# Trading System#Gestionedella posizione#Determinala posizione con perdita

Il posizionamento basato sulla perdita si riferisce a un metodo di trading in cui la dimensione della posizione di ciascuna transazione viene calcolata in base alla massima perdita possibile, vale a dire che la perdita massima possibile viene determinata prima della transazione e quindi la perdita viene utilizzata per determinare come molta posizione da aprire.

Nel mio sistema di trading, credo che minimizzare i rischi sia più importante che massimizzare i profitti. Dopotutto, il prerequisito per mantenere gli utili netti a lungo termine è che il capitale non possa essere ritirato troppo. Su questa base, continuare a migliorare il tasso di vincita e il rapporto profitti-perdite per raggiungere l'obiettivo di massimizzare i profitti.

Supponiamo che il mio capitale totale sia di 10.000 yuan e che mi concedo una perdita massima del 10% in un singolo trimestre, ovvero una perdita massima di 1.000 yuan. Quindi posso dividere 1.000 yuan in 10 parti, ciascuna delle quali è di 100 yuan Questo è il mio importo massimo di perdita per una singola transazione. Dal punto di vista psicologico, una singola perdita compresa tra l’1% e il 2% del capitale totale può mantenere una mentalità commerciale migliore.

Dopo aver determinato l'importo massimo della perdita per una singola transazione, e quindi determinato il punto di ingresso e il punto di stop-loss dell'obiettivo selezionato, è possibile calcolare il rapporto di stop-loss (dopo aver determinato il punto di ingresso, il rapporto profitti-perdite può anche essere stimato. In generale, il rapporto profitti-perdite penso che il rapporto debba essere maggiore di 1,5 prima di poter prendere in considerazione l'effettuazione di un ordine).

Posizione di posizione = rapporto massimo di singola perdita/stop loss.

Ad esempio, la perdita massima in una singola transazione è di 100 yuan, il rapporto di stop loss è del 5%, 100/0,05=2000 yuan e la posizione di questo ordine viene calcolata in questo modo. Sulla base di un capitale di 10.000 yuan, questa posizione equivale al 20% della posizione.

Se questo ordine alla fine genera profitti, aggiungi la metà del denaro guadagnato al limite massimo di perdita in un singolo trimestre. Ciò non solo può raggiungere lo scopo di un effetto valanga, ma anche bloccare parte del reddito.

Successivamente, ogni trimestre successivo, tutti i fondi vengono riequilibrati e ricalcolati.

Facendo trading con una posizione in perdita fissa, troverai i seguenti vantaggi:

Il primo vantaggio è che la tua perdita per ordine è determinata in anticipo, quindi se vuoi migliorare la redditività, puoi solo trovare modi per ridurre il rapporto stop loss all'apertura di un ordine, il che significa aumentare il rapporto profitti-perdite tanto quanto possibile. Entra nel mercato in un momento più appropriato piuttosto che aprire una posizione alla cieca.

Perché se il rapporto stop loss è troppo ampio, la posizione sarà inevitabilmente più leggera, quindi il rapporto rischio-beneficio non sarà conveniente. Ciò equivale al tuo sistema di trading che ti spinge a ottimizzare costantemente il tuo punto di ingresso. Se la posizione non è adatta, preferiresti non entrare piuttosto che agire ciecamente.

Il secondo vantaggio è che le capacità di resistenza al rischio sono le stesse per obiettivi con volatilità diverse. Ad esempio, per un altcoin con elevata volatilità e l'indice S&P 500 con volatilità relativamente bassa, la mia perdita singola massima è la stessa. Quindi la posizione di apertura del target con bassa volatilità sarà inevitabilmente maggiore, e la posizione di apertura del target con l'elevata volatilità sarà maggiore. Sarà relativamente piccola.

È applicabile anche al trading a contratto, basta inserire il multiplo nella formula. Supponendo che la perdita massima in una singola transazione sia ancora 100 yuan, il multiplo sia 2 volte e il rapporto stop loss sia del 5%, quindi la posizione posizione = perdita massima in una singola transazione/rapporto multiplo/rapporto stop loss = 100/ 2/0,05=1.000 yuan. Scoprirai che maggiore è il multiplo, minore è la posizione. Sì, non utilizzo mai una leva finanziaria elevata perché do la priorità al trading dal punto di vista della massima perdita.

