa quantità di long e short → significa che quando apri un contratto long da 1 BTC, deve esserci un reverse trader che apre un contratto short da 1 BTC~
Osservando esclusivamente la relazione tra prezzo e OI (senza considerare altri fattori) lazy bag:
Aumento del prezzo + aumento dell'OI = posizione lunga aperta
Aumento del prezzo + diminuzione dell'OI = posizione short chiusa
Diminuzione del prezzo + aumento dell'OI = posizione short aperta
Calo del prezzo + calo dell'OI = posizioni lunghe chiuse
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L'interpretazione è semplice, ma ci sono molti punti da considerare quando la si utilizza. Ecco alcuni semplici esempi:
I partecipanti al mercato aumentano le posizioni, l'OI aumenta
Poiché, come accennato in precedenza, OI è uguale a long e short, ciò che dovremmo giudicare è quale parte è più aggressiva al momento? Qual'era il risultato?
Ex:
Quando osservi un aumento dell'OI/aumento dei tassi di finanziamento → nuovi long entrano nel mercato, ma il prezzo va lateralmente/in basso, tassi di finanziamento elevati possono portare ad un atteggiamento ribassista, perché andare long senza modificare profitti e perdite consumerà margine, il che significa che qualcuno potrebbe assorbire questi nuovi acquirenti~
Il mercato crolla e il tasso di finanziamento aumenta. L'elevato tasso di finanziamento può far scendere ulteriormente il prezzo. Alcune persone utilizzano la leva finanziaria per acquistare. Se il prezzo scende ulteriormente, ciò potrebbe portare alla liquidazione a cascata!
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Come mostrato nell'immagine allegata, il prezzo viene scambiato lateralmente a un minimo periodico, il tasso di finanziamento è in aumento e l'OI è in aumento. Il prezzo non è aumentato in modo significativo e c'è una lenta tendenza al ribasso, ma l'OI è ancora in aumento e finalmente le posizioni lunghe vengono liquidate → OI forte calo, rimbalzo dei prezzi!
Grazie per la visione, se avete domande inviate un messaggio privato su Twitter NAT_BLAVE 🫶🏻
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#MyFirstFeedPost
Ciao a tutti, sono NAT, di Degen Dog, e attualmente lavoro come stagista presso Blave. Nel mio primo articolo parliamo di “Derivatives Data”!
1. Tasso di finanziamento/tasso di finanziamento
Contratto perpetuo, perpetuo = un contratto futures senza data di scadenza!
Se non esiste una data di scadenza, come può il contratto rimanere coerente con il prezzo sottostante?
Risposta: tasso di finanziamento!
/
La funzione del tasso di finanziamento è garantire che "il prezzo sia il più vicino possibile al prezzo spot!"
Quando il tasso di finanziamento è positivo, le posizioni lunghe pagano gli interessi alle posizioni corte
Quando il tasso di finanziamento è negativo, le posizioni short pagano interessi alle posizioni long
Il pagamento viene generalmente effettuato ogni otto ore!
/
Il finanziamento è positivo = il prezzo dei futures è superiore a quello spot = i long pagano il tasso!
Finanziamento negativo = il prezzo dei futures è inferiore a quello spot = i venditori allo scoperto pagano i tassi!
Maggiore è la differenza tra il prezzo futures e il prezzo mark, maggiore/inferiore è il tasso di finanziamento~
Questo meccanismo garantisce che i prezzi dei futures siano il più vicino possibile ai prezzi spot!
Quando il prezzo si discosta dal prezzo spot, il tasso di finanziamento aumenterà, verranno pagate commissioni più elevate e il costo per mantenere una posizione sarà più elevato ~
/
Esempio:
Se i rialzisti sono molto aggressivi e spingono il prezzo del contratto perpetuo ben al di sopra del prezzo spot
Tasso di finanziamento elevato = andare long richiede costi di mantenimento elevati
Puoi anche sfruttare commissioni elevate per l'arbitraggio short inverso = acquista spot e vendi futures
Grandi quantità di acquisti spot possono anche colmare il divario di tasso, ma questo è meno comune quando la maggior parte degli aumenti di prezzo sono guidati dai futures! Viceversa~
Benvenuti a seguire su Twitter: @NAT_BLAVE
(Se vuoi iscriverti a Degen Dog puoi anche mandarmi un messaggio privato ✅
#BTC #ETH #degen
Ciao a tutti, sono NAT, di Degen Dog, e attualmente lavoro come stagista presso Blave. Nel mio primo articolo parliamo di “Derivatives Data”!
1. Tasso di finanziamento/tasso di finanziamento
Contratto perpetuo, perpetuo = un contratto futures senza data di scadenza!
Se non esiste una data di scadenza, come può il contratto rimanere coerente con il prezzo sottostante?
Risposta: tasso di finanziamento!
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La funzione del tasso di finanziamento è garantire che "il prezzo sia il più vicino possibile al prezzo spot!"
Quando il tasso di finanziamento è positivo, le posizioni lunghe pagano gli interessi alle posizioni corte
Quando il tasso di finanziamento è negativo, le posizioni short pagano interessi alle posizioni long
Il pagamento viene generalmente effettuato ogni otto ore!
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Il finanziamento è positivo = il prezzo dei futures è superiore a quello spot = i long pagano il tasso!
Finanziamento negativo = il prezzo dei futures è inferiore a quello spot = i venditori allo scoperto pagano i tassi!
Maggiore è la differenza tra il prezzo futures e il prezzo mark, maggiore/inferiore è il tasso di finanziamento~
Questo meccanismo garantisce che i prezzi dei futures siano il più vicino possibile ai prezzi spot!
Quando il prezzo si discosta dal prezzo spot, il tasso di finanziamento aumenterà, verranno pagate commissioni più elevate e il costo per mantenere una posizione sarà più elevato ~
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Esempio:
Se i rialzisti sono molto aggressivi e spingono il prezzo del contratto perpetuo ben al di sopra del prezzo spot
Tasso di finanziamento elevato = andare long richiede costi di mantenimento elevati
Puoi anche sfruttare commissioni elevate per l'arbitraggio short inverso = acquista spot e vendi futures
Grandi quantità di acquisti spot possono anche colmare il divario di tasso, ma questo è meno comune quando la maggior parte degli aumenti di prezzo sono guidati dai futures! Viceversa~
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