Quando fai trading, non pensare prima a quanto guadagnerai dopo essere entrato nel mercato, pensa prima a quanto perderai. Quindi, come impostare uno stop loss? Quale metodo di stop loss è migliore?
1. Prospettiva del consulente per la gestione del rischio: in qualità di consulente per la gestione del rischio, consiglierei di determinare la dimensione dello stop loss in base alla tolleranza al rischio del trader e alla strategia di gestione del denaro. Uno stop loss ampio può essere adatto ai trader che dispongono di capitale sufficiente e possono tollerare una singola perdita maggiore, mentre uno stop loss piccolo può essere adatto ai trader con fondi più piccoli o avversione al rischio. La chiave è trovare un equilibrio che protegga il capitale dando allo stesso tempo spazio sufficiente alle operazioni per essere redditizie
2. Prospettiva del day trader: come day trader che si concentra sui movimenti a breve termine, tendo a impostare stop più piccoli. Questo perché il day trading spesso comporta entrate e uscite rapide e piccoli movimenti possono innescare uno stop loss, consentendoti di limitare le perdite e trovare rapidamente la successiva opportunità di trading. Piccoli stop mi aiutano a rimanere flessibile e agile nei mercati volatili.
3. Prospettiva del trader che segue il trend: come follower del trend a lungo termine, preferisco impostare stop più ampi. Questo perché mi concentro sulle tendenze del mercato a medio e lungo termine, piuttosto che sul rumore a breve termine. Un ampio stop loss può impedire che le operazioni che detengo vengano facilmente cancellate di fronte alle normali fluttuazioni del mercato, in modo da poter catturare la tendenza completa.
4. Prospettiva dell'analista quantitativo: dal punto di vista dell'analisi quantitativa, la dimensione dello stop loss dovrebbe essere basata sull'analisi dei dati storici e sui modelli di probabilità. Eseguendo il backtesting dei dati storici, è possibile determinare un livello di stop loss statisticamente ottimale, che tiene conto sia delle potenziali perdite che della possibilità di profitto. Pertanto, che si tratti di uno stop loss ampio o di uno stop loss piccolo, dovrebbero esserci dati a supporto della sua efficacia.
