Nell’universo in rapida espansione delle criptovalute, il token di Binance, BNB, si distingue come una delle monete digitali più influenti e ampiamente utilizzate. Lanciato originariamente nel 2017 dalla piattaforma di scambio globale Binance, BNB è stato concepito come un token di utilità per offrire agli utenti sconti sulle commissioni di negoziazione. Da allora, la sua applicazione si è estesa ben oltre il semplice utilizzo su Binance, trasformandolo in una pietra angolare per un’ampia varietà di operazioni finanziarie e applicazioni decentralizzate sulla catena BNB.
Con una capitalizzazione di mercato che si colloca regolarmente tra le prime cinque criptovalute al mondo, BNB si è affermata non solo come valuta dei pesi massimi, ma anche come barometro della salute finanziaria dell'intero settore delle criptovalute. Questa posizione di rilievo rispetto ad altre valute digitali come Bitcoin ed Ethereum, che dominano il mercato per capitalizzazione, mette BNB in una posizione unica per sfruttare le fluttuazioni del mercato e le tendenze emergenti nel campo delle criptovalute.
In questo articolo esploreremo come le caratteristiche distintive di BNB possono essere utilizzate per costruire una solida strategia di trading algoritmico, basata su un approccio di inversione utilizzando le Bande di Bollinger.
Bande di Bollinger
Questo indicatore prende il nome direttamente dal suo inventore John Bollinger, che analizzò il comportamento dei prezzi mentre si allontanavano o si avvicinavano alla loro media mobile. Bollinger ha deciso di includere due bande, calcolate come deviazione standard della media semplice dei prezzi. Le Bande di Bollinger sono quindi formate da 3 elementi e si calcolano attraverso le seguenti funzioni matematiche:
UpperBand = prezzo medio degli ultimi N periodi più 2 deviazioni standard;
MedianPrice = prezzo medio degli ultimi N periodi (20 è il numero iniziale consigliato);
LowerBand = prezzo medio degli ultimi N periodi meno 2 deviazioni standard.
Strategia di inversione di trading (bande di Bollinger) applicata a BNB
La strategia che verrà adottata è un sistema automatico con logiche di “mean reverting”, che sfrutta le Bande di Bollinger come punto di inversione del mercato. Quando i prezzi raggiungeranno la fascia superiore, venderemo, mentre sulla fascia inferiore compreremo.
La sessione in esame inizia convenzionalmente alle 00:00 GMT e termina alle 23:59 GMT, per farla coincidere con il giorno solare, in quanto le criptovalute vengono quotate 24 ore su 24.
Supponendo di operare con $ 10.000 per operazione, l'operazione verrà chiusa quando verrà raggiunto un obiettivo di profitto di $ 3.000, come primo valore. Sarà molto utile utilizzare fin dall’inizio anche uno stop loss fisso, che ipotizziamo pari a 1.000$. Lo stop loss dovrebbe in qualche modo proteggere il capitale investito da operazioni con perdite molto elevate.
Applicando questa strategia alla coppia BNB/USDT su un intervallo temporale di 15 minuti, è possibile vedere come si sarebbe comportato questo “motore operativo” dal 2021 ad oggi. Non vengono presi in considerazione i dati precedenti perché, a partire dal 2021, BNB ha iniziato ad affermarsi tra le principali criptovalute del mondo. Questo fenomeno è dovuto anche alla forte crescita complessiva del mondo crypto e in particolare del settore DeFi, con un aumento significativo del valore totale bloccato (TVL) in diverse piattaforme basate su BNB Chain. BNB è stato utilizzato come token principale per le transazioni e la governance su molte piattaforme, il che ha consentito un aumento della domanda e di conseguenza del suo prezzo, arrivando a oltre 15 volte il suo valore medio nel 2020.
Risultati della strategia di inversione (bande di Bollinger) applicata a BNB
Nelle figure 2, 3 e 4 sono visibili le metriche ottenute dalla strategia di mean reverting basata sulle Bande di Bollinger: i risultati sono incoraggianti con una equity line in crescita. Questo è sicuramente un buon punto di partenza.
