Il Santo Graal del trading deve esistere, ma non è così vittorioso come pensiamo. Questa è l’ultima serie di strategie a breve termine nella nostra comunità. Diamo prima un’occhiata ai dati.
In sei mesi, per il contratto BTC, è stato piazzato l'ordine di livello di 15 minuti, con un totale di 72 transazioni, con un tasso di vincita complessivo del 72,22% e un rapporto profitti-perdite di 2,915.
Abbiamo condotto uno stress test con leva elevata su questa strategia e alla fine abbiamo concluso che questa strategia può ottenere un profitto 30 volte superiore in sei mesi con una leva finanziaria di 50 volte e un rapporto di posizione del 25%. E il prelievo mensile massimo è solo del 7%
Devi essere curioso, qual è la logica commerciale di questo sistema?
In una frase, questo sistema dà al sistema abbastanza spazio libero garantendo allo stesso tempo un rischio di ritracciamento sufficientemente basso.
1. Calcolo volume-prezzo: si effettuano solo operazioni rapide e precise, il volume precede il prezzo, e con un volume di scambio sufficiente si garantisce l'ingresso e si assicura un profitto a breve termine.
2. Stop loss dinamico: calcolando dinamicamente il livello di stop loss, si evitano perdite dovute alle fluttuazioni nel breve termine, garantendo al contempo un livello di stop loss sufficientemente basso.
3. Algoritmo di ritracciamento: poiché nel breve termine ci sono frequenti fluttuazioni, per mantenere i profitti, il sistema fornisce uno spazio di take profit sufficientemente ampio e, attraverso l'algoritmo di ritracciamento, consente di incassare tempestivamente in caso di possibile inversione del mercato.
Il processo di trading è il seguente:
1. Segnale d'ingresso
Attraverso il calcolo dei dati storici e combinando alcuni indicatori tecnici, abbiamo calcolato separatamente le opportunità d'ingresso long e short. Poiché si considera che il 70% del tempo si tratti di mercati in consolidamento, controlliamo le opportunità d'ingresso long e short in 2-3 volte al giorno. Abbiamo fatto delle statistiche e, con 2-3 opportunità d'ingresso al giorno, il rendimento a lungo termine è il migliore. Si evita anche di entrare in periodi di consolidamento profondo.
2. Filtraggio dei segnali
In realtà, se ogni volta che c'è un'opportunità d'ingresso ci si inserisse, il tasso di vincita complessivo potrebbe superare il 60%, ma abbiamo scoperto che, poiché si fa trading su un timeframe di 15 minuti, entrare ogni volta porta a un basso utilizzo del capitale, poiché a volte, dopo l'ingresso, bisogna aspettare 1-2 giorni prima di poter incassare l'ordine.
Nel trading a breve termine, poiché il livello di transazione è ridotto, la cosa più importante è l'utilizzo del capitale, essere in grado di realizzare ordini di take profit in breve tempo e poi rolling con interessi composti. Questo è diverso dalle strategie di trading a lungo termine, dove si segue una grande tendenza. Ma il trading a breve termine è rolling con interessi composti.
Per questo motivo, abbiamo introdotto il calcolo volume-prezzo per filtrare le opportunità d'ingresso. Dopo che il sistema emette un segnale d'ingresso, se in quel momento il volume di scambio è molto basso, non si entra, poiché il volume precede il prezzo, magari, potrei non farlo percepire.
Facciamo un esempio, alle 20:00 del 5.3, la Fed si riunisce, scatenando un buon movimento di BTC a livello di 15 minuti. Il sistema emette un segnale di ingresso long alle 20:30. E in quel momento, guardando il volume di scambio, ha raggiunto 8,5 volte la candela delle 20:15. Il volume precede il prezzo, si entra long con decisione.
Si può vedere che in soli 20 minuti, si sono guadagnati quasi 1300U.
3. Stop loss
Calcoliamo un livello di stop loss fisso tramite ATR, ma abbiamo scoperto che durante i periodi di consolidamento, dopo un'improvvisa ripresa, il livello di stop loss calcolato da ATR è molto basso e può essere facilmente colpito da fluttuazioni brevi. D'altro canto, durante un processo di continua salita, gli ordini di ingresso generati hanno un livello di stop loss ATR troppo grande, e se viene raggiunto, ci sarebbe una grande perdita.
