Secondo Odaily, Adam, ricercatore macro di Greeks.live, ha recentemente condiviso un'analisi su X relativa al trading di opzioni bulk del weekend. L'attenzione era rivolta principalmente a BTC, con spread di calendario come tipo principale di transazione. Il volume di trading era tipico di un weekend, indicando normali livelli di attività.

Si è distinto uno spread di calendario particolare, che ha coinvolto l'acquisto di opzioni 12OCT24-60000-C con una volatilità implicita (IV) del 495%. Ciò significa che l'acquirente ha acquisito le opzioni a un prezzo di 0,0434 BTC ciascuna, nonostante il loro valore effettivo fosse di 0,004 BTC, e ha acquistato un totale di 100 BTC. L'analisi di Adam suggerisce che questo potrebbe essere stato un errore, probabilmente dovuto a un errore di punto decimale. Di conseguenza, la controparte in questa transazione ha realizzato un profitto di quasi 4 BTC.