Rapporto di ricerca sulla volatilità delle opzioni crittografiche del 3 aprile
Dopo la caduta di ieri, continuerà a crollare anche questa settimana?
Suggerimenti chiave per il progetto: un'opzione on-chain che Dex ha recentemente studiato in modo approfondito
@Synquote è investito da @coinbase. Si prevede che emetterà monete nell'agosto di quest'anno. Attualmente è il periodo d'oro per guadagnare punti. C'è un oceano blu di opzioni. Nessun tiro.
Codice invito: https://app.synquote.com/r/sober
1. Punti di vista fondamentali:
1- Ieri è stata suggerita la strategia collar del layout delle opzioni all'ingrosso e potrebbe esserci il rischio di un continuo declino a breve termine.
2- Osservando i dati di trading delle opzioni Amaberdata, possiamo scoprire che le opzioni put non sono state ipercomprate. L'opzione put complessiva è aumentata solo di 3-5 volumi. Corrispondente allo spot, la probabilità di un calo su larga scala a breve termine superare il 10% non è Non grande
3-L'onda sottostante dell'opzione copycat non è aumentata in modo significativo e non è facile cortocircuitare troppo la volatilità.
2. BTC\ETH\Sol
①Disponibile
Il 1° aprile, i dati dell'ETF BTC hanno mostrato un deflusso netto di 85 milioni.Il deflusso netto complessivo è stato relativamente moderato, ma nell'ultimo mese si sono verificate numerose liquidazioni lunghe.
Quella di ieri è stata una giornata relativamente ovvia per il mercato: è sceso durante il periodo di scambio asiatico e ora ha raggiunto i 65.500 dollari USA. Pertanto, le recenti ampie fluttuazioni nel mercato asiatico sono qualcosa a cui gli operatori del giorno del giudizio delle opzioni devono prestare attenzione e devono affrontare i rischi di esposizione con maggiore cautela.
Anche il Sol ha raggiunto la soglia intera di 180 dollari USA, spinto dal calo generale del mercato.
②Opzione onda nascosta
La volatilità implicita di BTC ed ETH non ha mostrato un aumento significativo rispetto al lato ribassista, attualmente i due target sono aumentati solo di 3-6 Vol rispetto a ieri e sono aumentati solo di 6-10 Vol rispetto alla settimana scorsa.
Pertanto, sulla base degli indicatori precursori della volatilità implicita, personalmente deduco soggettivamente che la probabilità che soprattutto il mercato spot di BTC continui a diminuire bruscamente a breve termine è bassa.
Se sei un giocatore long sulla volatilità, ovviamente non c’è tempo per realizzare un profitto a breve termine, quindi puoi continuare ad aspettare.
Personalmente sono cauto sulla possibilità di continuare ad attuare una strategia di volatilità lunga: l’attuale onda nascosta appartiene al normale livello dell’acqua del mercato rialzista e il rapporto profitti/perdite del processo decisionale in questo momento è nella media.
Attualmente, l'onda nascosta del Sole continua ad essere la stessa di prima, ed è circa 30 vol inferiore rispetto all'onda nascosta di ATM al massimo precedente.I giocatori che in precedenza hanno venduto allo scoperto la volatilità nel campo di addestramento delle opzioni BIT hanno ottenuto guadagni di volatilità relativamente ampi in questa onda.
③Transazioni in blocco
Ieri ho emesso una strategia di inversione del rischio per BTC alla fine di questo mese se si tratta di un blocco BTC da 1100. Naturalmente, personalmente credo che il blocco sia coperto dal lato rialzista, quindi lo interpreto come una strategia collar.
ETH deve prestare attenzione alla strategia di spread del mercato ribassista di 1900 posizioni e alla strategia di inversione del rischio di 1750 posizioni.
acquista ETH-26APR24-3300-P + vendi ETH-31MAY24-3100-P
acquista ETH-26APR24-3000-P + vendi ETH-26APR24-3300-C
Sol non ha grandi transazioni a cui vale la pena prestare particolare attenzione.
3. Opzioni copione
#TONL'onda nascosta è vicina al valore mediano dell'onda nascosta nel periodo recente. Ha senso andare short o long sulla volatilità.
#DogeIl forte calo dei prezzi spot non ha portato ad un aumento della volatilità implicita
Se nella fase iniziale non sono stati implementati diversi target di opzioni imitatrici, si tratta anche di un periodo finestra per il layout, ovviamente a condizione che il mercato complessivo sia stabile.
4. Macromercato
Azioni americane:
Il tasso di cambio del dollaro USA rispetto al RMB ha recentemente attirato l'attenzione diffusa. Recentemente non ha toccato nuovi minimi. L'area di pressione principale che ho menzionato nell'articolo "Current Major Asset Allocation" dello scorso maggio è ancora valida. 7,5. Dobbiamo concentrarci su quest'anno, piuttosto che sull'attuale 7,2-7,3. Inoltre, non è facile preoccuparsi troppo.
Inoltre, i recenti RV e IV nel mercato obbligazionario statunitense sono aumentati di nuovo e gli operatori ottimisti sul lungo termine sono adatti per il layout. Abbiamo anche condiviso in un piccolo gruppo la strategia di trading di opzioni di #TMF
A condivide:
La narrazione guidata da un nuovo ciclo di PMI può aumentare? Al momento, il mio giudizio soggettivo personale è inconcludente e le mie emozioni non sono abbastanza entusiaste.
È meglio sedersi e aspettare, poiché la posizione non sarà sovrappeso.
Infine, se vuoi saperne di più su 3 strategie di opzioni di mercato, unisciti a "Sober Chat Options Planet"
