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Modello armonico del pipistrello rialzista
Esistono diversi tipi di pattern grafico armonico. Lo schema del pipistrello è uno dei tanti schemi armonici che prendono il nome dagli animali, ma di cosa si tratta?
Il modello Bat è un semplice modello armonico XABCD che consiste di quattro oscillazioni di prezzo e cinque punti pivot: X, A, B, C e D. Uno dei modelli armonici è stato sviluppato da Scott M Carney: si ritiene che abbia un buon rapporto di ricompensa. Con il modello grafico armonico, potresti essere in grado di prevedere come potrebbe muoversi il prezzo nel prossimo futuro.
In questo post, diamo uno sguardo al modello armonico del Bat e facciamo un backtest alla fine dell'articolo.
Sommario:
Cos'è una strategia armonica del modello Bat?
Cosa sono i modelli armonici?
Regole di scambio del modello di pipistrello armonico
Come fanno i trader a scambiare il modello Bat?
Quale intervallo di tempo è migliore per il modello Bat armonico?
Backtest della strategia del modello di pipistrello armonico
Cos'è una strategia armonica del modello Bat?
Il modello Bat è un semplice modello armonico XABCD che consiste di quattro oscillazioni di prezzo e cinque punti pivot: X, A, B, C e D. Uno dei modelli armonici sviluppati da Scott M Carney, il modello è costituito da XA, AB , BC e oscillazioni dei prezzi dei CD.
Come con altri modelli armonici XABCD, il modello Bat inizia dal punto X e attraversa i punti A, B e C, terminando infine nel punto D, creando due onde di impulso e due onde di correzione. Le oscillazioni XA e CD sono onde impulsive, mentre le oscillazioni AB e BC sono onde di correzione.
Come puoi vedere, lo swing AB è un ritracciamento dello swing XA, mentre lo swing BC è un ritracciamento del movimento AB. Poi arriva lo swing CD, che si estende oltre il punto B ma non arriva al punto X. In un certo senso, il modello assomiglia al modello di Gartley: l’unica differenza sta nei rapporti di Fibonacci. Come con altri pattern armonici, il pattern Bat può avere un orientamento rialzista o ribassista
Cosa sono i modelli armonici?
I modelli armonici sono formazioni grafiche che derivano da uno schema unico di onde di prezzo. Solitamente sono costituiti da quattro onde di prezzo con cinque punti di oscillazione che seguono rapporti di Fibonacci unici. I modelli armonici sono considerati modelli di inversione che possono indicare un'inversione di tendenza o l'inversione di un pullback a più gambe.
Identificando e analizzando i modelli grafici armonici, puoi prevedere come il prezzo potrebbe muoversi nel prossimo futuro. Ma per sfruttare le opportunità di trading offerte dai pattern, devi prima conoscere i criteri per identificare un pattern valido.
Regole di trading del modello Harmonic Bat
I criteri per identificare il pattern Bat sono i seguenti:
L'onda XA è una normale oscillazione del prezzo verso l'alto o verso il basso.
L'onda AB è un ritracciamento del 38,2% o 50,0% dell'onda XA.
L'onda BC può essere un ritracciamento del 38,2% o dell'88,6% dell'onda AB.
Se l'onda di correzione BC è il 38,2% dell'oscillazione AB, l'onda CD dovrebbe essere un'estensione del 161,8% dell'onda BC. Ma se l'onda BC è l'88,6% dell'onda AB, allora l'onda CD deve avere un'estensione pari a circa il 261,8% dell'onda BC.
Nel complesso, l’onda CD dovrebbe rappresentare un ritracciamento dell’88,6% del movimento XA.
Come fanno i trader a scambiare il modello Bat?
I trader che negoziano la strategia del modello armonico Bat seguono questi passaggi:
Identificano un potenziale modello armonico Bat: quando il prezzo forma tre onde che possono assomigliare a un modello Bat, i trader intelligenti utilizzano lo strumento modello armonico nella piattaforma di trading per tracciare ed etichettare le oscillazioni del prezzo e proiettare il punto D (PRZ), che dovrebbe essere ad un ritracciamento dell'88,6% dello swing XA.
Aspettano il completamento del modello: quando il prezzo raggiunge il punto D previsto, cercano segni di inversione del prezzo, come un modello di candela di inversione (come il modello engulfing, la pin bar o una barra interna) o un RSI mostrando un segnale di ipervenduto/ipercomprato, a seconda dei casi.
Piazzano i loro ordini di conseguenza: per un modello Bat rialzista, vanno long con un ordine di mercato una volta che vedono un segno di inversione di prezzo attorno al livello PRZ. Per un modello Bat ribassista, vanno short.
Mettono il loro stop loss e il loro obiettivo di profitto: uno stop loss è posizionato oltre il punto X. Normalmente utilizzano obiettivi di profitto multipli per ottenere profitti parziali a più livelli, con il primo obiettivo al ritracciamento del CD del 38,2% e il secondo obiettivo al ritracciamento del CD del 61,8%. Un terzo obiettivo di profitto potrebbe arrivare al livello del punto C.
Quale intervallo di tempo è migliore per il modello Bat armonico?
La strategia del modello armonico del pipistrello può essere negoziata su diversi intervalli di tempo, ma molti trader preferiscono negoziarla su un intervallo di tempo orario, quadriennale o giornaliero. Ma non possiamo dire che questi siano i tempi migliori per la strategia finché non si effettuano test retrospettivi approfonditi per scoprire il periodo temporale in cui il modello funziona meglio.
Quale intervallo di tempo è il migliore nel trading?
Backtest della strategia del modello di pipistrello armonico
La strategia del modello di pipistrello armonico è molto difficile da testare con regole e impostazioni di trading precise. Sfortunatamente, non siamo in grado di effettuare alcun backtest significativo del modello. Un modo per eseguire il backtest potrebbe essere quello di utilizzare l’indicatore a zig-zag, ma l’indicatore è lungimirante e non affidabile.
In generale, a causa della mancanza di obiettività, riteniamo che i modelli grafici classici potrebbero essere un vicolo cieco per i trader. Perché dovresti dedicare del tempo a qualcosa che non è sottoposto a test retrospettivi e di cui non hai idea se il modello sia redditizio o meno? Come fai a sapere che un modello è redditizio se non lo hai testato?
Un backtest non garantisce nulla, ma almeno sai che è stato redditizio in passato. Se il modello non è stato redditizio in passato, puoi tranquillamente saltarlo e non perdere altro tempo. Fare trading significa avere un portafoglio di strategie di trading, non avere uno o pochi schemi grafici classici soggettivi. Non esiste una strategia di trading migliore perché ne servono molte per livellare i rendimenti.
(Se sei nuovo al backtesting e ti sembra un compito arduo, potresti essere interessato al nostro corso sul backtesting.)
