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7. Molte strategie fantasiose o complesse sono molto convenienti per gli investitori al dettaglio.

Sia che tu stia facendo trading manualmente o con l'assistenza basata su programma, dopo aver fatto trading per un certo periodo di tempo, i video dell'insegnante di opzioni parleranno della stessa cosa. Se guardi 20 video su una strategia, ripeterai quei profitti e curve di perdita, lettere greche; come usarle. ? Come risolvere i problemi quando ti trasferisci, praticamente non ne parli?

Perché che sia un libro o un video, illustra solo la parola "ragione" e deve essere assolutamente corretta.

Per quanto riguarda la correttezza di fuzzy e come applicarlo, in realtà, tutto dipende dalla propria comprensione ed esperienza. È possibile utilizzare le strategie comuni nei libri, ma quasi tutte sono molto convenienti, come la diffusione del calendario e farfalla di ferro, che sembra molto bella. La usi ancora e ancora, preferibilmente per un anno, e troverai difficile trarne davvero un profitto.

È facile realizzare piccoli profitti e perdere grandi soldi.

Non ci sono molte strategie realmente pratiche. Spiegheremo alcune di quelle utili nel vero e proprio "corso di formazione privato". È molto importante prendere solo uno scoop su tremila.

8. Le opzioni sono rischiose? Le opzioni possono coniugare perfettamente stabilità e speculazione?

I giocatori che non capiscono le opzioni hanno due stereotipi sulle opzioni.
1. Difficile;
2. Il rischio è alto.

Ho ragione a metà.1 Francamente, è davvero difficile. Molti giocatori hanno imparato da molto tempo modi fantasiosi per perdere denaro. Con la stessa strategia, altri guadagnano e tu perde denaro; profitti.

Le persone stabili guardano sempre gli speculatori con gli stessi occhi strani dei giocatori d'azzardo, e gli speculatori pensano che le persone stabili "non possano fare grandi soldi".

In effetti, conservatorismo e speculazione possono essere usati insieme e le opzioni possono essere utilizzate con la massima efficienza. Ad esempio, se disponi di un sistema di trading stabile e neutrale rispetto al delta per i venditori di opzioni, in realtà avrai variazioni mensili relativamente stabili.

Prendendo come esempio le opzioni di contraffazione di criptovalute, la perdita settimanale è del 4%, il che non è un'esagerazione, ma la perdita mensile è un po' pari al 10%.

Quindi puoi effettivamente utilizzare il 20% del profitto per iniziare il trading con gamma lunga. Questa è anche la base teorica delle mie opzioni ruota + periodo.

Per il mercato ad alto volume di Mosaic, non è davvero esagerato prenderlo una volta al mese. Nei mercati finanziari tradizionali, potresti dover aspettare 3-9 mesi.

9. Frequenti aggiustamenti della posizione possono comportare una perdita di denaro + perdita di commissioni di gestione

La parte divertente e interessante delle strategie di opzioni risiede in operazioni come la deformazione della strategia, la divisione delle gambe e il lancio o DDH; Perché la maggior parte delle strategie basate sulle opzioni richiedono alcuni aggiustamenti appropriati.

Ad esempio: la strategia di doppio acquisto con gamma lunga dell'opzione consiste nell'aprire una posizione quando il mercato è stato laterale per un lungo periodo. Non appena la forza sfonda, sfonderà in quella direzione. L'aggiustamento in anticipo perderà l'opportunità per profitti sostanziali in seguito. Allo stesso tempo, il doppio acquisto è in ddh e allo stesso tempo ha gamma ottimo modo per scuotere il mercato.

Ad esempio, molte strategie come le strategie di rapporto, la copertura sintetica del portafoglio, la doppia vendita, ecc. devono essere gestite in modo dinamico. La logica fondamentale del DDH è la gestione del rischio, evitando un'eccessiva esposizione al rischio, ma si noti che se l'esposizione al rischio è troppo grande, lo fa significa che ha una certa tolleranza. Non è un grosso problema controllare l'esposizione direzionale entro un intervallo ragionevole. Esistono anche strategie "struttura di ferro" come farfalla e aquila. Dopo aver effettuato un ordine, potresti avere fretta di determinare dove si trova l'obiettivo prima della consegna, quindi le modifiche sono di scarsa importanza.

Tuttavia, se il portafoglio delle opzioni viene adeguato con troppa attenzione e frequenza, i guadagni di solito superano le perdite, le commissioni di gestione sono troppo piccole e le opportunità di profitto vengono completamente evitate.

