- Il 16 febbraio, l'indice BitVol, che misura la volatilità implicita a 30 giorni delle opzioni Bitcoin, è salito a 61,18, mostrando un aumento giornaliero dell'1,12%.
- Sviluppato da T3 Index e LedgerX, l'indice riflette la volatilità implicita nei prezzi effettivi delle opzioni sul mercato.
- La volatilità implicita viene calcolata utilizzando la formula di determinazione del prezzo delle opzioni di Black-Scholes, con il prezzo effettivo dell'opzione e altri parametri, esclusa la volatilità σ.
- Il prezzo dell'opzione risulta dalla concorrenza tra trader, rendendo la volatilità implicita un indicatore delle opinioni e delle aspettative dei partecipanti al mercato per i futuri movimenti del mercato.
- La volatilità implicita è considerata una buona approssimazione alla volatilità reale in un dato momento.
