Secondo BlockBeats, l'indice BitVol (Bitcoin Volatility), lanciato dalla società di indici finanziari T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX, è salito a 53,13 il 28 settembre, segnando un aumento giornaliero dello 0,04%.
Il BitVol Index misura la volatilità implicita prevista a 30 giorni derivata dai prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili. La volatilità implicita si riferisce alla volatilità implicita dai prezzi effettivi delle opzioni. Viene calcolata utilizzando la formula di determinazione del prezzo delle opzioni Black-Scholes, in cui il prezzo effettivo delle opzioni e altri parametri, ad eccezione della volatilità (σ), vengono inseriti nella formula per derivare la volatilità implicita.
Il prezzo effettivo delle opzioni è determinato dalla concorrenza tra numerosi trader di opzioni. Pertanto, la volatilità implicita rappresenta le opinioni e le aspettative dei partecipanti al mercato per il futuro del mercato, rendendola l'approssimazione più vicina alla vera volatilità in quel momento.
