Secondo BlockBeats, l'indice BitVol, una misura della volatilità implicita attesa derivata dai prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili, è salito a 52,7, segnando un aumento giornaliero del 4,42%. L'indice è stato lanciato dalla società di indicizzazione finanziaria T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX.
La volatilità implicita è la volatilità implicita nel prezzo effettivo delle opzioni. Viene calcolato utilizzando la formula di prezzo delle opzioni BS, dove il prezzo effettivo dell'opzione e tutti gli altri parametri tranne la volatilità (σ) vengono sostituiti nella formula per ricavare la volatilità.
Il prezzo effettivo di un'opzione è formato dalla concorrenza tra molti trader di opzioni. Pertanto, la volatilità implicita rappresenta le opinioni e le aspettative dei partecipanti al mercato per il futuro del mercato ed è considerata la più vicina alla volatilità reale in quel momento.