Secondo PANews, il responsabile commerciale Asia-Pacifico di Deribit, Lin, ha rivelato dati sulla piattaforma X che indicano notevoli differenze nella volatilità implicita (IV) per le opzioni BTC prima di date significative. I dati mostrano che per il 20 settembre (con un annuncio di taglio dei tassi di interesse previsto nelle prime ore del 19 settembre), l'IV forward si attesta a 65,15, rispetto a un IV marcato di 58,74, una differenza di circa 6,5 ​​punti. Per l'8 novembre (che coincide con le elezioni statunitensi del 5 novembre), l'IV forward è 74, mentre l'IV marcato è 58,3, una differenza di 15,7 punti.