Ciò che vi presentiamo oggi sono gli otto sistemi di trading classici riconosciuti dai circoli commerciali del mondo. La maggior parte di essi sono diffusi nelle opere classiche dei maestri del trading e sono ben noti a tutti. Anche alcuni dei magnati del cambio più importanti del mondo li utilizzano per il commercio!

1. Sistema di commercio delle tartarughe

Il primo è il più classico sistema di scambio delle Tartarughe.

Il famoso speculatore finanziario Richard Dennis voleva scoprire se si nasce o si diventa grandi trader.

A tal fine, nel 1983 reclutò 13 persone e insegnò loro i concetti di base del trading, nonché i suoi metodi e principi di trading.

Le Tartarughe divennero l'esperimento più famoso nella storia del trading perché nei quattro anni successivi le Tartarughe raggiunsero un rendimento composto medio annuo dell'80%.

Dennis ha dimostrato che con un sistema e regole semplici, le persone con poca o nessuna esperienza di trading possono diventare trader eccellenti.

Filosofia commerciale fondamentale:

Entra quando il prezzo supera il punto più alto di 20 periodi di negoziazione.

Esci quando il prezzo scende al di sotto del punto più basso di 10 periodi di negoziazione.

Sistema 1:

Ingresso: sistema a breve termine basato sullo sfondamento di 20 giorni (il prezzo supera il prezzo più alto o più basso dei 20 giorni precedenti)

Uscita: per le posizioni long, è il prezzo più basso del 10° giorno, mentre per le posizioni short è il prezzo più alto del 10° giorno. Se il movimento del prezzo devia dalla posizione verso un breakout il 10, tutte le unità nella posizione verranno chiuse.

Sistema 2:

Entry: un sistema più semplice a lungo termine basato su un breakout di 50 giorni (il prezzo supera il prezzo più alto o più basso dei 50 giorni precedenti)

Uscita: per le posizioni lunghe, è il prezzo più basso del 20° giorno, mentre per le posizioni corte è il prezzo più alto del 20° giorno. Se il movimento del prezzo devia dalla posizione verso un breakout il 20, tutte le unità nella posizione verranno chiuse.

Proprio perché il sistema di trading della tartaruga è estremamente classico, è molto popolare tra il pubblico. Molti esperti di trading hanno derivato molti sistemi di trading in stile tartaruga sulla base di questo.

2. Sistema di scambio di gap di Larry Williams

Larry Williams è il fondatore di William Indicator, un noto trader di futures, autore, redattore di colonne e gestore di gestione patrimoniale negli Stati Uniti oggi. È l'autore del libro "Secrets of Short-term Trading".

Vincendo il campionato assoluto del Robbins Cup Futures Trading Championship, ha trasformato $ 10.000 in $ 1,1 milioni in meno di 12 mesi.

In un certo senso, il Gap Trading System è un sistema di trading psicologico, che misura principalmente le variazioni dei prezzi causate da reazioni emotive eccessive.

Concetto di base:

La sua tendenza di base è in una tendenza al ribasso. Il prezzo fluttua vicino all'intervallo inferiore del box range per 5-10 giorni, quindi apre bruscamente al ribasso e scende al di sotto della linea di tendenza. La pressione di vendita è estremamente elevata il prezzo più basso di ieri, indicando che l'energia del mercato si è invertita e che un'altra ondata di forti guadagni è pronta a partire.

Sistema di acquisto regole meccaniche:

Il prezzo di chiusura è inferiore del 4% rispetto al prezzo medio di cinque giorni, garantendo che il segnale si verifichi in una tendenza al ribasso;

Il prezzo di apertura è inferiore dell’1% rispetto al prezzo più basso di ieri;

Il prezzo di chiusura è rimbalzato sopra il prezzo più basso di ieri.

3. Sistema di trading della fascia di prezzo Tom DeMarco TD

Tom DeMarco, vicepresidente esecutivo di SAC, partner CPO del gestore di fondi obbligazionari VanHosington, consigliere speciale del gestore di hedge fund da 4 miliardi di dollari Leon Kubman e uno dei più grandi trader individuali del Chicago Mercantile Exchange L'ex partner di Charlie Dee Francesca ha servito come consulente a grandi istituzioni finanziarie tra cui Soros, J.P. Morgan, Citibank, Goldman Sachs, IBM e UnionCarbide.

Tom DeMarco ritiene che la chiave non sia se si è ipercomprato o ipervenduto, ma quanto dura l'indicatore durante il periodo di ipercomprato e ipervenduto.

Per misurare con precisione la pressione di acquisto e di vendita, ha proposto il metodo di creazione dell'indicatore TD DeMarker II, che collega tutti i movimenti dei prezzi a determinati livelli di domanda e offerta.

Il valore del numeratore è costituito da due misure della pressione d'acquisto.

Nel grafico a 8 barre, la differenza tra il punto più alto della giornata meno il prezzo di chiusura del giorno precedente viene aggiunta alla differenza tra il prezzo di chiusura della giornata meno il prezzo più basso della giornata.

Se il punto più alto della giornata è inferiore al prezzo di chiusura del giorno precedente, alla parte della pressione di acquisto viene assegnato il valore 0.

Il denominatore è composto dal valore del numeratore di 8 giorni più il rispettivo valore della pressione di vendita. La pressione di vendita è composta da due parametri.

La prima parte è la differenza tra il prezzo di chiusura del giorno precedente meno il punto più basso della giornata. Se è un valore negativo, alla parte della pressione di vendita viene assegnato un valore pari a 0;

La seconda parte è la differenza tra il prezzo più alto della giornata meno il prezzo di chiusura della giornata. Somma le due parti, quindi aggiungi il valore risultante al valore del numeratore per ottenere il denominatore.