Non ha molto senso che gli investitori al dettaglio o le piccole istituzioni siano assolutamente neutrali, come sanno tutti i veterani delle opzioni. Molte persone pensano che non essere neutrali significhi essere immaturi. Quando sentono parlare di una grande persona che è puramente neutrale rispetto alle opzioni, la ammirano immensamente, ma non ce n'è bisogno.

10. Conoscenza delle opzioni prossime alla scadenza

Si è sempre discusso se sia meglio comprare prima della scadenza o vicino alla scadenza, e cosa sia più adatto vendere. Alcuni dicono che è meglio comprare prima della scadenza, perché il prezzo delle opzioni vicine alla scadenza è molto conveniente. e potrebbe esserci un effetto di compressione, questo ha senso.

Alcuni dicono anche che è meglio comprare prima della scadenza e vendere vicino alla scadenza, perché il consumo del valore temporale prima della scadenza non è ovviamente vantaggioso per l'acquirente, e il rapido consumo del valore temporale fino alla scadenza è vantaggioso per il venditore, il che è anche ragionevole.

Quindi sembra inutile discutere perché tutti hanno i loro pro e i loro contro. Tuttavia, non bisogna temere la perdita del valore temporale di un'opzione molto prima della sua scadenza, poiché di solito non si verifica alcuna perdita.

Inoltre, puoi acquistare opzioni economiche due o tre giorni prima della scadenza, non è necessario acquistarle l'ultimo giorno. Per esperienza, se c'è una posizione forzata, dovrebbe essere fatto 2-. Viene utilizzato il giorno di consegna 3 giorni prima. Spetta all'acquirente ritirarsi e ridurre la volatilità, quindi il mercato generalmente non oscilla molto nel giorno di consegna dell'opzione. Si basa su questo principio, ma questa è solo un'alta probabilità Il mercato ha anche una chiusura del trimestre e del semestre molto rara alle 15:00. In realtà non esiste alcun controllo sulle condizioni di mercato estremamente volatili. Dopotutto, le opzioni reagiscono in risposta al sottostante sottostante. Pertanto, l’esperienza è solo ausiliaria al trading. Non è consigliabile se l’intera transazione è piena di esperienza.

11. Quando il valore del tempo viene consumato più velocemente?

La maggior parte dei libri di solito introduce solo che "il consumo di valore temporale delle opzioni non è lineare e più si avvicina la data di scadenza, più veloce è il consumo di valore temporale". Da dove viene, non l'ho detto! verità.

Vorrei spiegare che il valore intrinseco di un'opzione è fisso, ma il valore temporale cambia a causa dell'influenza della volatilità Maggiore è la volatilità, maggiore è il valore temporale e minore è la volatilità, minore è il valore temporale. Inoltre, la perdita di valore temporale non è uniforme e spesso ci sono 10 giorni prima del sol, il valore temporale dell'opzione at-the-money è ancora di $ 15, e negli ultimi due giorni è ancora di $ 6. è tutto influenzato dalla volatilità Questo è un momento in cui la volatilità è elevata.

Quando la volatilità continua a essere bassa, un'opzione at-the-money con scadenza tra 10 giorni costa 8 yuan e le ultime due opzioni possono costare 6 yuan. La sensazione più intuitiva è che il valore temporale non può essere discusso da solo, perché ne risente dalla volatilità.

Se un maestro fa alcune ruote del giorno del giudizio, le operazioni mattutine sono in realtà le migliori. Naturalmente, la tua esposizione delta relativa è più controllabile, ma il valore del tempo sarà improvvisamente esaurito alle 16:00.

Pertanto, questa è una strategia di calendario insensata e puoi concentrarti maggiormente sulla volatilità e sul pensiero direzionale.

12. Perdita di valore temporale vs perdita di valore intrinseco, chi soffre di più?

Questa domanda deve essere una "dolore del venditore". Un altro modo per porre la domanda è: chi ha più peso, valore temporale o valore intrinseco?

La risposta è che nella maggior parte dei casi il valore intrinseco è molto più alto, quindi come venditore, se l’opzione out of the money si è trasformata in un’opzione con valore reale, significa che si è verificata una grande perdita, e qualsiasi aumento nell'opzione a valore reale andrà persa la parte a valore reale.

Se davvero vuoi spiegarlo chiaramente, devi capirlo attraverso un'offerta vera e propria.

Per esperienza, otteniamo principalmente valore virtuale con le criptovalute. In effetti, i venditori di azioni A creano principalmente valore reale, ad eccezione ovviamente delle onde alte. Ad esempio, il 3 febbraio di quest'anno

In futuro, man mano che accumulerò esperienza personale, continuerò ad aggiornare questa serie.

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