Il commercio con le emozioni è spesso un problema che ostacola i giudizi razionali. L’approccio di cui sopra è la risposta offerta dall’algo trading attraverso l’automazione del trading. Nel seguente articolo esamineremo l'algo trading, la sua definizione, come funziona e i suoi pro e contro.

Definizione di trading algoritmico

Il trading algoritmico è l'abbreviazione di trading algoritmico: l'uso di un algoritmo informatico per prendere automaticamente decisioni di acquisto o vendita nei mercati finanziari. L’algo trading opera analizzando i dati di mercato ed effettuando operazioni per conto del trader secondo le regole che il trader ha stabilito. Per raggiungere questo obiettivo, l’obiettivo è sviluppare una logica di trading che sia più efficace e priva dei giudizi soggettivi a cui i trader sono inclini quando fanno trading.

Come funziona l'Algo Trading

Tuttavia, questo non è il mezzo più efficace o efficace per fare trading con algoritmi. Tuttavia, se vuoi avere un punto di partenza o semplicemente avere un’idea di come funziona nella pratica, dovresti iniziare con questi esempi semplici e limitati.

Definire la strategia

Lo sviluppo di una strategia di trading è la fase iniziale del trading algoritmico. Potrebbe essere basato sull'aumento o sulla diminuzione del prezzo o su determinati modelli tecnici. Ad esempio, una strategia di trading semplice potrebbe essere quella di acquistare quando il prezzo scende del 5% e vendere quando il prezzo aumenta del 5%.

Programmazione dell'algoritmo

L’implementazione di un algoritmo informatico basato su questa strategia sarebbe la fase successiva. Ciò significa inserire le linee guida e i requisiti in un computer in grado di monitorare il mercato ed eseguire operazioni senza la necessità della partecipazione umana.

Backtesting

L'algoritmo viene sottoposto a test retrospettivi tramite dati di mercato raccolti in precedenza per determinare come sarebbe andato in passato prima di essere utilizzato. Ciò migliora l’efficacia e la raffinatezza della strategia.

Esecuzione

Una volta che questo algoritmo è stato accuratamente testato, siamo pronti per collegarlo a uno scambio o a una piattaforma per iniziare a fare scambi. Esamina costantemente il mercato online e rileva una configurazione commerciale che ritiene adatta alle sue condizioni, apre la negoziazione con il pilota automatico. La maggior parte delle piattaforme oggigiorno dispone di API attraverso le quali gli algoritmi possono operare in modo programmatico sul mercato.

Monitoraggio

L'algoritmo deve essere monitorato dopo averlo messo in funzione per assicurarsi che funzioni bene. Ad esempio, potrebbe essere necessario riadattare la coppia quando il mercato cambia o quando altri parametri di performance richiedono di essere affrontati. Potrebbero trattarsi di meccanismi di registrazione per registrare ciò che ha fatto l'algoritmo o di misure di prestazione che possono essere esaminate in seguito.

Strategie per l'Algo Trading

Ecco alcuni casi di indicazioni che potrebbero essere utili nelle strategie di trading algoritmico.

Prezzo medio ponderato per il volume

VWAP può essere utilizzato in una strategia di trading che mira a eseguire un ordine al prezzo medio ponderato per il volume o il più vicino possibile. Cerca di evitare grandi variazioni di prezzo dal momento in cui entrano in vigore e parti di un ordine vengono completate all'interno di un ordine effettuato o dalla diffusione su borse diverse. Questo viene fatto suddividendo gli ordini di grandi dimensioni in parti più piccole e distribuendoli nel tempo con la speranza di ricevere un prezzo medio fissato dal mercato.

Prezzo medio ponderato nel tempo

La strategia TWAP è molto simile a una strategia VWAP in termini di avvio di operazioni in un determinato periodo, ma non tiene conto del volume. Questa tattica viene utilizzata per evitare che un ordine di grandi dimensioni abbia un impatto sul mercato e sul prezzo di mercato fino a quando non può essere distribuito nel tempo.

Percentuale di volume (POV)

Il POV include l'effettuazione di transazioni in base a una percentuale predeterminata del volume di mercato. Considera un algoritmo che tenta di eseguire operazioni che rappresentano il 10% dell'attività complessiva del mercato in un particolare periodo di tempo. Questa è una strategia che modifica il tasso di esecuzione in base all'attività di mercato e ha lo scopo di ridurre l'impatto sul mercato.

Pro dell'Algo Trading

Efficienza

Gli ordini vengono eseguiti rapidamente utilizzando l'algo trading, e in genere in pochi millisecondi, quindi può consentire ai trader di guadagnare anche da un piccolo movimento del mercato. È utile per scambiare Bitcoin e altcoin.

Trading senza emozioni

Gli algoritmi sono basati su regole e non sono influenzati da emozioni come la FOMO o l’avidità. Ciò potrebbe ridurre la possibilità di formulare giudizi affrettati che potrebbero avere un effetto dannoso sui risultati di trading.

Contro dell'Algo Trading

Guasti del sistema

I problemi tecnici includono malfunzionamenti del dispositivo, problemi di rete ed errori software che possono influenzare i sistemi di trading algoritmico. Questi possono diventare piuttosto costosi se non gestiti bene.

Complessità tecnica

 Algo Trading richiede una conoscenza dei linguaggi di programmazione e degli strumenti finanziari. Questo può essere un ostacolo per diversi trader.

Pensieri conclusivi

Il trading algoritmico è l’atto di eseguire transazioni apertamente attraverso un computer utilizzando istruzioni predeterminate. Ci sono vantaggi tra cui l’efficienza nel trading e l’eliminazione delle emozioni dal processo di trading. D’altra parte, presenta lo svantaggio di un sistema tecnico complicato e rischi di guasti al sistema. Pertanto, è fondamentale che i trader siano consapevoli di come funziona l’algo trading e supervisionano i risultati dei loro algoritmi per ottenere il meglio da questo particolare strumento.