4. Sistema di scambio di volatilità Lawrence MacMillan

Lawrence MacMillan, un esperto di trading di opzioni, una volta è stato vicepresidente senior presso la Thomson Mckinnon Securities Company, responsabile del trading di arbitraggio azionario. È autore di "Option Strategic Investment" e "McMillan on Options".

La volatilità si riferisce alla velocità delle variazioni di prezzo, che può essere calcolata utilizzando la formula della deviazione standard, e la volatilità storica può essere confrontata in base a diversi periodi di tempo, come 10 giorni, 20 giorni, 50 giorni e 100 giorni.

Sistema di acquisto regole meccaniche:

La volatilità storica è organizzata in una posizione corta, ovvero il range di fluttuazione si restringe sempre di più, suggerendo la calma prima della tempesta;

Il tempo per calcolare la volatilità storica è 5, 10, 20, 30 e 100 e trovare la sua deviazione standard;

Gli indicatori ac e ao sono diminuiti per 5 giorni consecutivi.

5. Sistema di trading swing Martin Pringle

Martin Pringle, uno dei leader più influenti oggi nel campo dell'analisi tecnica, ha vinto la medaglia commemorativa Jack Frost della Canadian Technical Analysis Association.

Concetto di sistema: se il prezzo è estremamente volatile, un'inversione è imminente. Questa idea può essere utilizzata anche insieme alle oscillazioni del volume degli scambi per verificare l’effetto di convergenza dei due e migliorare le probabilità di vincita.

Regole di acquisto meccaniche del sistema: il rapporto tra il prezzo di chiusura giornaliero e la media mobile di 28 giorni è inferiore a -10.

6. Sistema di trading con oscillatore derivato Constance Brown

Constance Brown, esperta di analisi dei titoli, commerciante di fondi, fondatrice del sito web di investimenti aerodinamici.

Concetto di sistema:

Eseguire il triplo livellamento sull'indicatore di forza relativa RSI. I passaggi di calcolo sono i seguenti:

Calcolare l'indicatore RSI a 14 giorni;

Calcolare la media a 5 giorni dell'indicatore RSI a 14 giorni;

Calcolare la media su 3 giorni dei risultati del calcolo nel passaggio 2;

Trova la differenza tra i risultati del calcolo nei passaggi 2 e 3, rappresentati da un grafico a barre.

7. Sistema di commercio dei delfini

Filosofia fondamentale: fai trading seguendo la tendenza ed effettua gli ordini sulla destra

Utilizzando la media mobile e gli indicatori di tendenza MACD durante il periodo di giudizio del trend, possiamo determinare il trend e fare trading con il trend durante il periodo di trading;

Effettuando un ordine sul lato destro del periodo di negoziazione durante la croce d'oro e la croce morta dell'indicatore KD durante il periodo di entrata e di uscita.

1 Regole di selezione della sessione di negoziazione

​Scegli il periodo di trading principale in base alle abitudini di trading personali.

Il principio di giudizio è che il periodo di scambio in cui sei bravo è il periodo di scambio principale che desideri scegliere. Il periodo precedente del periodo di scambio principale è il periodo di giudizio del trend, e il periodo successivo del periodo di scambio principale è l'ingresso e periodo di uscita.

2. Regole di giudizio del trend

Utilizza la media mobile MA26 e il MACD nel periodo di giudizio del trend per determinare il trend attuale del tuo periodo di trading principale:

Il prezzo è superiore a MA26, Valore MACD>Segnale>0: il trend è un mercato lungo, vai lungo;

Il prezzo è superiore a MA26, Segnale MACD> Valore> 0: la tendenza è al rialzo e al ribasso o aggiustamento al rialzo, chiudi le posizioni lunghe e prova ad andare corto;

Il prezzo è inferiore a MA26, MACD Value<SIGNAL<0: il trend è un mercato short, short<p>

Il prezzo è inferiore a MA26, MACD Signal<VALUE<0: la tendenza è un rimbalzo al ribasso o un aggiustamento al ribasso, chiudi le posizioni corte e prova ad andare lungo. <p>

8. Il sistema di trading delle 123 regole di Victor Sporandi

Victor Sporandi, un trader professionista di titoli e gestore di fondi, è stato acclamato come il "Terminator di Wall Street" dalla rivista Barron's. Ha avuto un record impressionante di profitti da investimenti per 12 anni consecutivi senza perdere denaro in nessun anno.

Identificare le tendenze e seguirle è l'obiettivo di ogni analista tecnico. Victor Sporandi ha identificato questo compito complesso e arduo sulla base della teoria di Dow.

Semplificato alla regola 123:

(1) Innanzitutto viene interrotta la linea di tendenza;

(2) La tendenza al rialzo non raggiunge più nuovi massimi, o la tendenza al ribasso non raggiunge più nuovi minimi;

(3) In un trend al ribasso, il prezzo supera il precedente massimo di rimbalzo, o in un trend al rialzo, il prezzo attraversa il precedente minimo di ritracciamento a breve termine al ribasso.

L'idea di base è:

Se in un trend al ribasso, il prezzo ha raggiunto un nuovo minimo ma non può continuare a scendere e sale nuovamente al di sopra del minimo precedente, la tendenza potrebbe essere invertita.

Sebbene la regola 123 sia semplice ed efficace, il suo punto di ingresso è tardivo e di solito non viene colta una tendenza di mercato considerevole. Pertanto, Victor ha proposto inoltre la regola 2B, che consiste essenzialmente nell'osservare il fenomeno dei falsi sfondamenti.