Quindi, abbiamo ampliato il livello di stop loss ATR di 5 volte. Già, esatto, in questo modo non verrà facilmente colpito in lanci dell'80% in mercati laterali, ovviamente, potresti dire che, se viene colpito, non è forse una perdita maggiore.
In realtà non è così, nell'ATR stop loss, abbiamo condotto un'analisi statistica su 4 anni e mezzo di dati storici da 15 minuti, fornendo un punto di stop loss minimo, in altre parole, alcuni ordini potrebbero non raggiungere l'ATR, ma il punto di stop loss minimo, e altri possono raggiungere l'ATR. Ma in entrambi i casi, controlliamo il rischio del singolo stop loss a un livello molto basso.
4. Take profit & ritracciamento
Poiché il livello di stop loss dell'ATR è molto alto, abbiamo utilizzato un take profit fisso basato sul rapporto profitto/perdita, il che significa che il sistema realizzerà un take profit solo se ci sono movimenti di mercato abbastanza grandi.
Ma cosa fare se il punto di take profit è troppo grande e non viene raggiunto?
Qui è dove dobbiamo menzionare l'algoritmo di ritracciamento, abbiamo introdotto l'algoritmo di ritracciamento nel sistema, calcolando la migliore proporzione di ritracciamento negli ultimi 4 anni. Se si raggiunge il punto di take profit, si possono ottenere grandi profitti da movimenti unilaterali, se non viene raggiunto, non importa, l'algoritmo di ritracciamento ti consente comunque di ottenere buoni profitti. Usando la leva e la proporzione di capitale che abbiamo calcolato, in media ogni volta che si verifica un ritracciamento si possono realizzare profitti intorno al 10%. E in un singolo grande movimento unilaterale, abbiamo raggiunto storicamente oltre il 35% di profitto in un'unica operazione. E tutto questo è avvenuto nel trading a breve termine, grazie al nostro calcolo volume-prezzo, permettendo a tutto questo di accadere rapidamente, e con profitti visibili che vengono incassati rapidamente.
Facciamo un esempio, questo è un ordine short della sera del 4.2, se si utilizza il take profit basato sul rapporto profitto/perdita, anche con un rapporto di 1.2, è necessario raggiungere una flessione del 3.28% per realizzare un take profit; ovviamente non è impossibile, in un grande movimento unilaterale si può realizzare un take profit.
Tuttavia, il sistema ha attivato l'algoritmo di ritracciamento e ha realizzato un take profit quando il calo era del 1,46%, e puoi vedere che poi il prezzo ha iniziato a risalire.
Il vantaggio di questo metodo di take profit è che si possono ottenere profitti anche in grandi movimenti di mercato, ma non ci sono sempre grandi movimenti, quindi ci sono algoritmi di ritracciamento che ti permettono di ottenere buoni profitti anche nei periodi normali.
Riepilogo:
Questa strategia ha un tasso di vincita complessivo del 72,22% e un rapporto profitto/perdita di 2,915. Con un uso ragionevole della leva, in sei mesi è possibile realizzare profitti superiori a 30 volte attraverso il rolling. Ci sono alcuni punti chiave:
1. Trovare posizioni che stanno per decollare o crollare attraverso il calcolo volume-prezzo per aumentare l'utilizzo del capitale. Un tempo di detenzione breve può anche ridurre efficacemente i costi del contratto.
2. Lo stop loss non è migliore se è più grande o più piccolo. Se è grande, il tuo rapporto profitto/perdita sarà scarso, se è piccolo, il tuo tasso di vincita sarà scarso e non guadagnerai. Uno stop loss scientifico è quello che offre spazio sufficiente per oscillare, ma può anche fermarsi a un livello ragionevole. Ottieni un alto tasso di vincita e un alto rapporto profitto/perdita.
3. In realtà ci sono molti metodi di take profit, alcune persone usano comunemente il take profit basato sul rapporto profitto/perdita, altre preferiscono il take profit unilaterale, e ci sono anche coloro che fanno take profit dinamico. Nelle strategie di trading a breve termine, abbiamo integrato questi metodi di take profit. Mentre ci assicuriamo di poter ottenere profitti da grandi movimenti unilaterali, possiamo anche raccogliere profitti tempestivamente prima di un'inversione. Questo è il cuore del take profit a breve termine, poiché nel breve termine ci si concentra sul rolling con interessi composti, e la velocità è la chiave.
