Punti chiave:
L'aggiunta del 4% di Bitcoin al portafoglio 60/40 raddoppia l'indice di Sharpe, migliorando i rendimenti adeguati al rischio.
Il portafoglio di investimenti Bitcoin aumenta i rendimenti e riduce la correlazione in portafogli come All Weather e Yale Endowment.
Le ponderazioni ottimali del Bitcoin sono del 4-10%, migliorando la performance del portafoglio con un lieve aumento della volatilità.
Un recente rapporto di CoinShares suggerisce che il tradizionale portafoglio di investimento 60/40, comprendente il 60% di azioni e il 40% di obbligazioni, è sempre più inadatto alle condizioni di mercato odierne e alla necessità di un portafoglio di investimenti in Bitcoin.
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Il portafoglio di investimenti Bitcoin aumenterà le prestazioni
La ricerca evidenzia che l’inclusione di Bitcoin può migliorare significativamente i rendimenti e la diversificazione adeguati al rischio.
Integrando una correlazione di allocazione Bitcoin del 4% nel portafoglio 60/40, l'indice di Sharpe, una misura del rendimento per unità di rischio, migliora da 0,48 a 1,05, mentre quello del portafoglio si riduce del 5%.
Il portafoglio di investimenti in Bitcoin indica un miglioramento significativo nel profilo rischio-rendimento. Investimenti alternativi, come le azioni minerarie Bitcoin, offrono rendimenti simili ma comportano un indice di Sharpe inferiore a 0,86 a causa della maggiore volatilità.
L’allocazione ottimale dei Bitcoin migliora i rendimenti degli investimenti
I vantaggi di Bitcoin si estendono oltre il portafoglio 60/40. Il portafoglio All Weather, progettato per la resilienza in varie condizioni economiche, vede il suo indice di Sharpe salire da 0,33 a 1,38 con un'allocazione in Bitcoin del 4%.
Allo stesso modo, i portafogli Yale Endowment e Cockroach registrano aumenti significativi dei rendimenti annualizzati e correlazioni ridotte del 9-15%. Nonostante un leggero aumento della volatilità del 2-3%, allineando questi portafogli alla volatilità dell'11% del benchmark 60/40, il compromesso è considerato accettabile dato il notevole miglioramento della performance.
Il portafoglio di investimenti in Bitcoin aiuta anche a mitigare i massimi prelievi, secondo il rapporto le ponderazioni ottimali di Bitcoin sono identificate tra il 4-10%, in base alla tolleranza al rischio individuale.
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