Accuratamente! Molto testo.

Hai un'ottima strategia di trading, ma non sai come testarla senza rischiare il tuo capitale? Un buon trader deve essere in grado di testare le strategie utilizzando dati storici.

L’idea alla base del testing è che se una strategia ha funzionato in passato, potrà funzionare anche in futuro. Ma come si eseguono i test? E come valutare i risultati ottenuti? Diamo uno sguardo più da vicino al processo di test di base delle strategie di trading.

Introduzione

Testare le strategie di trading, o backtesting, è uno dei processi chiave nello sviluppo di una strategia di trading e nella costruzione di grafici di trading. Viene fatto ottenendo informazioni sulle transazioni passate attraverso lo studio dei dati storici. Un backtest dà un'idea generale dell'efficacia della strategia di trading scelta.

Puoi utilizzare Binance Futures per testare strategie. Per accedere ai dati storici della piattaforma, compila il modulo di richiesta.

Cos'è un backtest?

Informazioni dettagliate sul test delle strategie di trading possono essere trovate nel nostro articolo Che cos'è un backtest?. 

In breve, lo scopo principale di un backtest è dimostrare l’efficacia delle strategie di trading. I dati storici di mercato vengono utilizzati per vedere se una strategia simile ha funzionato in passato. E sulla base delle informazioni ricevute, si conclude quanto sia promettente la strategia scelta per l'uso in condizioni di mercato reali.

Prima di eseguire un backtest

Prima di tutto, devi determinare a quale gruppo di trader appartieni: discrezionale o sistematico.

Il trading discrezionale si basa sul prendere decisioni in merito alle entrate e alle uscite dalle negoziazioni. Questa strategia è considerata relativamente gratuita, poiché la maggior parte delle decisioni dipende dalla valutazione delle condizioni attuali da parte del trader. Pertanto, il backtesting è meno rilevante per il trading discrezionale, poiché non implica una chiara scelta della strategia.

Tuttavia, ciò non significa che se sei un trader discrezionale, non dovresti considerare i dati storici o impegnarti affatto nel trading. Ciò significa che i risultati del backtest potrebbero non essere così affidabili come nel caso del trading di sistema.

Il nostro argomento è più applicabile al trading di sistema, poiché i trader di sistema si affidano a un sistema di trading che determina i tempi di entrata e di uscita delle operazioni. E sebbene anche in questo caso i trader abbiano il completo controllo della situazione, i momenti di entrata e di uscita dalla transazione sono determinati dalla strategia che hanno scelto. Una semplice strategia sistematica è simile alla seguente:

• Quando A e B si verificano simultaneamente, segnala la necessità di entrare in un'operazione. 

• La comparsa di X segnala la necessità di uscire.

Alcuni trader preferiscono questo approccio perché elimina le decisioni emotive e fornisce una relativa fiducia nella redditività del sistema di trading. Ma ovviamente non dà garanzie.

Ecco perché è importante stabilire regole specifiche che regolino quando entrare o uscire da una posizione. Allo stesso tempo, una chiara definizione della strategia aumenta l’affidabilità dei risultati ottenuti. Questo tipo di trading è particolarmente utilizzato nel trading algoritmico.

Esiste anche un software che ti consente di testare strategie utilizzando dati storici. Può essere acquistato per il backtest automatico. Inserisci semplicemente i tuoi dati e il programma eseguirà i test per te. Tuttavia, il nostro articolo riguarda il backtesting manuale. E sebbene questo processo richieda più tempo, il suo vantaggio è che è assolutamente gratuito.

Come testare una strategia di trading

Il modello è disponibile in un foglio di calcolo di Fogli Google a questo link. Questo è un modello di base che puoi utilizzare per crearne uno tuo. Fornisce un'idea generale di quali informazioni potrebbe contenere una tabella di backtest. Alcuni trader preferiscono la codifica Excel o Python: è puramente una questione di gusti. Puoi aggiungere più dati e tutto ciò che ritieni opportuno.

Proviamo una semplice strategia di trading. Per fare ciò, immagina la seguente situazione:

• Compriamo un Bitcoin alla prima chiusura giornaliera dopo l'apparizione della croce d'oro, cioè quando la media mobile a 50 giorni incrocia la media mobile a 200 giorni.