Analizzando più da vicino i risultati si nota che la media degli scambi si attesta intorno ai 41$, che rapportati all'importo della singola operazione (10.000$) equivale allo 0,41%, valore che non garantisce la copertura dei costi di gestione. .
Ottimizzazione della strategia di reversal trading (Bande di Bollinger) applicata a BNB
Provare a definire una finestra operativa diversa potrebbe portare a un risultato migliore. Procediamo quindi con l'ottimizzazione dell'orario di inizio dell'operazione e della sua durata (espressa in numero di barre da 15 minuti). I risultati dell'ottimizzazione sono visibili in figura 5. Operando dalle 00:00 fino alla fine delle 60 battute successive, oppure fino alle 15:00, i valori migliorano sensibilmente: il profitto totale del sistema sale a $222.450 con oltre il 30% di operazioni in meno ( 2.875), di conseguenza la media degli scambi sale a 77$.
I risultati sono sicuramente migliori, ma indicano una strategia ancora approssimativa, con una media degli scambi più ampia, ma ancora non molto alta, ed un drawdown piuttosto elevato rispetto all'utile netto (Utile netto/Max DD = 3,6).
Per procedere oltre si potrebbe provare ad ottimizzare i valori di stop loss e take profit inizialmente ipotizzati. Infatti, da una prima ottimizzazione sullo stop loss, si conferma che il valore di 1.000$, ovvero il 10% del valore della posizione, raggiunge risultati interessanti. Proseguendo oltre, nella figura 6 si può vedere che variando il take profit a step di 500$ si ottengono risultati interessanti e piuttosto stabili attorno ai 5.000-6.000$. Aumentando questi valori si migliorano le metriche, ma non in modo molto significativo, quindi si potrebbe scegliere, ad esempio, di utilizzare $ 6.000.
Aggiunta di pattern alla strategia di inversione (bande di Bollinger) applicata a BNB
Considerando che la strategia realizza ancora molti trade (circa 2.800 in 4 anni), probabilmente c’è ancora spazio per filtrare ulteriormente le operazioni. Per fare ciò, potresti utilizzare alcuni pattern di prezzo in grado di identificare le migliori condizioni in cui eseguire le operazioni, filtrando quelle con una minore probabilità di successo.
A questo scopo utilizzeremo un listino proprietario che comprende tante diverse combinazioni di prezzo, che ci aiuterà a capire in quali situazioni BNB sembra rispondere meglio alla logica di ingresso di questo sistema.
Analizzando le varie combinazioni di pattern, ad esempio, si riscontra che inibendo l'operatività quando si verificano le pattern “PtnLN=19” per il lato lungo e “PtnSN=11” per il lato corto, si raggiunge un buon compromesso tra la principali parametri di riferimento (Utile netto, Media scambi, Max Intraday Drawdown). Con il pattern PtnLN=19 si eviterà di andare long se la chiusura della candela dell'ultima sessione è stata maggiore dello 0,5% della chiusura di 2 sessioni fa. Con PtnSN=11 invece impedirà di entrare short semplicemente nel caso in cui la sessione precedente avesse confermato un trend al ribasso in atto (segnando sia un minimo decrescente che un massimo decrescente).
Si nota come questa combinazione di filtri riesca effettivamente ad aumentare la media degli scambi ($240) e l'utile netto sale sopra i $400.000. Anche il drawdown diminuisce e si attesta a -39.702$. Un buon miglioramento, visibile anche dalla forma più regolare della linea azionaria (figura 8), anche se nella seconda parte del 2023 sembra aver perso un po' di splendore. Solo il tempo confermerà la bontà delle scelte effettuate in fase di ottimizzazione.
Conclusioni sulla strategia
La strategia di inversione con le Bande di Bollinger si è rivelata piuttosto interessante sulla coppia BNB/USDT, anche se necessiterebbe di ulteriori affinamenti per essere pronta ad operare dal vivo sul mercato. Questa particolare criptovaluta, sebbene consolidata, è ancora piuttosto giovane e presenta molte opportunità per i trader che vogliono provare diversi approcci al mercato. Come sempre, spetta al lettore sperimentare e sviluppare al meglio questa idea.
Alla prossima e buon trading!
Andrea Unger
