Ieri, durante una comunicazione con un fratello quantitativo, ho avuto una comprensione più chiara della cosiddetta strategia di "arbitraggio" senza rischio in #量化交易 :

Nel mercato rialzista, molte persone andranno long e opereranno in modo più aggressivo, quindi pagheranno più tassi di finanziamento agli avversari che vendono allo scoperto, e poi i fratelli che vendono allo scoperto acquisteranno azioni spot allo stesso tempo e le venderanno dopo che il prezzo sarà aumentato. a copertura;

Ciò che è particolarmente importante qui è capire che non si tratta dell’aumento dei prezzi valutari, ma del tasso di finanziamento, che è più adatto per tipologie istituzionali che perseguono entrate “stabili”.

Questo tipo di #套利 è quasi privo di rischi.Il più grande cigno nero è che l'exchange fugge o che la U si disancora.