Parliamo dei punti pratici da tenere presente quando si imposta una posizione basata sulle perdite:

In primo luogo, l’attenzione del trading deve essere spostata sul miglioramento del tasso di vincita e del rapporto profitti/perdite, piuttosto che perseguire ciecamente un’unica grande posizione e un basso tasso di stop loss.

Supponiamo che il rapporto stop loss sia solo del 2%, ma il tasso di vincita sia solo 1/10, ovvero 9 posizioni su 10 vengono aperte con stop loss. Sebbene la singola perdita sia fissa, la perdita totale è ancora elevata. È molto simile a scommettere che un profitto avrà un rapporto profitti/perdite estremamente elevato. Inoltre, questo metodo verrà spesso interrotto, il che avrà un maggiore impatto psicologico sul trading.

In secondo luogo, cosa succede se si verificano più perdite consecutive in un singolo trimestre? Un modo è ridurre in modo proattivo la frequenza di trading e rivedere le ragioni del basso tasso di vincita delle transazioni passate, l'altro modo è dividere l'importo della perdita rimanente in più dettagli e ridurre l'importo massimo della perdita in una singola transazione, in modo da poterlo fare avere più opportunità di trading (verranno ridotte anche solo le posizioni corrispondenti).

Terzo, cosa succede se il limite massimo di perdita per un singolo trimestre viene esaurito. Il mio suggerimento è di lasciare temporaneamente il mercato, concentrarti sul miglioramento delle tue capacità interne, migliorare la tua cognizione e il tuo sistema di trading, rivedere il mercato, leggere un libro o andare? per rilassarsi e cambiare sentimento. Aspetta fino al prossimo trimestre prima di entrare nel mercato. A volte è meglio scegliere di non fare trading che di fare trading.

In quarto luogo, la perdita massima di cui sopra in un singolo trimestre, indipendentemente dal fatto che questo periodo sia un singolo trimestre, un singolo mese o un semestre, è determinata dalle abitudini commerciali di tutti. In breve, maggiore è il periodo di tempo, può essere il rapporto di perdita massimo ingrandito e viceversa.

Tutti i parametri di cui sopra possono essere regolati in modo flessibile. La chiave è trovare i parametri che si adattano alle tue abitudini di trading e al tuo ritmo di trading, quindi implementarli in modo risolutivo.

Infine, lasciatemi citare la storia di Tang Long, un campione di boxe del mercato nero:

C'è un cinese leggendario che è diventato popolare nell'arena della boxe del mercato nero negli Stati Uniti. Lui è "Tang Long". Il vero nome di "Tang Long" è Frank Chen. Il suo nome cinese è Chen Jinsheng , Taiwan. Anche se gli piace chiamarsi "Tang Long", i pugili lo chiamano "Squalo" perché Tang Long è estremamente feroce sul ring e spesso uccide i suoi avversari in pochi round. Tang Long è andato molto bene nel suo percorso di combattimento. Il suo record è di 97 combattimenti e 96 vittorie, comprese 95 uccisioni dei suoi avversari.

Logicamente parlando, 96 vittorie in 97 partite sono un risultato piuttosto buono, con una percentuale di vincita vicina al 99%. Quindi quale sarà il risultato di Tang Long? Dopo aver vinto 96 partite consecutive, ha subito una sconfitta fatale in uno scontro con Christie Pauley, conosciuta come il "Bulldozer". Questo fallimento ha fatto cadere Tang Long sul ring per sempre, per non essere mai più visto.

La percentuale di vincita di Tang Long non è male. Ma quell’unico fallimento gli costò la vita.

Pertanto, il mio concetto fondamentale di posizionamento in perdita è: non perseguire transazioni rischiose in stile stud con posizioni di grandi dimensioni, ma scegliere transazioni a lungo termine con rischio controllabile per aumentare gradualmente il proprio patrimonio netto.