Riepilogo
Pensi di avere una grande idea sui mercati, ma non sai come metterla in pratica senza perdere soldi veri? Sapere come testare le strategie di trading è un'abilità essenziale di un buon trader sistematico.
La premessa alla base del backtesting è che ciò che ha funzionato in passato potrebbe funzionare in futuro. Ma come si esegue il backtesting e come si valutano i risultati? Esaminiamo un semplice processo di backtesting.
introduzione
Il backtesting è uno degli elementi chiave per sviluppare i propri grafici e le proprie strategie di trading. Utilizza un sistema basato su dati storici per ricostruire transazioni che potrebbero essere avvenute in passato. I risultati di un backtest ti daranno un’idea approssimativa del funzionamento di una strategia di investimento.
Cos'è il backtesting?
Innanzitutto, se vuoi saperne di più su cos'è il backtesting, puoi leggere il nostro articolo Che cos'è il backtesting? 》
In breve, lo scopo principale del backtesting è mostrarti se la tua idea di trading funziona. Puoi iniziare utilizzando i dati di mercato passati per vedere come sta andando la tua strategia. Se questa strategia sembra avere del potenziale, è probabile che funzioni anche in un ambiente di trading reale.
Cosa fare prima del backtesting?
Prima di iniziare il backtesting, devi determinare che tipo di trader sei. Sei un trader discrezionale o un trader sistematico?
Il trading discrezionale si basa sul processo decisionale: i trader utilizzano il proprio giudizio per decidere quando aprire e chiudere le posizioni. Questa è una strategia relativamente libera e aperta e la maggior parte delle decisioni dipendono dalla valutazione della situazione in questione da parte del trader. Pertanto, il backtesting è meno importante nel trading discrezionale, poiché questa strategia non è definita in modo rigoroso.
Naturalmente, questo non significa che non dovresti assolutamente utilizzare il backtesting o il trading simulato se sei un trader discrezionale. Ciò significa semplicemente che i risultati dei test sono meno affidabili di quelli ottenuti dai trader sistematici.
Il trading sistematico è più adatto per i test retrospettivi. I trader sistematici si affidano a un sistema di trading che definisce e informa quando aprire o chiudere una posizione. I trader sistematici controllano la maggior parte degli aspetti della strategia, ma i tempi di apertura e chiusura delle posizioni sono interamente determinati dalla strategia. Puoi pensare a una semplice strategia di sistema come a due passaggi:
Quando A e B si verificano contemporaneamente, viene inserita una transazione.
Quando si verifica X, esci dalla transazione.
Alcuni trader preferiscono questo metodo. Può eliminare il processo decisionale emotivo nel trading e fornire una ragionevole garanzia per la redditività del sistema commerciale. Naturalmente, nessuna garanzia è assoluta.
Ecco perché è importante assicurarsi di avere regole specifiche nel proprio sistema su quando aprire o chiudere una posizione. Se la strategia non è chiaramente definita, i risultati saranno incoerenti. Come ci si potrebbe aspettare, questo stile di trading è più popolare tra il trading algoritmico.
Se desideri automatizzare il processo, puoi acquistare un software di backtest: inserisci semplicemente i tuoi dati e il sistema esegue il backtest per te. Ma in questo esempio ti presenteremo una strategia di backtesting manuale. Richiede un po' più di lavoro, ma è completamente gratuito.
Come effettuare il backtest di una strategia di trading?
Puoi trovare il modello di foglio di calcolo di Google tramite questo link. Puoi creare il tuo modello basato su questo modello di base. Può darti un'idea di quali informazioni potrebbe contenere un foglio di calcolo di backtest. Alcuni trader preferiscono utilizzare il codice Excel o Python, non esistono regole rigide al riguardo. Puoi aggiungere i dati che ti servono, così come qualsiasi altra informazione che ritieni utile.
Facciamo un backtest di alcune semplici strategie di trading:
Compriamo un Bitcoin alla prima chiusura giornaliera dopo la croce d'oro. Riteniamo che quando la media mobile a 50 giorni è superiore alla media mobile a 200 giorni, si tratta di una croce d'oro.
