Rapporto di ricerca sulla volatilità delle opzioni crittografiche del 7 aprile
Il rimbalzo è più rapido del previsto e l'onda nascosta nel mercato delle opzioni non è ancora scoppiata.
1. Punti di vista fondamentali:
1-Le recenti visualizzazioni direzionali sono le stesse dei tweet precedenti e rimangono invariate.
2- Questa è la settimana critica per l'halving. La volatilità implicita nel mercato delle opzioni è ancora contenuta. In combinazione con altri eventi importanti come l'halving, aprile è molto critico. È tempo di scegliere la direzione generale.
3-Il periodo finestra per la strategia di volatilità lunga del layout Shanzhai
2. Spot
I prezzi spot di BTC ed ETH sono rimbalzati come previsto, e l'altro ieri ho anche dato un promemoria nel gruppo di allenamento personale.
Il Sole ha due eventi negativi a breve termine. Il prezzo è leggermente sceso. Non c'è bisogno di preoccuparsi a lungo termine. Non è necessario prestare particolare attenzione alle variazioni di prezzo a breve termine. Non scommetterò su cali a breve termine con spread proporzionali simili o spread inversamente proporzionali.
Le nostre strategie di opzioni sono ripetibili nel lungo termine
3. Volatilità implicita
Durante il periodo di selezione della direzione generale, cerca di evitare la volatilità delle posizioni short sul lato delle chiamate anticipate.
4. Vista macroscopica
Azioni statunitensi:
I dati non agricoli statunitensi del 5 aprile sono generalmente negativi per il mercato, ovvero il numero di disoccupati è inferiore al previsto. Guardate il dot plot, ma l'elevata probabilità di tagli dei tassi di interesse è stata rinviata. Anche questo è evidente dalla reazione TMF.
Inoltre, nel recente mercato azionario statunitense, oltre all’obiettivo ad alta certezza delle obbligazioni statunitensi, abbiamo scoperto un altro obiettivo ad alta certezza con un prezzo di 3-5 volte nei prossimi due anni.