• Vendiamo un Bitcoin alla prima chiusura giornaliera dopo la comparsa della croce della morte, ovvero quando la media mobile a 200 giorni incrocia la media mobile a 50 giorni.

Come potete vedere, abbiamo indicato anche l'intervallo di tempo per l'attuazione della strategia e ciò significa che non percepiremo la comparsa di una croce dorata sul grafico a 4 ore come un segnale di azione.

In questo esempio, prenderemo in considerazione solo il periodo di tempo prima dell’inizio del 2019. Per un risultato più accurato e affidabile, puoi tracciare il movimento precedente del prezzo Bitcoin.

Analizziamo ora i segnali che si osservano nel sistema di trading per il periodo indicato:

• Acquista @ ~ $ 5.400

• Vendi a ~$9.200

• Acquista @ ~ $ 9.600

• Vendi a ~$6.700

• Acquista @ ~ $ 9.000

Sul grafico questi segnali appaiono così:

Strategia della croce della morte e della croce d'oro. Fonte: TradingView

La nostra prima operazione avrebbe realizzato un profitto di circa $ 3.800, mentre la nostra seconda operazione ci avrebbe visto perdere circa $ 2.900. Ciò significa che il nostro PnL realizzato è attualmente di $ 900. 

Stiamo anche assistendo a un trading attivo, che ha generato circa $ 9.000 di profitti non realizzati a dicembre 2020. Se manteniamo la nostra strategia originale, il segnale di uscita sarà l’apparizione di una croce della morte. 

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Valutazione dei risultati del backtest

Quindi cosa mostrano i risultati? La nostra strategia darebbe qualche profitto, ma non produrrebbe grandi risultati. Potremmo implementare l’attuale apertura commerciale per aumentare significativamente il nostro PnL realizzato, ma ciò vanificherebbe lo scopo del nostro backtest. Se non ci atteniamo al piano che scegliamo, non otterremo risultati affidabili.

Sebbene questa strategia sia sistematica, deve anche essere considerata nel contesto. L’operazione in perdita è stata compresa tra $ 9.600 e $ 6.700 durante la crisi COVID-19 nel marzo 2020. Un simile “cigno nero” può avere un enorme impatto su qualsiasi sistema commerciale. Questo è un altro motivo per cui vale la pena effettuare un backtest e verificare se il risultato ottenuto è una conseguenza di un crollo del mercato o un effetto collaterale della strategia scelta.

Abbiamo mostrato come potrebbe essere un semplice backtest. La strategia scelta può essere più redditizia se viene testata nuovamente aggiungendo più dati o altri indicatori tecnici e rafforzando così i segnali osservati nella strategia.

Cos'altro possono mostrare i risultati del backtest?

• Volatilità: massimi alti e bassi.

• Rischi: l'importo del capitale che deve essere allocato per eseguire la strategia.

• Rendimento annuo: il rendimento percentuale annuo della strategia.

• Il rapporto tra vincite e perdite: quale parte delle transazioni nel sistema porta a una vincita e quale parte porta a una perdita.

• Prezzo medio di esecuzione: il prezzo medio delle entrate e delle uscite eseguite in una strategia.

Abbiamo presentato solo alcuni esempi di applicazioni di backtest. Quali indicatori analizzi dipendono solo da te. In ogni caso, più dati sulla strategia prendi in considerazione, più efficace sarà il risultato che otterrai. Alcuni trader prendono molto sul serio i test e questo potrebbe anche influenzare i loro risultati.

L’ultimo aspetto che esamineremo è l’ottimizzazione. Se hai letto il nostro articolo sul backtesting, allora conosci già la differenza tra backtesting e forwardtesting, o paper trading. Testa e ottimizza le strategie in condizioni di trading reali utilizzando il testnet di Binance Futures.

Riprendere

Abbiamo esaminato i test manuali di base di una strategia di trading. Ricorda che il successo di qualsiasi strategia nel passato non fornisce alcuna garanzia della sua efficacia in futuro. 

Le condizioni del mercato cambiano costantemente ed è necessario essere in grado di adattarsi a questi cambiamenti per poter fare trading in modo redditizio. Tuttavia, nel valutare i risultati dei test, è utile farsi guidare non solo dai numeri, ma anche dal buon senso.