Vendiamo un Bitcoin alla prima chiusura giornaliera dopo la croce della morte. Riteniamo che quando la media mobile a 200 giorni è inferiore alla media mobile a 50 giorni, si tratta di una croce mortale.
Come puoi vedere, definiamo anche l’intervallo temporale per il quale la strategia è valida. Cioè, se una croce dorata appare su un grafico a 4 ore, non sarà considerato da noi un segnale di trading.
Il periodo di tempo in questo esempio inizia all'inizio del 2019. Tuttavia, se desideri ottenere risultati più accurati e affidabili, puoi andare più indietro nell’azione storica dei prezzi di Bitcoin.
Ora, diamo un’occhiata a quali segnali di trading il sistema ha generato durante questo periodo:
Acquista @ ~ $ 5.400
In vendita a ~$9.200
Acquista @ ~ $ 9.600
In vendita a ~$6.700
Acquista @ ~ $ 9.000
Ecco come appare il nostro segnale quando sovrapposto al grafico:
La nostra prima operazione comporterà un profitto di circa $ 3800, mentre la seconda operazione comporterà una perdita di $ 2900. Ciò significa che il nostro profitto e perdita realizzato è di $ 900.
Stiamo anche negoziando attivamente, con profitti non realizzati di circa $ 9.000 a dicembre 2020. Se fossimo rimasti fedeli alla nostra strategia originale, avremmo chiuso la nostra posizione al prossimo Death Cross.
Valutare i risultati del backtest
Allora, cosa mostrano questi risultati? La nostra strategia dovrebbe fornire rendimenti ragionevoli, ma finora non c'è stata alcuna performance stellare. Potremmo aumentare in modo significativo i nostri profitti e perdite realizzati eseguendo le operazioni attualmente aperte, ma ciò vanifica lo scopo del backtesting. Se non ci atteniamo al piano, i risultati non saranno affidabili.
Anche se si tratta solo di una strategia sistemica, dovrebbe comunque tenere conto del contesto specifico del momento. Le operazioni non redditizie da $ 9600 a $ 6700 si sono verificate durante il crollo del marzo 2020 causato dalla pandemia di coronavirus. Tali eventi del cigno nero possono avere un impatto enorme su qualsiasi sistema commerciale. Per questo motivo dobbiamo guardare più indietro per capire se questa perdita sia un’anomalia o semplicemente un effetto collaterale della strategia.
Questo è un esempio di un semplice processo di backtesting. Se tornassimo indietro e lo testassimo con più dati, o incorporassimo altri indicatori tecnici, potremmo dare un segnale più forte, rendendo la strategia più promettente.
Ma cos’altro possono dirti i risultati del backtest?
Misurazione della volatilità: i massimi rialzi e ribassi.
Esposizione al rischio: la quantità di denaro che devi allocare dall'intero portafoglio per eseguire la strategia.
Rendimento annualizzato: il rendimento percentuale di questa strategia su un anno.
Profitti e perdite: quante operazioni nel sistema potrebbero essere redditizie e quante probabilmente saranno perdite.
Prezzo medio della transazione: il prezzo medio delle posizioni di apertura e chiusura eseguite nella strategia.
Tieni presente che gli esempi sopra riportati non sono esaustivi nello spiegare il potere del backtesting. Dipende interamente da te quali metriche vuoi monitorare. Indipendentemente da ciò, più dettagli registri nel tuo diario di trading sulla tua configurazione, maggiori saranno le opportunità che avrai di imparare dai risultati che ottieni. Alcuni trader sono molto severi con i loro test retrospettivi e ciò potrebbe riflettersi nei loro risultati.
Un ultimo fattore da considerare è l’ottimizzazione. Se hai letto il nostro articolo sul backtesting, conoscerai la differenza tra backtesting e forward testing (paper trading).
Conclusione
Abbiamo visto il processo di base del backtesting manuale delle strategie di trading. Ma è importante ricordare che le performance passate non sono indicative delle performance future.
Le condizioni del mercato stanno cambiando rapidamente e devi adattarti a questi cambiamenti se vuoi migliorare la tua strategia di trading. È inoltre necessario ricordare che non è possibile fidarsi ciecamente dei dati. Anche il buon senso, anche se spesso trascurato, è uno strumento molto utile nella valutazione dei risultati.
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