Il tradizionale indice di Sharpe calcola il rendimento in eccesso di un investimento dividendolo per la sua deviazione standard, che riflette la volatilità dei rendimenti dell'investimento.
Confrontando l'analisi dell'indice di Sharpe rettificato con la volatilità, diventa evidente che la volatilità a 7 giorni di TON supera costantemente la volatilità a 30 giorni negli ultimi due anni e mezzo. Ciò indica che il prezzo di TON è stato più suscettibile alle oscillazioni improvvise nel breve termine rispetto all’attività a lungo termine.
Inoltre, l’utilizzo speculativo della moneta e il crescente numero di utenti di Telegram che partecipano a DeFi e GameFi suggeriscono un significativo impatto sulla volatilità del token a livello fondamentale. Gli speculatori possono fare riferimento all’indice di Sharpe corretto per potenziali indicatori di affaticamento dei prezzi (evidenziati in rosso) o presunti rendimenti più elevati rispetto al rischio (evidenziati in blu).
Attualmente, sulla base di un'analisi dell'indice di Sharpe di 180 giorni, il prezzo di TON ha raggiunto un livello di affaticamento, indicando un potenziale calo del prezzo nel breve termine.
Scritto da ShivenMoodley