L'oscillatore stocastico è un indicatore di momentum utilizzato nell'analisi tecnica per identificare le condizioni di mercato ipercomprato e ipervenduto. Oscilla tra 0 e 100, con letture superiori a 80 che indicano condizioni di ipercomprato e letture inferiori a 20 che suggeriscono condizioni di ipervenduto.
L'oscillatore stocastico viene calcolato confrontando il prezzo di chiusura corrente con l'intervallo di prezzi in un periodo di tempo specificato, in genere 14 periodi, per determinare la posizione relativa del prezzo di chiusura corrente all'interno di tale intervallo. La formula per la linea %K dell'oscillatore stocastico è: %K = [(Chiusura corrente - Minimo più basso) / (Massimo più alto - Minimo più basso)] * 100. %K è noto come indicatore stocastico veloce. L'indicatore stocastico "lento" è noto come% D ed è a 3 periodimedia mobile di %K.
I trader possono utilizzare l'oscillatore stocastico per generare potenziali segnali di acquisto e vendita. Quando l'indicatore supera 80, suggerisce che il mercato potrebbe essere ipercomprato e potrebbe essere dovuto a una correzione, segnalando una potenziale opportunità di vendita. Al contrario, quando l’indicatore scende al di sotto di 20, indica condizioni di ipervenduto, suggerendo che il mercato potrebbe essere ipervenduto e potrebbe essere pronto per un’inversione al rialzo, segnalando una potenziale opportunità di acquisto.
L'oscillatore stocastico ha diverse varianti. Uno di questi è l'oscillatore stocastico completo, che utilizza il massimo più alto e il minimo più basso in un periodo specificato, oltre al prezzo di chiusura, per calcolarne i valori. Questa variazione fornisce una linea dell'indicatore più fluida e può offrire segnali più accurati rispetto al tradizionale oscillatore stocastico.
Un'altra variante è l'oscillatore stocastico lento, che applica una media mobile alla linea %K, risultando in un indicatore più lento e meno reattivo. Questa variazione è meno soggetta a falsi segnali ma può restare indietro rispetto ai movimenti del mercato rispetto al tradizionale oscillatore stocastico.
Ulteriori informazioni: 5 indicatori essenziali utilizzati nell'analisi tecnica.